May 20, 2019 / 6:25 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は-0.050%に上昇

    [東京 20日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は続落で引け、長期金利は-0.050%に上昇 

    国債先物中心限月6月限は前営業日比14銭安の152円62銭と続落して取引を終
えた。日経平均株価が堅調に推移したほか、ドル/円が110円台前半で推移したことで
円債の売り圧力が強まった。流動性供給入札結果は無難と受け止められた。10年最長期
国債利回り(長期金利)は同1.0bp高いマイナス0.050%に上昇した。
    
    1―3月の実質国内総生産(GDP)は前期比プラス0.5%と市場予想に反して2
四半期連続でプラス成長となった。ただ、ヘッドラインの数字よりも内需の弱さを示す内
容だったことから、日経平均は上昇幅を徐々に縮小。円債は買い戻される場面もあった。
    
    円債先物は寄り付き直後に一時152円54銭まで急落。期先を絡めたカレンダース
プレッド取引があったとみられ、「実勢を反映した水準ではなく、きょうの実質の安値は
152円62銭近辺」(国内証券)との声が聞かれたる。
    
    現物市場では新発20年債は前日比1.5bp高い0.365%に上昇。新発30年
債も同1.5bp高い0.540%に上昇した。「週内に20年債入札など供給が当面続
くこともあり、多少の調整が入っている」(同)という。新発40年債は出合いなし。
    
    流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)結果は無難と受け止められた。「カー
ブ形状や落札利回りをみる限り、短年限を中心に落札されたようだ」(外資系証券)とみ
られている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
68%)とほぼ横ばいになる見通し。新積み期に入り、金融機関の資金調達意欲は高まっ
ていないとみられる。ユーロ円3カ月金利先物は期先物が弱含み。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.16  -0.154   0.005    15:10
 5年    -0.165  -0.158   0.007    15:02
 10年    -0.05  -0.044   0.013    15:01
 20年     0.36   0.366   0.011    15:10
 30年    0.538   0.545    0.02    15:05
 40年    0.569   0.576    0.02    15:09
 
    <12:50> 流動性供給入札の結果は無難、国債先物は反応薄

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の
結果は、最大利回り格差が0.009%、平均利回り格差が0.008%。応札倍率は3
.37倍と前回(3.54倍)を下回った。
    
    市場では「利回り格差が前場実勢から近く、テールも開いていない。無難な結果」(
国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は反応薄。中心限月6月限は前日比11銭安の152円65銭で推移してい
る。

 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.161  -0.154   0.005    12:50
 5年     -0.165  -0.159   0.006    12:44
 10年    -0.054  -0.048   0.009    12:51
 20年     0.359   0.365    0.01    12:47
 30年     0.534    0.54   0.015    12:47
 40年     0.561   0.572   0.016    12:50
 

    <11:07> 国債先物は続落で前引け、長期金利は-0.050%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭安の152円64銭となり、続落して午
前の取引を終えた。2019年1─3月期の実質国内総生産(GDP)が2四半期連続で
プラス成長となった。これを受け日経平均株価が上昇。円債相場の重しとなった。10年
最長期国債利回り(長期金利)は、前営業日比1bp高いマイナス0.050%に上昇し
た。
    
    内閣府が発表した1─3月期国内総生産(GDP)は、季節調整済み前期比プラス0
.5%、年率プラス2.1%となった。ただ内需減少に伴う輸入の大幅減に加え、公共投
資が押し上げに寄与。内容は決して良くはないと受け止められた。
    
    円債市場では「先物中心の動きだが、直近では消費増税延期にからんだ観測が出てお
り、イールドカーブをスティープ化させようとするマーケットの意図も感じられる」(国
内証券)との声も聞かれた。新発20年債利回りは前営業日比1.5bp高い0.365
%に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.085%を
中心に取引された。積み期前半のため金融機関の資金調達意欲は低調。加重平均レートは
前営業日(マイナス0.068%)と横ばいか、やや上回ってで推移しているもよう。ユ
ーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID       前日比  時間
 2年       -0.161    -0.154   0.005        10:46
 5年       -0.165    -0.159   0.006        10:54
 10年      -0.051    -0.045   0.012        11:00
 20年       0.358     0.365    0.01        11:01
 30年       0.533      0.54   0.015        11:01
 40年       0.564     0.573   0.017        11:00
 
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物は軟調
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以
下。発行予定額は6000億円程度。「需給が逼迫しているゾーンでもある。入札は波乱
なく通過しそうだ」(国内証券)とみられている。
    
    一方、1─3月期の実質国内総生産(GDP)が2四半期連続プラス成長となり、日
経平均株価が上昇したことを受け、国債先物は軟調。中心限月6月限は前営業日比11銭
安の152円65銭近辺で推移している。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID        前日比   時間
 2年      -0.161     -0.154    0.005       9:57
 5年      -0.165     -0.159    0.006      10:32
 10年     -0.052     -0.046    0.011      10:29
 20年      0.359      0.366    0.011      10:30
 30年      0.534      0.541    0.016      10:31
 40年       0.56       0.57    0.014      10:30
 
    
    
    <09:02> 国債先物は続落で寄り付く、実質GDPは2四半期連続プラス成長
    
    長期国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭安の152円72銭と続落で寄り付い
た。その後、瞬間的に152円54銭まで下落する場面があったが、1─3月期国内総生
産(GDP)公表前に持ち直した。寄り付きの段階で、期先物の9月限が同22銭安の1
52円49銭を付けている。カレンダースプレッド取引(同じ商品の異なる限月間の価格
差の変動に注目して行うスプレッド取引)を通じて期近物を押し下げたとみられている。
    
    その後内閣府が発表した1─3月期の実質GDPは2四半期連続のプラス成長となっ
た。マイナス成長が回避されたことを受け、国債先物に売り圧力が掛かった。足元で6月
限は152円67銭(前営業日比9銭安)近辺での値動き。10年最長期国債利回り(長
期金利)はマイナス0.055%(同0.5bp高)で出合いを付けた。
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.163    -0.156    0.003         8:56
 5年      -0.165    -0.159    0.006         9:02
 10年     -0.054    -0.048    0.009         9:02
 20年       0.36     0.368    0.013         9:02
 30年      0.536     0.543    0.018         8:59
 40年      0.559     0.569    0.013         9:02
 

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