May 17, 2019 / 6:25 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.060%に上昇

    [東京 17日 ロイター] -   
    <15:10> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.060%に上昇 

   国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の152円76銭と反落して取引を終えた。米債安の流れ
を引き継ぎ売りが先行。超長期を対象にした日銀買い入れオペ結果がやや弱めと受け止めたられたことも圧
迫材料となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.060%に上昇し
た。

  日経平均株価が上昇幅を縮小し、ドル/円が円高に振れたことから、円債は後場にかけて下げ幅を縮小
した。

   現物市場は総じて軟調。新発20年債は前日比0.5bp高い0.350%。新発30年債も前日比1
.5bp高い0.525%に上昇した。「週末の持ち高調整の動きが出た」(国内証券)との声が聞かれた
。
  
  超長期を対象にした日銀による国債買い入れオペのオファー額は据え置かれた。オペ結果について市場
では「残存25年超については、応札額も膨らみ、やや弱めの内容。月内に20年債と40年債の入札があ
り、供給が続く一方で、超長期対象の日銀による国債買い入れオペが27日までなく、売りたい向きが多か
ったようだ」(外資系証券)との見方が出ていた。

   短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.066%)を下回る
見通し。新積み期に入り、金融機関の資金調達の動きは限定的。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

  新発3カ月物TBの入札結果は、最高落札利回りはマイナス0.1463%、平均落札利回りはマイナ
ス0.1527%だった。相次ぐ入札で需要が限られたことから、やや弱めの結果と受け止められた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.165  -0.159       0    15:03
 5年    -0.171  -0.165   0.004    15:10
 10年   -0.063  -0.057   0.005    15:00
 20年    0.349   0.355    0.01    15:00
 30年    0.519   0.525   0.011    15:08
 40年    0.548   0.556   0.014    15:06
 
    <14:15> 超長期債に売り、30年債は一時0.525%に上昇
   
    超長期債に売りが強まっている。新発30年債は一時、前日比1.5bp高い0.525%まで上昇し
た。超長期を対象にした国債買い入れオペの結果が弱めだったことが嫌気されたようだ。国債先物中心限月
6月限も下落幅を拡大。中心限月6月限は一時前日営業日比9銭安の152円74銭まで下落した。
    市場では「日銀による国債買い入れオペの25年超については、想定していたよりも売りがでた。高値
警戒感から上値が重い中で、昨日の海外金利が上昇したことが一因」(外資系証券)との声が聞かれる。ま
た、週末の持ち高調整の売りがでているもよう。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.165  -0.159       0    13:55
 5年    -0.171  -0.165   0.004    14:11
 10年    -0.06  -0.054   0.008    14:09
 20年    0.349   0.355    0.01    14:09
 30年    0.519   0.526   0.012    14:12
 40年     0.55    0.56   0.018    14:13
 
    <12:55> 日銀国債買い入れ結果はやや弱め、超長期ゾーンの利回り上昇

   日銀が超長期を対象に実施した国債買い入れ結果について、市場では「やや弱めの結果。案分レートは
前場実勢のビット寄りとなった。昨日金利が低下したこともあり、売りが膨らんだようだ」(国内証券)と
の声が聞かれた。

  国債先物は弱含み。中心限月6月限は前営業日比6銭安の152円77銭近辺で推移している。一方、
新発30年債は後場に入ってから売り圧力がやや強まり、前営業日比1bp高い0.520%に上昇。新発
40年債も同1bp高い0.550%に上昇している。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.166  -0.158   0.001    12:45
 5年    -0.174  -0.167   0.002    12:46
 10年   -0.064  -0.058   0.004    12:53
 20年    0.344    0.35   0.005    12:45
 30年    0.518   0.525   0.011    12:46
 40年    0.548   0.556   0.014    12:49
 

    <12:35> 3カ月物TB入札結果はやや弱め、入札ラッシュで需要限定

   財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1463%、平均落札利回りはマイナス0.1527%となった。前回(最高:マイナス0.1
526%、平均:マイナス0.1602%)と比べ上昇した。 市場では「今月に入って入札が続いている
ことや日銀による国債買い入れオペの長期国債が減っていることもあり、需給環境はそこまで良くない。や
や弱めの結果」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.166  -0.158   0.001    12:37
 5年    -0.175  -0.168   0.001    12:36
 10年   -0.065  -0.058   0.004    12:37
 20年    0.343    0.35   0.005    12:36
 30年    0.518   0.524    0.01    12:37
 40年    0.544   0.555   0.013    12:37
 

    <11:10> 国債先物は反落で前引け、長期金利は-0.060%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の152円78銭となり、反落して午前の取引を終えた。
前日の米債安を受けた売りが先行した後は、もみあう展開だった。日銀による超長期対象の国債買い入れオ
ペで買入予定額はコンセンサス通り据え置かれ、市場の反応は限定的だった。10年最長期国債利回り(長
期金利)は前日比0.5bp高いマイナス0.060%に上昇した。
    
    日経平均株価の上昇も債券相場の重しとなった。市場では「米金利が上昇するといっても大きく上がる
ことは見込みにくい。消費増税を巡る動向も読みにくく、余計に動けない」(国内証券)との声が聞かれた
。現物市場でカレント銘柄の利回りには上昇圧力がかかったが、新発20年債利回りは横ばいの0.345
%。新発2年債は出合いがなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引された。
積み期序盤のため金融機関の資金調達意欲は高まらなかった。加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
66%)と横ばいして推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナ
ス0.14%台前半との予想が出ている。
 TRADEWEB                                       
        OFFER      BID       前日比    時間
 2年       -0.166    -0.159         0      11:00
 5年       -0.175    -0.169         0      10:56
 10年      -0.065    -0.059     0.003      11:01
 20年       0.343      0.35     0.005      10:58
 30年       0.513      0.52     0.006      11:01
 40年       0.539     0.548     0.006      11:01
 
    
    <10:11> 日銀が超長期対象の国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以下」
(買入予定額1600億円)「残存25年超」(同400億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。
    国債先物中心限月6月限は反応薄。
 TRADEWEB                                   
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.166   -0.159        0       9:34
 5年     -0.175   -0.167    0.002      10:10
 10年    -0.065   -0.058    0.004      10:10
 20年      0.34    0.349    0.004      10:10
 30年      0.51    0.518    0.004      10:10
 40年     0.538    0.546    0.004      10:11
 
    
    <08:51> 国債先物は小反落で寄り付く、米債安の流れを引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の152円82銭となり、小反落で寄り付いた。前日の米
債安の流れを引き継ぐ形で売りが先行。日経平均先物の上昇も重しとなり、下げ幅を拡大した。きょうは日
銀による超長期対象の国債買い入れオペが予定されている。一部でサプライズ的な買入減額シナリオに身構
える向きもある。だが円高警戒がくすぶる中、「買入減額の可能性は低い」(国内証券)との見方がコンセ
ンサスとなっている。
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.167   -0.158   0.001     8:45
 5年     -0.176   -0.168   0.001     8:46
 10年    -0.068   -0.061   0.001     8:48
 20年      0.34    0.349   0.004     8:48
 30年     0.508    0.517   0.003     8:48
 40年     0.533    0.545   0.003     8:48
 

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