November 22, 2018 / 6:19 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利は0.095%に小幅上昇

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小反落で引け、長期金利は0.095%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比2銭安の151円06銭と小反落して引けた。きょうの米国市場が
感謝祭、あすの東京市場も勤労感謝の日で、いずれも休場となるため、積極的に取引を手掛ける参加者が少
なく、前日終値を挟んで小動きに終始。高値警戒感が浮上する中、日経平均株価がしっかりと推移したこと
から、午後にかけて上値の重い展開が続いた。
    現物市場は長期・超長期ゾーンなどで利回りが上昇。流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以
下)の結果が、高値警戒感から弱めとなったため、調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同0.5bp高い0.095%に小幅上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.069%)前後になる見
通し。3連休前にもかかわらず、資金調達意欲が高まらず、マイナス0.040─マイナス0.086%程
度と前日とほぼ同じ水準で取引された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。3カ月物国庫短期証券(TB)
の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2530%、平均落札利回りはマイナス0.2298%と、
前回(最高:マイナス0.2847%、平均:マイナス0.2984%)に比べて小幅上昇した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  15:
 年      7     4     1   07
 5   -0.10  -0.0     0  15:
 年      7    99         05
 10  0.086  0.09  -0.0  15:
 年            4    01   07
 20  0.603  0.61  0.00  15:
 年            1     1   07
 30  0.818  0.82  -0.0  15:
 年            6    06   07
 40  0.968  0.97  -0.0  15:
 年            7    13   05
 
    
    <13:10> 流動性供給入札結果が弱め、国債先物は小幅安

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)の入札結果は、最
大利回り格差がプラス0.003%、平均利回り格差がプラス0.001%。応札倍率は2.58倍と前回
(2.93倍)を下回った。
    
    市場では、入札結果について「やや弱め。相場水準が高値圏にある中での入札となり、参加者がやや慎
重になったのだろう。しかし、来週は3営業日で日銀買い入れが予定されているほか、月末・月初に絡むフ
ローが入りやすいため、相場が崩れることもないだろう」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物が小幅安。日経平均がしっかりと推移しているほか、弱めの入札結果を受けて、調整売りが出
た。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  13:
 年      6    39     2   08
 5   -0.10  -0.0     0  12:
 年      7    99         44
 10  0.088  0.09  0.00  13:
 年            6     1   08
 20  0.603  0.61     0  13:
 年                      08
 30  0.818  0.82  -0.0  13:
 年            8    04   08
 40  0.973  0.98  -0.0  13:
 年            3    07   08
 
    
     <12:36> 3カ月物TB入札結果は無難、前場実勢を反映
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2530%、平均落札利回りはマイナス0.2298%と、前回(最高:マイナス0.2847
%、平均:マイナス0.2984%)に比べて小幅上昇した。
   
    市場では「無難との評価。最高落札利回りは入札前取引の前場実勢を反映した水準。利回りが上昇した
が、前回に大きく低下した反動が出たのだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      6    39     2   36
 5   -0.10  -0.0     0  12:
 年      7    99         35
 10  0.088  0.09  0.00  12:
 年            6     1   36
 20  0.603  0.61     0  12:
 年                      36
 30  0.817  0.82  -0.0  12:
 年            7    05   35
 40   0.97  0.98  -0.0  12:
 年            1    09   36
 
    
    <11:08> 国債先物は小反落、長期金利変わらず0.090%
    
    国債先物は小反落して午前の取引を終えた。前日の米債市場では明確な方向感が出なかった上、週末に
かけて日米債券市場が休場となることもあり、ポジションを積極的に傾ける市場参加者はいなかった。
    
    現物債市場では超長期ゾーンが強含み、30年債利回りは一時8月1日以来の0.815%、40年債
利回りは一時9月13日以来の0.970%に低下した。生保の平準買いが観測されていた。残存5年超1
5.5年以下を対象にした流動性供給入札は、ショートカバー需要などで無難に通過するとみられている。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比2銭安の151円06銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.090%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引
されている。準備預金の積み期前半で、資金調達意欲は引き続き弱い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りは前回から若干上
昇するとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147     -0.14      0.001   11:00
 5年      -0.108    -0.099          0   11:02
 10年      0.086     0.094     -0.001   11:01
 20年        0.6     0.609     -0.001   11:02
 30年      0.816     0.826     -0.006   11:01
 40年      0.972     0.981     -0.009   11:01
 
    <10:25> 超長期ゾーン強含み、30年債8月1日以来の0.815%に低下
    
    超長期ゾーンが強含み。30年債利回りは8月1日以来の0.815%、40年債利回りは9月13日
以来の0.970%にそれぞれ低下している。「入札で買えなかった市場参加者が、前日の終盤同様に買い
進んでいる。生保の平準買いも入っているもよう」(国内証券)という。
    ただ、20年債利回りが節目の0.6%を下回る可能性が出てきている中、日銀の買い入れ減額への警
戒もくすぶっているため、「現状の水準から積極的に買いにくいのではないか」(別の国内証券)との見方
もある。
    
    
 TRADEWEB                                             
            OFFER        BID        前日比    時間
 2年              -0.15     -0.142    -0.001     10:19
 5年             -0.107       -0.1    -0.001     10:23
 10年             0.083      0.091    -0.004     10:23
 20年             0.598      0.606    -0.004     10:23
 30年             0.812      0.821    -0.011     10:20
 40年             0.966      0.975    -0.015     10:23
 
    <08:55> 国債先物は小反落で始まる、休場前にポジション傾けにくい
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の151円06銭と小反落して取引が始まった。前日の
米債市場では明確な方向感が出なかった上、週末にかけて日米債券市場が休場となることもあり、ポジショ
ンを積極的に傾けにくい市場参加者が多くなっているという。「前日終盤にかけて買いが優勢となり先物の
価格上昇に弾みがついたが、その修正がありそうだ」(国内証券)とみられる。
    
    総務省によると、10月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は101.6となり、
前年同月比1.0%上昇し、ロイターがまとめた民間予測と一致した。材料視されるまでに至っていない。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER      BID       前日比    時間
 2年        -0.147     -0.14     0.001      8:53
 5年        -0.107    -0.099         0      8:51
 10年        0.087     0.095         0      8:50
 20年        0.602     0.611     0.001      8:53
 30年        0.821     0.831    -0.001      8:52
 40年         0.98      0.99         0      8:48
 
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