May 13, 2019 / 5:37 AM / in 2 months

訂正-〔マーケットアイ〕金利:14日の30年債入札、低調な結果でも「押し目待ち」でレンジ相場継続か

 (見出しの「13日」を「14日」に訂正します)
    [東京 13日 ロイター] - 
    <14:30> 14日の30年債入札、低調な結果でも「押し目待ち」でレンジ相場継続か
    
    14日に30年債入札が行われる。発行額は7000億円程度。前月債のリオープン発行の見込み。き
ょうの新発30年債利回りは入札前のポジション調整に押され、前営業日比プラス0.5bpの0.540
%に上昇している。市場では「10連休明けのリスクオフの地合いでも円債を買いあがる動きはみられない
」(国内証券)ことなどを背景に、金利低下余地の乏しさを警戒し、応札に慎重な姿勢が広がるリスクが意
識されている。
    
    ただ低調な入札結果となったとしても、「利回り確保の面から超長期債しか買えるものがないのも確か
」(別の国内証券)との見方も多い。金利上昇局面をとらえた押し目買い需要に支えられる形で、レンジ相
場が継続するとも想定されている。
 TRADEWEB                                 
         OFFER     BID     前日比  時間
 2年       -0.165  -0.158       0    14:29
 5年       -0.171  -0.164       0    14:29
 10年      -0.055  -0.049  -0.001    14:29
 20年       0.363    0.37   0.005    14:29
 30年       0.536   0.544   0.005    14:29
 40年        0.56   0.569   0.004    14:29
 
    
    
    <12:48> 国債先物は小動き、中期対象の日銀買い入れ結果は無難
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日終値と横ばいの152円77銭近辺で推移している。一時下げに転
じる場面もあった。日銀が午前中に通告した中期対象の国債買い入れオペは、無難な結果となったと受け止
められている。
    
    「残存1年超3年以下」と「残存3年超5年以下」のいずれも応札倍率が上昇。一方、案分利回り格差
を踏まえると、「最高落札利回りは新発2年債、新発5年債の前場時点でのビッドとオファーの間に収まっ
ている。応札額は増えたのは、16日の5年債入札に向けたポジション調整目的の応札が膨らんだからだろ
う」(国内証券)との見方が出ている。
    
    オペの結果を受けた国債先物の反応は限定的となっている。
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.165   -0.159   -0.001     12:48
 5年      -0.171   -0.164        0     12:49
 10年     -0.052   -0.047    0.001     12:49
 20年      0.363     0.37    0.005     12:48
 30年      0.534     0.54    0.001     12:48
 40年      0.559    0.569    0.004     12:48
 
    
    <11:07> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は-0.055%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円78銭と小幅続伸して午前の取引を終えた。米
中貿易摩擦への警戒感からリスクオフムードの流れが強まったが、朝方の買い一巡後は上値を重くした。日
銀による中期を対象にした国債買いオペの買入予定額は据え置かれたものの、相場の反応は限定的。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.055%に低下した。
    
    日経平均株価は一時200円を超す下げとなった後、下げ渋った。「残存1年超3年以下」と「残存3
年超5年以下」を対象にした日銀の国債買い入れオペは無難に消化するとの見方が広がっている。現物市場
で新発20年債利回りは前日比0.5bp低い0.360%に低下。新発30年債は横ばいの0.535%
。新発40年債も変わらずの0.560%。
  
  国内の材料としては内閣府が午後2時に発表する3月景気動向指数に注目が集まっている。基調判断が
仮に「悪化」という表現になった場合、「消費税増税や参議院選挙を控え、政府が(財政出動などの)対策
を講じるような話まで進めば、今後金利が上振れる可能性がある」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.045%を中心に取引された
。積み期終盤に向けて金融機関による資金調達意欲が高まっているほか、レポレートの上昇が寄与した。加
重平均レートは前営業日(マイナス0.033%)から横ばい、もしくは若干上回る見通し。ユーロ円3カ
月金利先物は動意薄。
    
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.165  -0.159  -0.001    10:45
 5年    -0.172  -0.165  -0.001    11:00
 10年   -0.055  -0.049  -0.001    11:00
 20年    0.359   0.366   0.001    11:01
 30年    0.532   0.539       0    11:00
 40年     0.56   0.571   0.006    11:01
  
    <10:12> 日銀が中期の国債買い入れ通告、金額は据え置き

   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買
入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)で、買入予定額は前回から据え置か
れた。

  日銀の買い入れ額は事前予想通りで、国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円80銭近
辺と、市場に目立った反応は出ていない。 
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.165  -0.158       0    10:11
 5年   -0.171  -0.165  -0.001     9:52
 10年  -0.055  -0.049  -0.001    10:04
 20年   0.358   0.365       0    10:10
 30年   0.529   0.535  -0.004    10:10
 40年   0.551    0.56  -0.005    10:11
   
    <09:07> 国債先物は続伸で寄り付く 株安・円高で買い先行

   国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の152円81銭と続伸で寄り付いた。週明けの東京市場
では、米中貿易摩擦の長期化を懸念して・株安円高に振れており、買いが先行した。
  
   ただ、市場では「円債は上昇して始まったものの、基本的な流れとしてはこれまでのレンジ内からはず
れないだろう」(国内証券)との声も聞かれている。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.168   -0.16  -0.002     9:00
 5年   -0.175  -0.168  -0.004     9:07
 10年  -0.059  -0.054  -0.006     9:07
 20年   0.351   0.359  -0.006     9:06
 30年   0.523    0.53  -0.009     9:06
 40年   0.549   0.559  -0.006     9:07
 

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