May 16, 2019 / 6:33 AM / 6 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上昇で引け、リスクオフムード強まる

    [東京 16日 ロイター] -   
    <15:12> 国債先物は上昇で引け、リスクオフムード強まる

   国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円83銭と上昇して取引を終え
た。リスクオフムードが強まる中、先物中心6月限は一時152円88銭まで上昇。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp高いマイナス0.065%に低下した。
5年債入札はやや強めの結果と受け止められた。

   政府が5月の月例経済報告で景気の総括判断を引き下げる方向で検討していることが
明らかになった。 世界的なリスク回避ムードが強まる中、日経平均株価が
下落したほか、ドル/円もやや円高に振れた。世界的な金利低下傾向が円債市場にも波及
し、国債を物色する動きが強まった。

   現物市場では新発20年債は前日比2.0bp低い0.340%と、4月11日以来
の水準まで低下。新発30年債は一時、同2.5bp低い0.505%と、4月3日以来
の水準まで低下した後、やや戻した。新発40年債は前日比2.0bp低い0.540%
と4月16日以来の水準まで低下した。

   米中貿易摩擦問題の先行き不透明感や景気認識が思わしくないことなどを背景に、市
場では「キャリーロールダウンという形でプラス利回りを物色する動きが出てきている」
(国内証券)との声が聞かれた。

   5年債入札結果は、最高落札価格は市場予想と一致。案分比率が低かったことからや
や強めの結果と受け止められた。キャッシュつぶしや業者のカバーニーズが入ったようだ
。

   短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
25%)を下回る見通し。新積み期に入り、金融機関の資金調達意欲は限定的とみられる
。ユーロ円3カ月金利先物は期先物が強含み。

  新発1年物TBの入札結果は、最高落札利回りはマイナス0.1553%、平均落札
利回りはマイナス0.1603%だった。最高落札利回りは市場の予想通りの水準となり
、無難な結果と受け止められた。
   
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.166  -0.159       0    15:12
 5年     -0.175  -0.168  -0.004    15:08
 10年    -0.066  -0.059  -0.009    15:12
 20年     0.339   0.345  -0.015    15:03
 30年     0.508   0.514  -0.021    15:02
 40年     0.533   0.542  -0.019    15:05
 
    <14:35> 国債先物は上げ幅拡大、20年債は一時0.340%まで低下
  
    国債先物中心限月6月限は上げ幅を拡大し、一時前営業日比12銭高の152円88
銭まで上昇した。5月の月例総括判断の引き下げ観測や日経平均株価の下落を背景に、リ
スクオフの流れが強まっている。現物市場では新発20年債は前日比2.0bp低い0.
340%と、4月11日以来の水準まで低下。新発30年債も一時、同2.5bp低い0
.505%と4月3日以来の水準まで低下した。
    
    政府は、5月月例経済報告で景気の総括判断を引き下げる方向で検討を始めた。米中
対立の激化で輸出・生産の回復時期が後ずれする可能性や20日に公表予定の2019年
1─3月期の国内総生産(GDP)1次速報が前期比マイナスとなる公算が大きいことが
背景にある。 日経平均株価も下落幅を拡大し、リスク回避姿勢が強まって
いる。
    
    現物市場では超長期ゾーンがしっかり。三菱UFJモルガンスタンレー証券のシニア
債券ストラテジストの稲留克俊氏は「米10年債利回りが節目の2.4%台を下回ったこ
とから、高値警戒感が薄れており、プラス利回りが確保できる20年債や30年債の買う
動きが出てきている」との見方を示した。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.166   -0.16  -0.001    14:29
 5年    -0.176  -0.169  -0.005    14:35
 10年   -0.069  -0.063  -0.013    14:36
 20年    0.335   0.341  -0.019    14:36
 30年    0.503    0.51  -0.025    14:35
 40年    0.529   0.539  -0.022    14:36
 
    <12:45> 5年債入札結果はやや強め、業者のショートカバーが主体

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
1円31銭(最高落札利回りマイナス0.168%)、平均落札価格が101円32銭(
平均落札利回りマイナス0.170%)となった。
    
    落札価格の最低と平均の開き(テール)は1銭と、前月債と同水準。応札倍率は4.
94倍と前回(5.31倍)に比べて低下した。
    
    市場では、入札結果について「最低落札価格は市場予想と一致。案分比率が低いので
、やや強めの結果とも受け止められる。業者のショートカバーが主体となったようだ」(
国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物の反応は薄かった。国債先物中心限月6月限は152円80銭(前営業日比
4銭高)付近で推移している。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.166  -0.159       0    12:34
 5年    -0.172  -0.165  -0.001    12:44
 10年   -0.061  -0.055  -0.005    12:43
 20年    0.344   0.351  -0.009    12:44
 30年    0.516   0.523  -0.012    12:44
 40年    0.544   0.554  -0.007    12:44
 

    <12:34> 1年物TB入札結果は無難、落札利回りは上昇
    
    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1553%、平均落札利回りはマイナス0.1603%と
、前回(最高:マイナス0.1651%、平均:マイナス0.1691%)に比べて上昇
した。
    
    市場では「最高落札利回りは市場予想通りの水準となり、無難な結果となった」(国
内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.165   -0.159         0      12:34
 5年       -0.17   -0.164         0      12:34
 10年      -0.06   -0.054    -0.004      12:34
 20年      0.348    0.355    -0.005      12:30
 30年      0.519    0.526    -0.009      12:34
 40年      0.547    0.558    -0.003      12:33
 
      
    <11:20> 5年債入札、最低価格101円30銭ー101円31銭付近か

  財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、最低落札価格は
101円30銭ー101円31銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.166  -0.159       0    11:00
 5年   -0.172  -0.166  -0.002    11:01
 10年  -0.062  -0.056  -0.006    11:00
 20年   0.344   0.351  -0.009    10:59
 30年   0.514    0.52  -0.015    10:58
 40年   0.543   0.553  -0.008    11:00
 
    <11:07> 国債先物が上昇で前引け、長期金利は-0.060%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の152円82銭と上昇して午前の取引
を終えた。前日の米債高を受けた買いが先行。日経平均株価の下落も支援材料となった。
10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低いマイナス0.060%に低
下した。
    
    財務省が通告した5年債入札は順調な結果が見込まれている。日経平均株価は一時2
万1000円割れ。株価が軟調な中、債券市場は「地合い自体は悪くはなく、入札をこな
せば上値を追う期待もあるが、これまでのレンジに引き戻される展開もなお想定される」
(国内証券)との声が聞かれた。
    
    現物市場で新発20年債利回りは前日比1bp低い0.350%に低下。高値警戒感
も意識されたようだ。新発30年債利回りは同1bp低い0.520%に低下した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.08%を
中心に取引された。新積み期となり金融機関の資金調達意欲は低下した。加重平均レート
は前営業日(マイナス0.025%)を下回り、マイナス0.06%台後半で推移してい
るもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.15%台後半からマイナス0.16%近辺との予想が出ている。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID     前日比    時間
 2年      -0.166  -0.159         0        11:00
 5年      -0.172  -0.166    -0.002        11:01
 10年     -0.062  -0.056    -0.006        11:00
 20年      0.344   0.351    -0.009        10:59
 30年      0.514    0.52    -0.015        10:58
 40年      0.543   0.553    -0.008        11:00
 
    
    <10:33> 財務省が5年債入札を通告、ショートカバー需要支えに順調か
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第139回債のリオープン発行となる。
    
    5年(139回)債は直近までマイナス0.165%近辺で推移。前月債の落札利回
り(最高:マイナス0.162%)を下回る水準で取引されている。入札前取引(WI)
での前日引け値はマイナス0.165%(複利)だった。
    
    利回り水準としての妙味は乏しいが、日銀による国債買い入れを通じ需給は逼迫して
いるとみられている。業者のショートカバーに支えられ、順調な結果になるとみられてい
るが、全体相場への影響に対しては「可もなく不可もなく、といったものとなりそう」(
国内証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                    
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.166   -0.159        0        10:22
 5年    -0.171   -0.165   -0.001        10:20
 10年   -0.061   -0.056   -0.006        10:31
 20年    0.344     0.35    -0.01        10:30
 30年    0.518    0.524   -0.011        10:32
 40年    0.543    0.554   -0.007        10:32
 
    
    <09:01> 国債先物の寄り付きは上昇、米債高の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の152円81銭と上昇で寄り付いた。
前日の欧米債高の流れを引き継ぎ、しっかりで始まった。ただ「外部環境に目立った材料
がない」(国内証券)との見方もあり、引き続き高値警戒感が上値を圧迫する展開となっ
ている。きょうの5年債入札は順調な結果が見込まれている。
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.166   -0.159       0      9:00
 5年    -0.171   -0.164       0      9:00
 10年    -0.06   -0.054  -0.004      9:00
 20年    0.349    0.355  -0.005      9:00
 30年     0.52    0.529  -0.006      9:00
 40年    0.548    0.559  -0.002      9:00
 
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below