November 19, 2018 / 6:24 AM / 25 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利3カ月ぶり0.090%に低下

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は続伸、長期金利3カ月ぶり0.090%に低下
    
    長期国債先物は続伸で引けた。米連邦準備理事会(FRB)のクラリダ副議長が引き締めサイクルが近
く終了する可能性を示唆したことを受けて、前週末の米債市場が強含みとなった流れを引き継いだ。海外勢
を巻き込んだ需要は終盤にかけて強くなり、12月限は中心限月の日中取引ベースで5月30日以来となる
151円12銭まで買い進まれた。
    
    現物債市場では、全ゾーンで利回りが低下した。翌日に20年債入札を控えているが、業者の持ち高調
整は入らず、入札を無難に通過すると見た先回りが入った。20年債利回りは前営業日比1.5bp低い0
.615%と9月18日以来の水準に低下した。30年債もしっかり。日銀オペで需給の引き締まりが意識
された中期ゾーンも買われた。長期ゾーンは先物に連動して強含みで推移した。
    
    黒田東彦日銀総裁は19日の講演で、「収益減続く下で外生ショックが発生すれば、信用コストが上昇
し金融システムが不安定化する可能性がある」「自己資本比率の下振れ・当期純利益の赤字継続により金融
機関のリスクテイク姿勢が慎重化する傾向がある」などと発言したが、市場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比16銭高の151円11銭。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日比1bp低い0.090%と8月23日以来約3カ月ぶりの水準に低下した
。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。一部地銀の資金調達意欲が強くなった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナ
ス0.165%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.05
0%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は、入札前取引を反映して、しっかりした結果になった。一方
で、業者間取引で3カ月物(796回)はマイナス0.320%と弱含み。
    
    
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          OFFER      BID        前日比   時間
 2年         -0.152     -0.145   -0.007   15:03
 5年         -0.107       -0.1   -0.012   15:04
 10年         0.084      0.092   -0.013   15:02
 20年         0.608      0.616   -0.015   15:06
 30年         0.833      0.842   -0.019   15:06
 40年         0.989      0.999   -0.022   15:06
 
    <13:01> 国債先物が買い優勢、日銀オペで需給の引き締まり意識
    
    国債先物が買い優勢となり強含み。中心限月12月限は前営業日比10銭高の151円05銭近辺で推
移している。日銀オペで「残存1年超3年以下」、「残存3年超5年以下」ともに応札倍率が前回から低下
したことで、需給の引き締まりが意識されている。「中期ゾーンは足元では出合っていないが、長期ゾーン
が堅調に推移しており、終盤にかけて金利に低下圧力がかかる可能性がある」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.151    -0.143   -0.005     12:55
 5年        -0.103    -0.096   -0.008     12:56
 10年        0.091     0.099   -0.006     12:55
 20年        0.618     0.625   -0.006     12:56
 30年        0.843     0.852   -0.009     12:56
 40年        1.003     1.012   -0.009     12:56
 
    <12:37> 1年物TB入札結果はしっかり、入札前取引を反映

    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1647%、平均落札利回りはマイナス0.1687%と前回(最高:マイナス0.1551
%、平均:マイナス0.1681%)に比べて低下した。
    
    市場では「入札前取引を反映して、しっかりした入札結果になった。海外勢に加えて、国内勢からの需
要もあったようだ」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER     BID        前日比     時間
 2年        -0.151     -0.143     -0.005    11:00
 5年        -0.103     -0.095     -0.007    12:35
 10年        0.091      0.099     -0.006    12:35
 20年        0.618      0.625     -0.006    12:35
 30年        0.843      0.852     -0.009    12:35
 40年        1.002      1.012     -0.009    12:35
 
    <11:25> 国債先物が半年ぶり高値、長期金利は3カ月ぶり0.095%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭高の151円03銭と続伸して午前の取引を終えた。米連
邦準備理事会(FRB)のクラリダ副議長が引き締めサイクルが近く終了する可能性を示唆したことを受け
て、前週末の米債市場が上昇した流れを引き継いだ。海外勢とみられる買いを巻き込んで一時151円05
銭と中心限月の日中取引ベースで5月30日以来、約半年ぶりの水準まで水準を切り上げた。
    
    現物市場は閑散の中、長期・超長期ゾーンを中心に利回りが低下。10年最長期国債利回り(長期金利
)は一時同0.5bp低い0.095%と8月28日以来約3カ月ぶりに0.1%を割り込んだ。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引され
た。一部地銀などの調達意欲がややしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。財務省が午後
0時半に発表する1年物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.17%─マイナス0.
18%付近が予想されている。
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           OFFER       BID           前日比    時間
 2年           -0.151        -0.143    -0.005    11:00
 5年           -0.104        -0.096    -0.008    11:00
 10年            0.09         0.099    -0.006    11:00
 20年           0.618         0.626    -0.005    11:01
 30年           0.843         0.852    -0.009    11:01
 40年           1.002         1.012    -0.009    11:01
 
    
    <10:58> 長期金利が3カ月ぶり0.1%割れ、FRB副議長発言で海外勢が先物買い
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が一時前営業日比0.5bp低い0.095%と8月28日以来
約3カ月ぶりに0.1%を割り込んだ。前週末の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)のクラリダ副議
長がCNBCのインタビューで現在の引き締めサイクルが近く終了する可能性を示唆したことを受け、米金
利が低下。円債市場で朝方から先物が上昇していることを受け、長期ゾーンが買われた。
    
    市場では「来年にも米利上げが停止されるとの思惑が浮上。円金利も上がりにくいとの見方から、持た
ざるリスクが意識され始めている。きょうは海外勢とみられる買いが先物を中心に観測されているが、買い
遅れている国内勢が超長期ゾーンを本格的に買い始めた場合、10年債は0.05%付近まで低下するので
はないか」(外資系証券)との声が出ている。
    
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           OFFER       BID           前日比    時間
 2年           -0.151        -0.143    -0.005    11:00
 5年           -0.104        -0.096    -0.008    11:00
 10年            0.09         0.099    -0.006    11:00
 20年           0.618         0.626    -0.005    11:01
 30年           0.843         0.852    -0.009    11:01
 40年           1.002         1.012    -0.009    11:01
 
     <10:12> 日銀が短期・中期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存1年超3年以下」(同3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)。買入予定
額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月12月限は151円00銭台前半で小動き。
    
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.15    -0.14  -0.002     10:11
 5年    -0.102   -0.094  -0.006     10:12
 10年    0.091    0.099  -0.006     10:09
 20年    0.619    0.626  -0.005     10:12
 30年    0.847    0.856  -0.005     10:11
 40年    1.005    1.015  -0.006     10:00
 
    
    <08:54> 国債先物は4カ月半ぶりの高値、米債高を受けて買い先行

    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の151円ちょうどと続伸して取引が始まった。寄り直
後に、一時151円01銭と、中心限月の日中取引ベースで7月6日以来約4カ月半ぶりの水準を付けた。
    前週末の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)のクラリダ副議長がCNBCのインタビューで 、
現在の引き締めサイクルが近く終了する可能性を示唆したことを受けて、米債が買われた流れを引き継いだ
。
    市場では、「朝方は買いが先行しているが、上値が伸びる雰囲気ではない。20日に20年債入札を控
えていることもあるが、10年0.1%を割って買い進むほどの手掛かりに乏しいことが影響している」(
証券)との声が出ている。
    なお、きょうは中期などを対象に日銀の国債買い入れが予定されている。
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.149   -0.141  -0.003    8:51
 5年     -0.101   -0.093  -0.005    8:47
 10年     0.094    0.101  -0.004    8:54
 20年     0.623    0.631       0    8:52
 30年     0.848    0.857  -0.004    8:51
 40年     1.007    1.017  -0.004    8:54
    
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