May 15, 2019 / 6:22 AM / 10 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばいで引け、長期金利も-0.055%と変わらず

    [東京 15日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は横ばいで引け、長期金利も-0.055%と変わらず
    
    国債先物中心限月6月限は152円76銭と、前日終値比横ばいで取引を終えた。海外金利の上昇期待
が乏しい一方で高値警戒感も根強く、膠着感の強い相場が続いた。日銀による長期対象の国債買い入れオペ
の結果は無難と受け止められた。10年最長期国債利回り(長期金利)はマイナス0.055%と前日引け
値から横ばいだった。
    
    日経平均株価は持ち直し、8営業日ぶりに反発した。リスク回避ムードは幾分和らいだものの、円債へ
の売り圧力は限定的だった。現物市場でカレント銘柄は横ばい圏で推移。新発2年債は出合いがなかった。
「直近のリスクオフの地合いでも国債先物を買い上がる動きが見られなかった。値動きがなく、売り買いを
しようとする投資家も少ない」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    日銀が通告した2本の国債買い入れオペのうち、「残存5年超10年以下」の応札倍率は2.73倍と
前回(2.58倍)から上昇。案分落札利回り較差はプラス0.000%だった。市場の予想の範囲内の結
果と受け止められた。また黒田東彦日銀総裁は15日午前の衆院財務金融委員会で、物価安定目標に向けた
モメンタムが損なわれた状況になれば追加緩和の検討を行うという従来の考え方を改めて示した。いずれも
相場への影響は軽微だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.023%)を若干下
回る見通し。積み最終日となったが「前日が資金調達の動きのピークとなった印象」(国内金融機関)との
声が聞かれた。ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。
    
 TRADEWEB                                        
        OFFER      BID      前日比     時間
 2年       -0.165   -0.159          0       15:00
 5年        -0.17   -0.164     -0.003       15:02
 10年      -0.056    -0.05     -0.001       15:02
 20年       0.355    0.361     -0.004       15:04
 30年       0.529    0.535     -0.001       15:00
 40年       0.553    0.561     -0.003       15:00
 
    
    <12:44> 長期対象の日銀買い入れ結果は無難、国債先物は反応薄
    
    日銀が午前中に通告した2本の国債買い入れオペのうち、「残存5年超10年以下」の結果は無難と受
け止められた。応札倍率は2.73倍と前回(2.58倍)から上昇。案分落札利回り較差はプラス0.0
00%だった。市場では「応札倍率が上昇したとはいえ、2倍台後半にとどまっている。価格面は市場の予
想の範囲に収まった」(外資系証券)という。
    
    国債先物は前日終値(152円76銭)近辺での値動き。オペの結果に対する市場の反応は限定的とな
っている。
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.165    -0.158     0.001       12:41
 5年      -0.167    -0.161         0       12:41
 10年     -0.055     -0.05    -0.001       12:36
 20年      0.358     0.365         0       12:41
 30年      0.533      0.54     0.004       12:41
 40年      0.558     0.567     0.003       12:39
 
      
    <11:10> 国債先物が小幅高で前引け、長期金利は横ばい

   国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円77銭と小幅高で午前の取引を終えた。米中貿
易摩擦問題への警戒感が続いているほか、日本株が予想外に弱かったことから底堅く推移した。日銀による
国債買い入れオペのオファー額が据え置かれことも需給面でのサポート材料となった。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日と同水準のマイナス0.055%。

   「残存5年超10年以下」と物価連動債を対象にした日銀による国債買い入れオペのオファー額が据え
置かれたことも需給面で下支え要因となった。

   米中通商協議については、トランプ米大統領から前向きな発言が相次いでいるものの、市場では引き続
き予断を許さない状況との見方がある。「6月の20カ国・地域(G20)首脳会議までは米中貿易摩擦問
題に対する不透明感が残ることから、金利は上昇しづらい」(国内証券)との声が聞かれた。

   現物市場では、新発30年債は前日比と横ばいの0.535%。新発40年債は前日比0.5bp高い
0.565%。「昨日の30年債入札は強めの内容となったものの、買いは続かなかった。今月はあと20
年債と40年債入札が控えており、需給悪化懸念が出ている」(同)という。

   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.035%を中心に取引され
た。積み期が最終日を迎え、金融機関による資金調達の動きは引き続き強いもよう。加重平均レートは前営
業日(マイナス0.023%)とほぼ横ばいになる見通し。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.165  -0.159       0    11:01
 5年   -0.169  -0.161       0    11:01
 10年  -0.055  -0.049       0    11:00
 20年   0.358   0.365       0    10:58
 30年   0.534    0.54   0.004    11:01
 40年   0.559   0.569   0.005    11:02
 
     
    <10:12> 日銀が国債買い入れを通告、買入予定額は据え置き

   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(
同4800億円)、物価連動債(同250億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。

   買入予定額の据え置きは市場予想通りで、国債先物に目立った反応はみられない。中心限月6月限は前
営業日比1銭高の152円77銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.165  -0.159       0     9:03
 5年     -0.17  -0.164  -0.003    10:03
 10年   -0.059  -0.054  -0.005    10:06
 20年    0.355   0.363  -0.002    10:10
 30年    0.529   0.536       0    10:10
 40年    0.554   0.564       0    10:10
 

    <09:03> 国債先物は小幅高で寄り付く、リスクオフの流れは一巡

   国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円77銭と小幅高で寄り付いた。リスクオフムー
ドはいったん後退したものの、反発すると予想されていた日本株がマイナス圏に沈んでおり、買いが優勢と
なっている。

   市場では「米中通商協議については楽観論まで広がっていない。いったんリスクオフムードの流れは落
ち着いたものの、次のヘッドラインを待っている状況だ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.165  -0.159       0     9:03
 5年    -0.17  -0.163  -0.002     9:03
 10年  -0.057  -0.051  -0.002     9:03
 20年   0.355   0.364  -0.001     9:02
 30年    0.53   0.538   0.002     9:03
 40年   0.552   0.563  -0.001     9:02
 

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