November 21, 2018 / 6:22 AM / 25 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利0.090%に低下

    [東京 21日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は反発、長期金利0.090%に低下
    
    長期国債先物は反発して引けた。前日の米株安の流れを引き継いで日経平均株価が下落すると買いが先
行した。前場終盤にかけ株価が下落幅を縮小し、国債先物は前日同様にポジション調整の動きで一時マイナ
ス圏に沈んだ。調整一巡後、後場には海外勢を巻き込んだ需要が強くなり再びプラス圏に浮上した。
    現物債市場は午前の取引では動意薄だったが、午後には、超長期・長期ゾーンに先物高を受けた押し目
買いが入った。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比8銭高の151円08銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.090%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半のため資金調達意欲は盛り上がらず、中心取引レートは前日とほぼ同水準にな
った。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.165%とマイナス幅を縮小した
。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物
は小動き。
    日銀による国庫短期証券の買い入れは弱めの結果になった。1年物と6カ月物を中心に在庫調整が続い
ている。
    
    
 TRADEWEB                                          
          OFFER     BID         前日比     時間
 2年        -0.148      -0.141     -0.002     15:09
 5年        -0.107      -0.099     -0.005     15:07
 10年        0.088       0.095     -0.006     15:10
 20年        0.603       0.611      -0.01     15:11
 30年        0.823       0.832     -0.018     15:11
 40年        0.979       0.988     -0.018     15:08
 
    <13:01> 国債先物が再びプラス圏に浮上、海外勢主体の買い観測
    
    国債先物が再びプラス圏に浮上している。中心限月12月限はマイナス圏で前引けたが、「ポジション
を調整する動きが一巡したもようで、海外勢を主体にした買いが優勢になっている」(国内証券)という。
    午前の取引で動意薄だった現物債市場でも先物高を材料視した押し目買いが超長期・長期ゾーンに入っ
ている。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.148    -0.141     -0.002    12:57
 5年        -0.102    -0.095     -0.001    12:58
 10年         0.09     0.099     -0.002    12:56
 20年        0.608     0.616     -0.005    12:56
 30年        0.828     0.837     -0.013    12:58
 40年        0.983     0.992     -0.014    12:58
 
    <11:36> 短国買入は弱めの結果、6カ月・1年物物中心に在庫調整継続
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、案分利回り格差がプラス0.027%、平均
落札利回り格差がプラス0.031%となった。買入予定額1000億円に対して、応札額は7493億円
、落札額は1000億円。 
    
    市場では「応札倍率が7倍台と引き続き高く、弱めのオペ結果になった。1年物と6カ月物を中心に在
庫調整が続いている」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.148     -0.141     -0.002   11:01
 5年       -0.101     -0.093      0.001   11:01
 10年       0.096      0.104      0.003   11:01
 20年       0.613      0.621          0   11:01
 30年       0.834      0.844     -0.006   11:01
 40年       0.993      1.003     -0.003   11:01
 
    <11:08> 国債先物は小幅続落、長期金利変わらず0.100%
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。前日の米株安の流れを引き継いで日経平均株価が下落する
と、買いが優勢となった。中盤以降は、株価が下落幅を縮小し、国債先物は前日同様にポジション調整でマ
イナス圏に沈んだ。現物債は動意薄。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比1銭安の150円99銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.100%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引
されている。準備預金の積み期前半のため資金調達意欲は盛り上がらず、中心取引レートは前日とほぼ同水
準になっている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                          
           OFFER      BID         前日比    時間
 2年          -0.148      -0.141    -0.002    11:01
 5年          -0.101      -0.093     0.001    11:01
 10年          0.096       0.104     0.003    11:01
 20年          0.613       0.621         0    11:01
 30年          0.834       0.844    -0.006    11:01
 40年          0.993       1.003    -0.003    11:01
 
    <10:35> 国債先物もみあい、ポジション調整が上値抑制
    
    国債先物はもみあい。中心限月12月限は前営業日比3銭安の150円97銭近辺と前日の終値付近で
推移している。「リスク回避の流れで短期筋の買い戻しが先行したが、日経平均株価が下落幅を縮小すると
、前日同様にポジションを調整する動きとなり上値を抑えている」(国内証券)という。
    現物債市場も膠着感を強めており、全ゾーンで前日引け値から横ばいで方向感が欠ける展開になってい
る。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID        前日比     時間
 2年      -0.146     -0.139          0    10:32
 5年      -0.102     -0.094          0    10:32
 10年      0.098      0.106      0.005    10:28
 20年      0.614      0.622      0.001    10:32
 30年      0.839      0.848     -0.002    10:32
 40年      0.998      1.007      0.001    10:32
 
    <08:53> 国債先物は反発で始まる、株安想定で買い戻し

    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の151円05銭と反発して取引が始まった。前日の米
株安の流れを引き継いで日経平均株価が軟化することを想定した買いが先行している。「リスク回避の流れ
で、短期筋が買い戻している。ただ、高値警戒感があるほか、前日同様にポジションを調整する動きが見ら
れるもようで、上値を積極的に追う地合いにはなっていない」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER      BID       前日比    時間
 2年        -0.149    -0.141    -0.002     8:46
 5年        -0.105    -0.096    -0.002     8:48
 10年        0.093       0.1    -0.001     8:48
 20年         0.61     0.619    -0.002     8:46
 30年        0.835     0.845    -0.005     8:48
 40年        0.994     1.005    -0.001     8:48
 
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