November 16, 2018 / 6:16 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利変わらず0.105%

    [東京 16日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.105%
    
    長期国債先物は続伸で引けた。前日の海外市場で、英国の欧州連合(EU)離脱協議への懸念から米債
が堅調となった流れを引き継いで買いが先行した。一時151円ちょうどまで上昇し、中心限月の日中取引
ベースで7月20日以来約4カ月ぶりとなる151円台に乗せた。日経平均株価の動きに振られる場面があ
ったが、総じて強含みで推移した。
    
    現物債市場では、明確な方向感が出なかった。先物高に連動した動きや、日銀オペ結果を好感した買い
がやや優勢だったが、高値への警戒もあり買い進む地合いにならなかった。
    
    ハガティ駐日米大使は16日午後、日本記者クラブで講演し、年明けに始まる「日米通商交渉」につい
て「物品、サービスを含む重要分野での貿易協定」と表現し、包括的な二国間自由貿易協定(FTA)への
意欲を強く強調した。材料視されるまでに至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比7銭高の150円95銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.105%。一時0.100%と8月31日以来約3カ月ぶりの
水準に低下した。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期明けで落ち着いた取引。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイ
ナス0.132%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.0
50%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は事前予想通りの結果でしっかり。業者間取引で3カ月物(
795回)はマイナス0.290%と強含み。
    
    
 TRADEWEB                                           
           OFFER     BID         前日比      時間
 2年         -0.146      -0.138      -0.004    15:02
 5年         -0.096      -0.088      -0.005    14:55
 10年         0.098       0.106      -0.004    15:02
 20年         0.623       0.631           0    15:02
 30年         0.853       0.861      -0.005    15:02
 40年         1.012       1.021      -0.001    15:02
 
    <13:09> 超長期ゾーン強含み、日銀オペ結果を好感
    
    超長期ゾーンが強含み。20年債と30年債の各利回りに低下圧力がかかっている。超長期を対象にし
た日銀の国債買い入れオペの結果を好感しているとの見方がある。「30年債入札を経て3営業日目の超長
期のオペ通告となっただけに結果が注目されたが、応札倍率は2倍台と低水準となり、需給の引き締まりが
意識されたもよう」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                          
          OFFER     BID       前日比       時間
 2年        -0.146    -0.138       -0.004     13:04
 5年        -0.096    -0.088       -0.005     12:48
 10年        0.098     0.106       -0.004     12:48
 20年        0.623     0.632        0.001     13:04
 30年        0.851     0.861       -0.005     13:01
 40年        1.012     1.021       -0.001     13:05
 
    <12:36> 3カ月物TB入札はしっかり、強い市場実勢を反映
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2847%、平均落札利回りはマイナス0.2984%と、前回(最高:マイナス0.2400
%、平均:マイナス0.2575%)に比べて低下した。
   
    市場では「入札は事前予想通りの結果でしっかり。強い市場実勢を反映して一定の需要を集めたもよう
」(国内金融機関)との声が出ている。
    業者間取引で3カ月物(795回)はマイナス0.270%で出合っていた。
    
 TRADEWEB                                           
           OFFER     BID          前日比     時間
 2年         -0.142       -0.135     -0.001    12:32
 5年         -0.097        -0.09     -0.007    12:32
 10年         0.093        0.101     -0.009    12:30
 20年         0.616        0.624     -0.007    12:30
 30年         0.845        0.854     -0.012    12:31
 40年         1.005        1.016     -0.006    12:32
 
    <11:05> 国債先物が続伸で前引け、長期金利3カ月ぶり0.100%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比10銭高の150円98銭と続伸で午前の取引を終えた。 前日の
海外市場で、英国の欧州連合(EU)離脱協議への懸念や英政治不安を背景に、安全資産とされる米債が買
われた流れを引き継いだ。日銀が午前10時10分に通告した長期・超長期を対象にした国債買い入れでオ
ファー額を前回から据え置くと、一時151円ちょうどまで上昇し、中心限月の日中取引ベースで7月20
日以来約4カ月ぶりとなる151円台を回復した。
    現物市場は閑散。先物上昇を受けて長期ゾーンなどに買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同0.5bp低い0.100%と8月31日以来約3カ月ぶりの水準に低下した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引された
。積み期明けで落ち着いた取引。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。財務省が午後0時半に発表する3カ月
物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2%台後半と前回(マイナス0.2400%
)をやや下回るとの見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  11:
 年      4    36    02   01
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      7    89    06   53
 10  0.096  0.10  -0.0  11:
 年            4    06   00
 20  0.618  0.62  -0.0  10:
 年            6    05   54
 30  0.847  0.85  -0.0  11:
 年            6     1   00
 40  1.007  1.01  -0.0  11:
 年            6    06   01
 
    
    <10:12> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同500億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
 
    国債先物は、日銀通告に対する相場の反応は限定的。国債先物中心限月12月限は150円90銭台後
半の狭いレンジで推移している。 
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  10:
 年      2    35    01   00
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      7    89    06   12
 10  0.093   0.1  -0.0  10:
 年                  1   12
 20  0.617  0.62  -0.0  10:
 年            5    06   12
 30  0.846  0.85  -0.0  10:
 年            5    11   12
 40  1.001  1.01  -0.0  10:
 年            2     1   12
 
    <08:59> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利は3カ月ぶり0.100%に低下

    国債先物中心限月12月限は前営業日比11銭高の150円99銭と続伸して取引が始まった。この水
準は中心限月ベースの日中取引で、7月20日以来約4カ月ぶりの水準。現物市場では10年最長期国債利
回り(長期金利)が0.5bp低い0.100%と8月31日以来約3カ月ぶりの水準に低下した。
    
    前日の海外市場で、英国の欧州連合(EU)離脱協議への懸念や英政治不安を背景に、安全資産とされ
る米債が上昇した流れを引き継いで、先物主導で買いが先行した。ただ、先物は上値を買い進む動きはみら
れず、高寄り後はやや伸び悩んでいる。
    
    日銀によると、きょうは長期・超長期を対象に国債買い入れが予定されている。市場では、「日銀買い
いれが減額方向であるため、10年0.1%付近の水準で、日銀が減額に踏み切るのかどうかを見極めたい
。ただ、不安定な株価動向を踏まえると、減額は見送られる可能性が高いのではないか」(証券)との声が
出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  8:5
 年      3    35    01    8
 5   -0.09  -0.0  -0.0  8:5
 年      7    89    06    7
 10  0.097  0.10  -0.0  8:5
 年            4    06    7
 20  0.617  0.62  -0.0  8:5
 年            6    05    6
 30  0.846  0.85  -0.0  8:5
 年            7    09    8
 40  1.003  1.01  -0.0  8:5
 年            6    06    8
 
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