December 6, 2018 / 6:19 AM / 8 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発、長期金利0.050%に低下

    [東京 6日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は大幅反発、長期金利0.050%に低下
    
    長期国債先物は大幅反発して引けた。日経平均株価が大幅下落となる中、海外勢を巻き込んだ需要が強
まった。中心限月12月限は一時151円82銭と2016年11月9日以来の高水準を付けた。
    
    現物債市場では、金利への低下圧力が強まった。先物高と株安を手掛かりに広いゾーンで買いが優勢に
なった。中長期ゾーンは堅調で、長期金利は一時0.040%と7月20日以来の水準に低下。5年債利回
りは一時マイナス0.140%と昨年11月9日以来の低水準を付けた。超長期ゾーンも強含みで推移。た
だ、流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札は、ショートカバー需要が限られて弱い結果
になった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは前営業日比21銭高の151円65銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下の0.050%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。前日に比べて資金調達意欲がややしっかりと示されたが、取引金利水準に大きな変化は出ていない。
レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.096%とマイナス幅が縮小した。ユー
ロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。
    新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、入札前取引を反映した結果だが、前回比較では弱めにな
った。
    
    ・10時以降、「TRADEWEB」の表はシステム不具合のため掲載しておりません。申し訳ありま
せん。 
    
    <13:24> 長期金利7月20日以来の0.040%に低下、海外勢などから強い需要
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.5bp低い0.040%と7月20日以来の水
準に低下している。国債先物の中心限月12月限は一時151円82銭と2016年11月9日以来の高水
準を付けており、先物の上値追いに連動した。「日経平均株価が500円を超える大幅な下落となり、円債
市場に海外勢を巻き込んだ需要が強まっている」(国内証券)という。
    
    ・10時以降、「TRADEWEB」の表はシステム不具合のため掲載しておりません。申し訳ありま
せん。 
    
    
    <12:50> 流動性供給入札は弱い結果、ショートカバー需要が限られる

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札結果は、
最大利回り格差が0.000%、平均利回り格差がマイナス0.005%となった。応札倍率は2.09倍
と前回(1.84倍)に比べて小幅上昇した。
    
    市場では、弱い入札結果としたうえで、「応札倍率が引き続き低く、最大利回り格差から見て札が流れ
た。ショートカバー需要が限られたもよう」(国内証券)という。超長期を対象にした日銀オペが14日ま
で入らないことも重しになったとの見方もある。
    
       
    <12:40> 6カ月物TB入札は弱めの結果、市場参加者が慎重な姿勢

    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1603%、平均落札利回りはマイナス0.1683%と前回(最高:マイナス0.1833%
、平均:マイナス0.1894%)に比べて上昇した。
    
    市場では、入札結果について「入札前取引を反映した結果だが、前回比較では弱めになった。市場参加
者の慎重な姿勢がうかがえる」との見方が出ている。
    
    
    <11:10> 国債先物が反発で前引け、長期金利は0.050%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比21銭高の151円65銭と反発して午前の取引を終えた。前日の
米国市場が休場で外部環境からの手掛かりに乏しい中、夜間取引で買われた流れを引き継いで買いが先行し
た。流動性供給(対象:15.5年超39年未満)入札に絡んだ調整売りに伸び悩む場面があったが、日経
平均株価が大きく値下がりすると、短期筋からの買いが強まり、一時151円68銭と中心限月の日中取引
ベースで、2016年11月9日以来約2年1カ月ぶりの水準に上昇した。
    現物市場はしっかり。株大幅安を受けて中長期ゾーンに短期筋の買いが入った。入札前の調整圧力で朝
方は上値が重かった超長期ゾーンも終盤にかけて持ち直した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1
.5bp低い0.050%と前日に付けた直近の最低に並んだ。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.086%を中心に取
引された。前日に比べて資金調達意欲がややしっかりと示されたが、取引金利水準に大きな変化は出ていな
い。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
    <10:18> 国債先物が上げ幅拡大、株大幅安で逃避買い
    
    国債先物が上げ幅を拡大。中心限月12月限は一時前日比21銭高の151円65銭まで水準を切り上
げた。朝方は流動性供給(対象:15.5年超39年未満)入札を前にした調整売りに上値を重くする場面
もあったが、日経平均株価が同300円を超す値下がりとなっていることから、短期筋からの買いが入った
。長期金利も一時同1.5bp低い0.050%と前日に付けた直近の最低水準に並んだ。
    
    市場では「前日午後の取引でいったんスピード調整が入ったが、きょうの取引ではリスク回避的に先物
や中期ゾーンを中心に買われている。消去法的な買い需要で、流動性供給入札も無難にこなすのではないか
」(証券)との声が出ている。
    
    
    <09:00> 国債先物が反発で寄り付く、夜間取引の流れを引き継ぐ

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比7銭高の151円51銭と反発して取引が始まった。前日の
米国市場は休場で外部環境からの手掛かりに乏しい中、夜間取引で買われた流れを引き継いで買いが先行し
た。
    市場では「世界的な株安の流れを踏まえると、消去法的に国債を買わざるを得ない投資家もいるのだろ
う。先物限月交代に絡む買い戻し圧力や国債大量償還対応などで好需給が意識されやすい。高値警戒感が意
識される中で、きょうの流動性供給(対象:15.5年超39年未満)や11日の30年債と続く超長期債
入札をどうこなしていくのかを見極めたい」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  8:4
 年      8    39    05    3
 5   -0.12  -0.1  -0.0  8:4
 年      4    14    06    3
 10  0.054  0.06  -0.0  8:4
 年            3    07    3
 20  0.559  0.56  -0.0  8:4
 年            8    02    3
 30   0.78  0.78  -0.0  8:4
 年            9    05    3
 40  0.935  0.94  -0.0  8:4
 年            5    02    3
 
    
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below