November 27, 2018 / 6:24 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばい、40年債利回り9月11日以来の水準に低下

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は横ばい、40年債利回り9月11日以来の水準に低下
    
    長期国債先物は横ばいで引けた。前日の米国市場でリスク回避の流れが一服したことを受けて売りが先
行。日経平均株価が強含みで推移したことも売りを誘った。もっとも、米中貿易摩擦などによる景気下振れ
が警戒されるなか、下値には買いが入り一方的に売られる展開にはならなかった。
    
    現物債市場では、超長期ゾーンが40年債入札を順調にこなしたことで底堅く推移した。出来値ベース
でみると、40年債利回りは9月11日以来の0.960%、30年債利回りは8月1日以来の0.810
%にそれぞれ低下。20年債利回りは8月22日以来の0.595%と節目の0.6%を割り込んだ。一方
、中長期ゾーンはさえない。米中首脳会談を控えて様子見となった投資家が多くなった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比変わらずの151円13銭。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇0.090%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半で資金調達意欲は引き続き弱い。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1
レートはマイナス0.165%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ
月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    日銀による国庫短期証券買い入れは、弱めの結果になった。3カ月物と6カ月物を中心に在庫を調整す
る動きがみられた。
    
 TRADEWEB                                         
         OFFER     BID      前日比        時間
 2年       -0.145   -0.138         0.005     15:09
 5年       -0.109   -0.101         0.003     15:05
 10年       0.083     0.09         0.002     15:10
 20年       0.591    0.599        -0.001     15:09
 30年       0.803    0.811        -0.005     15:02
 40年       0.953    0.962        -0.005     15:10
 
    <12:43> 40年債入札結果は強め、ショートカバー需要が支える
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債(利率0.8%)の入札結果で、最高落札利回りは
0.940%(発行価格は95円41銭)となった。応札倍率は3.85倍と前回(3.24倍)を上回っ
た。
    
    入札については強めの結果との評価があり、「利回りの絶対水準には魅力を欠くが、米中貿易摩擦など
による景気下振れが警戒される中、金利先高観が後退しており、ある程度のショートカバー需要があった」
(国内証券)との指摘が聞かれた。また、応札倍率が3倍台を維持したことから、投資家需要も一定程度入
ったとの見方がある。

 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.148    -0.141      0.002    12:40
 5年       -0.111    -0.103      0.001    12:39
 10年       0.082      0.09      0.002    12:40
 20年       0.593     0.601      0.001    12:40
 30年       0.804     0.812     -0.004    12:40
 40年       0.957     0.966     -0.001    12:40
 
    <11:36> 短国買入は弱めの結果、3カ月物・6カ月物中心に在庫を調整
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、案分利回り格差がプラス0.020%、平均
落札利回り格差がプラス0.045%となった。
    買入予定額1000億円に対して、応札額は6968億円、落札額は1000億円。 
    
    市場では「利回り格差の水準から見て弱めの結果になった。3カ月物と6カ月物を中心に在庫を調整す
る動きのようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                          
          OFFER      BID        前日比      時間
 2年         -0.148     -0.141       0.002    11:01
 5年         -0.112     -0.105      -0.001    11:00
 10年         0.081      0.089       0.001    11:00
 20年         0.593      0.601       0.001    11:01
 30年         0.806      0.815      -0.001    11:01
 40年         0.958      0.967           0    11:02
 
    <11:07> 国債先物が小反落で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の151円12銭と小反落して午前の取引を終えた。前
日の海外市場で、NYダウが上昇する一方、米債が下落し、リスクオフの流れが一服したことを受けて売り
が先行した。ただ、好需給を支えに下値は限定的で、狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は閑散。新発10年(352回)債は取引が成立していない。40年債入札はショートカバー
需要を背景に無難に通過するとみられている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引され
た。積み期前半で資金調達需要が限られている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀は午前、国庫短期
証券買い入れ1000億円を通告した。   
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  11:
 年      8    41     2   01
 5   -0.11  -0.1  -0.0  11:
 年      2    05    01   00
 10  0.081  0.08  0.00  11:
 年            9     1   00
 20  0.593  0.60  0.00  11:
 年            1     1   01
 30  0.806  0.81  -0.0  11:
 年            5    01   01
 40  0.958  0.96     0  11:
 年            7         02
 
    
    <10:06> 国債先物が前日終値付近、40年債入札は無難通過との見方
    
    国債先物が底堅い。中心限月12月限は朝方に小幅安水準で取引が始まったが、追随した売りは見られ
ず、前日終値(151円13銭)付近で推移している。
    
    前日の海外市場では、リスクオフの流れが一服して米債が下落したが、米中貿易摩擦の懸念など海外要
因の不透明要因も意識され、下げ渋る要因。きょうの40年債入札は金利先高観の後退で、無難な結果にな
るとの見方が出ている。
    
    トランプ米大統領が、米ウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで2000億ドル相当の
中国製品に対する関税を10%から25%に引き上げるとの見通しを示したことについては、「米中対立の
構図は広範にわたり、そう簡単に解消されるわけではない。米中首脳会談が政治的なショーに終わる可能性
も否定できない」(国内金融機関)という。 
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      7    39     4   06
 5   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      1    03     1   06
 10  0.081  0.08  0.00  10:
 年            9     1   06
 20  0.593  0.60  0.00  10:
 年            1     1   06
 30  0.806  0.81  -0.0  10:
 年            4    02   06
 40  0.958  0.96     0  10:
 年            7         06
    
    <08:55> 国債先物は小反落で寄り付く、リスクオフ一服で売り先行

    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の151円12銭と小反落して取引が始まった。前日の
海外市場で、NYダウが上昇する一方、米債が下落し、リスクオフの流れが一服したことを受けて売りが先
行した。ただ、下値を売り込む動きは見られず、地合いの底堅さは保っている。
    
    市場では「前日の取引では、円安・株高にもかかわらず、長期金利が0.085%に低下した。日銀買
い入れに加えて、季節的に需給が引き締まりやすいタイミングで、売ったとしても買い戻せないリスクも意
識されていることが地合いの底堅さにつながっているのだろう」(国内証券)
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  8:5
 年      7    39     4    5
 5   -0.11  -0.1  0.00  8:5
 年      1    02     2    5
 10  0.083  0.09  0.00  8:5
 年                  2    5
 20  0.593  0.60  0.00  8:5
 年            1     1    5
 30  0.807  0.81     0  8:5
 年            6          5
 40  0.962  0.97  0.00  8:5
 年            1     4    1
 
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