May 21, 2019 / 6:17 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利は横ばいの-0.050%

    [東京 21日 ロイター] -  
    <15:11> 国債先物は小反発で引け、長期金利は横ばいの-0.050%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円65銭と小反発で取引を終え
た。横ばい圏内で寄り付いた後、方向感の乏しい展開が続いたが、超長期債に買いが入り
先物を押し上げた。日銀による国債買い入れオペの結果は無難と受け止められた。10年
最長期国債利回り(長期金利)は横ばいのマイナス0.050%。
    
    翌22日に20年債入札が予定されている。ポジション調整が入らず、超長期債が底
堅さをみせたことを受け、「明日の入札に慎重な姿勢が広がる可能性がある」(国内証券
)との声が聞かれた。新発20年債利回りは前日比0.5bp低い0.360%に低下。
新発40年債利回りは同1bp低い0.565%に低下した。
    
    日銀の国債買い入れオペは「残存3年超5年以下」と「残存5年超10年以下」の応
札倍率が低下。売り急ぐ姿勢はみられず、結果は総じて無難と受け止められた。後場に入
り日経平均株価が一時プラス転換したが、その後買いは続かず軟化した。株価同様に円債
相場も方向感を見出しにくい地合いとなった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
68%)を上回る見通し。積み期前半となり、金融機関の資金調達意欲が盛り上がるまで
には至らなかったが、レポレートの高止まりなどが若干影響したようだ。ユーロ円3カ月
金利先物は小動き。
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.006%。平均落札利回り格差がプラス0.008%となった。今回の買入予定額は市
場の予想通り、前回の7500億円から5000億円に減額された。結果は無難と受け止
められた。
    
    日銀の黒田東彦総裁は21日午前、衆院財務金融委員会で、米中貿易問題が長期化す
れば、内外経済に広く影響が及ぶ可能性があるとし、注意深く点検していくとした。円債
相場の反応は限定的だった。
 TRADEWEB                                           
        OFFER     BID         前日比    時間
 2年      -0.161      -0.154         0         15:03
 5年      -0.166      -0.159    -0.001         15:02
 10年     -0.054      -0.048    -0.004         15:02
 20年      0.355       0.361    -0.005         15:09
 30年      0.529       0.536    -0.009         15:04
 40年      0.559       0.567    -0.009         15:09
 
    
    <12:42> 日銀の国債買い入れ結果は無難、国債先物は横ばい圏
    
    日銀が午前中に通告した国債買い入れオペの結果は、「残存3年超5年以下」と「残
存5年超10年以下」の応札倍率が低下した。案分落札利回り格差を考慮すると、中期・
長期ともに「無難な結果となった。売り急ぐ姿勢は特段みられない」(国内証券)との見
方が出ている。
        
    国債先物は後場も横ばい圏で推移。中心限月6月限は前営業日比1銭高の152円6
3銭近辺で推移している。
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.16   -0.154       0     10:28
 5年      -0.166   -0.159  -0.001     12:43
 10年      -0.05   -0.044       0     12:34
 20年      0.359    0.365  -0.001     12:38
 30年      0.538    0.545       0     12:43
 40年      0.568    0.576       0     12:43
 

    
    <11:42> 短国買い入れ結果は無難、売り急ぐ動きはみられず
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.006%。平均落札利回り格差がプラス0.008%となった。今回の買入予定額は市
場の予想通り、前回の7500億円から5000億円に減額された。応札額は1兆508
3億円、落札額は5001億円。応札倍率は3.02倍と、前回(2.63倍)から上昇
した。
    
    市場では「落札利回りは市場の実勢の範囲内で、売り急ぐ動きもみられなかった。業
者の在庫も特に重い状況ではなく、オペの結果は無難だった」(国内金融機関)との見方
が出ている。
 TRADEWEB                                      
       OFFER    BID       前日比    時間
 2年     -0.16    -0.154         0        10:28
 5年    -0.166    -0.158         0        11:00
 10年    -0.05    -0.044         0        11:01
 20年    0.359     0.366         0        11:00
 30年    0.538     0.545         0        11:01
 40年    0.569     0.576         0        11:01
 
    
    <11:10> 国債先物は小幅続落で前引け、長期金利は横ばいの-0.050%
 
  国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の152円61銭となり、小幅続落して
午前の取引を終えた。横ばいで寄り付いた後は、方向感の乏しい展開となった。日銀によ
る中長期と物価連動債対象の国債買い入れオペのオファー額は、市場の予想通り前回から
据え置かれた。10年最長期国債利回り(長期金利)は、前営業日と横ばいのマイナス0
.050%。
    
    パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は20日(米国時間)の公演で、貿易と関
税が金融政策の道筋に及ぼす影響を判断するのは尚早との考えを示した。「市場のコンセ
ンサスどおりで、目新しい材料はなかった」(外資系証券)との声が聞かれた。
    
    日経平均株価が軟調に推移している一方、ドル/円が110円台前半と落ち着いた動
きとなっていることから、円債は全体として動意に欠ける展開となった。
 
  現物市場では、新発20年債利回りが前営業日と同水準の0.365%。新発30年
債利回りも同横ばいの0.540%。新発5年債は出合いなし。
    
    日銀による中長期対象の国債買い入れオペのオファー額はいずれも据え置かれた。市
場では波乱なく通過するとの見方が広がっている。
    
    日銀の黒田東彦総裁は衆院財務金融委員会で、日本の金融政策は物価安定のために実
施し財政ファイナンスではないとの見方を示したほか、ETF(上場投信)買い入れは株
価引き上げが目的ではないと発言した。相場の反応は限られた。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.083%を
中心に取引された。積み期前半であるものの「地銀上位を中心に資金調達がそれなりにあ
った」(国内金融機関)という。加重平均レートは前営業日(マイナス0.068%)を
やや上回って推移している。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    日銀が通告した国庫短期証券(TB)買い入れオペで、オファー額はコンセンサス通
り5000億円となった。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.16  -0.154       0    10:28
 5年   -0.166  -0.158       0    11:00
 10年   -0.05  -0.044       0    11:01
 20年   0.359   0.366       0    11:00
 30年   0.538   0.545       0    11:01
 40年   0.569   0.576       0    11:01
 
    <10:12> 日銀が中長期の国債買い入れ通告、金額は据え置き

   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)
、「残存5年超10年以下」(同4800億円)、物価連動債(同250億円)で、買入
予定額は前回から据え置かれた。

    また、日銀は国庫短期証券(TB)買い入れも通告。買入予定額は5000億円と前
回の5月14日通告分(7500億円)から減額された。前回(5月14日)の通告以降
、入札は16日の1年物と17日の3カ月物の2回のみ。今回のTB買入予定額の500
0億円への減額は想定通りと受け止められている。

  日銀の買入予定額は事前予想通りで、国債先物中心限月6月限は前営業日比横ばいの
152円62銭近辺と、市場に目立った反応は出ていない。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.16  -0.154       0    10:12
 5年    -0.166  -0.159  -0.001    10:11
 10年   -0.051  -0.044       0    10:11
 20年    0.359   0.365  -0.001     8:59
 30年    0.538   0.545       0    10:12
 40年    0.568   0.576       0    10:12
 
    <09:00> 国債先物の寄り付きは横ばい、FRB議長発言には反応薄

  国債先物中心限月6月限は前営業日比横ばいの152円62銭で寄り付いた。その後
は方向感に乏しく、もみ合いとなっている。
    
    日本時間午前8時から開始したパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は公演で、
企業債務の潜在的リスクにやインフレの枠組みについて言及。また、「貿易と関税が金融
政策の道筋に及ぼす影響を判断するのは尚早」と述べた。「前日のアトランタ連銀総裁が
年内利下げはないと発言する一方、米経済がしっかりしていることから、市場では利上げ
も利下げも当面ないとみている」(国内証券)され、円債の反応は限定的となっている。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.16  -0.154       0     8:55
 5年   -0.166  -0.159  -0.001     8:55
 10年   -0.05  -0.044       0     8:59
 20年   0.359   0.366       0     8:59
 30年   0.539   0.547   0.002     8:56
 40年    0.57   0.579   0.003     8:45
 
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