May 17, 2019 / 4:05 AM / in 2 months

〔マーケットアイ〕金利:日銀国債買い入れ結果はやや弱め、超長期ゾーンの利回り上昇

    [東京 17日 ロイター] -   <12:55> 日銀国債買い入れ結果はやや
弱め、超長期ゾーンの利回り上昇

   日銀が超長期を対象に実施した国債買い入れ結果について、市場では「やや弱めの結
果。案分レートは前場実勢のビット寄りとなった。昨日金利が低下したこともあり、売り
が膨らんだようだ」(国内証券)との声が聞かれた。

  国債先物は弱含み。中心限月6月限は前営業日比6銭安の152円77銭近辺で推移
している。一方、新発30年債は後場に入ってから売り圧力がやや強まり、前営業日比1
bp高い0.520%に上昇。新発40年債も同1bp高い0.550%に上昇している
。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.166  -0.158   0.001    12:45
 5年    -0.174  -0.167   0.002    12:46
 10年   -0.064  -0.058   0.004    12:53
 20年    0.344    0.35   0.005    12:45
 30年    0.518   0.525   0.011    12:46
 40年    0.548   0.556   0.014    12:49
 

    <12:35> 3カ月物TB入札結果はやや弱め、入札ラッシュで需要限定

   財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1463%、平均落札利回りはマイナス0.1527%とな
った。前回(最高:マイナス0.1526%、平均:マイナス0.1602%)と比べ上
昇した。 市場では「今月に入って入札が続いていることや日銀による国債買い入れオペ
の長期国債が減っていることもあり、需給環境はそこまで良くない。やや弱めの結果」(
国内金融機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.166  -0.158   0.001    12:37
 5年    -0.175  -0.168   0.001    12:36
 10年   -0.065  -0.058   0.004    12:37
 20年    0.343    0.35   0.005    12:36
 30年    0.518   0.524    0.01    12:37
 40年    0.544   0.555   0.013    12:37
 

    <11:10> 国債先物は反落で前引け、長期金利は-0.060%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の152円78銭となり、反落して午前
の取引を終えた。前日の米債安を受けた売りが先行した後は、もみあう展開だった。日銀
による超長期対象の国債買い入れオペで買入予定額はコンセンサス通り据え置かれ、市場
の反応は限定的だった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp高いマ
イナス0.060%に上昇した。
    
    日経平均株価の上昇も債券相場の重しとなった。市場では「米金利が上昇するといっ
ても大きく上がることは見込みにくい。消費増税を巡る動向も読みにくく、余計に動けな
い」(国内証券)との声が聞かれた。現物市場でカレント銘柄の利回りには上昇圧力がか
かったが、新発20年債利回りは横ばいの0.345%。新発2年債は出合いがなかった
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中
心に取引された。積み期序盤のため金融機関の資金調達意欲は高まらなかった。加重平均
レートは前営業日(マイナス0.066%)と横ばいして推移しているもよう。ユーロ円
3カ月金利先物は小動き。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%台前半との予想が出ている。
 TRADEWEB                                       
        OFFER      BID       前日比    時間
 2年       -0.166    -0.159         0      11:00
 5年       -0.175    -0.169         0      10:56
 10年      -0.065    -0.059     0.003      11:01
 20年       0.343      0.35     0.005      10:58
 30年       0.513      0.52     0.006      11:01
 40年       0.539     0.548     0.006      11:01
 
    
    <10:11> 日銀が超長期対象の国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存10
年超25年以下」(買入予定額1600億円)「残存25年超」(同400億円)で、買
入予定額は前回から据え置かれた。
    国債先物中心限月6月限は反応薄。
 TRADEWEB                                   
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.166   -0.159        0       9:34
 5年     -0.175   -0.167    0.002      10:10
 10年    -0.065   -0.058    0.004      10:10
 20年      0.34    0.349    0.004      10:10
 30年      0.51    0.518    0.004      10:10
 40年     0.538    0.546    0.004      10:11
 
    
    <08:51> 国債先物は小反落で寄り付く、米債安の流れを引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の152円82銭となり、小反落で寄り
付いた。前日の米債安の流れを引き継ぐ形で売りが先行。日経平均先物の上昇も重しとな
り、下げ幅を拡大した。きょうは日銀による超長期対象の国債買い入れオペが予定されて
いる。一部でサプライズ的な買入減額シナリオに身構える向きもある。だが円高警戒がく
すぶる中、「買入減額の可能性は低い」(国内証券)との見方がコンセンサスとなってい
る。
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.167   -0.158   0.001     8:45
 5年     -0.176   -0.168   0.001     8:46
 10年    -0.068   -0.061   0.001     8:48
 20年      0.34    0.349   0.004     8:48
 30年     0.508    0.517   0.003     8:48
 40年     0.533    0.545   0.003     8:48
 

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