May 23, 2019 / 6:19 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.065%に低下

    [東京 23日 ロイター] -   
    <15:07> 国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.065%に低下 

    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円78銭と続伸で取引を終えた
。米中貿易摩擦への懸念や英国の欧州連合(EU)離脱を巡る先行き不透明感を背景に、
堅調に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低いマイナス0.
065%に低下した。
    
    メイ英首相が24日にも辞任を表明する見通しであることが報じられ株価は軟調な展
開となり、円債の支援材料となった。日銀の若田部昌澄副総裁は参議院財政金融委員会で
、機械的に計算すれば、国債金利が0.2%強上昇すれば保有長期国債の時価が簿価を下
回るとの見方を示したものの、相場の反応は限られた。        
  
  現物市場では、超長期ゾーンが利食い売りに押される場面もあったが、終日しっかり
と推移。三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア・マーケットエコノミスト、六車
治美氏は「世界的な金利低下傾向に加え、国内では6月の国債償還を前に手当しておこう
という動きがあり、超長期債などが買われている」と指摘する。新発20年債は前日比0
.5bp低い0.340%。新発30年債は同0.5bp低い0.515%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
58%)を上回る見通し。積み期前半であるものの、「信託銀行や証券会社を中心に資金
調達の動きが徐々に強まっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物の
期先は強含み。 
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.16  -0.153  -0.003    15:07
 5年      -0.17  -0.164  -0.004    15:02
 10年    -0.064  -0.059  -0.006    15:02
 20年     0.334    0.34   -0.01    15:03
 30年     0.509   0.515  -0.006    15:07
 40年     0.538   0.546  -0.005    15:02
 
     
    <13:45> 超長期ゾーンは金利低下一服、利食いに押される
    
    超長期ゾーンは序盤に買いが先行したものの、その後利益確定売りが入り、金利低下
は一服している。新発20年債は前日比と同水準の0.345%。新発30年債は同横ば
いの0.520%で推移している。
    
    市場では「昨日の20年債入札結果が強めとなり、需給が良いことが確認された。た
だ、日銀による超長期対象の国債買い入れオペのオファー額の減額も意識され、上値が重
い」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.156   -0.15       0    13:45
 5年      -0.17  -0.164  -0.004    13:37
 10年    -0.061  -0.055  -0.002    13:43
 20年     0.339   0.345  -0.005    13:45
 30年     0.514    0.52  -0.001    13:45
 40年     0.542   0.551       0    13:45
    
    <11:12> 国債先物は続伸で前引け、長期金利は

    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円78銭となり、続伸して午前
の取引を終えた。米中貿易摩擦懸念が再燃し、日経平均株価が下落。円債を物色する動き
が強まった。10年最長期国債(354回債)は出合いなし。
    
  現物市場では超長期ゾーンはしっかり。新発20年債利回りは前日比1.0bp低い
0.335%と、3月29日以来の水準まで低下した。
    新発30年債利回りは同1.0%bp低い0.510%。一時、0.515%まで上
昇したが「節目である0.5%が意識されており、利食い売りが出やすい地合い」(別の
国内証券)という。2年債は出合いなし。
    
    財務省が朝方発表した5月12日―5月18日の対外対内証券投資売買契約の状況(
指定報告機関ベース)によると、非居住者による中長期債投資は1949億円の売り越し
となった。4月以降、海外勢による売り越しが目立っており、「円債先物の上値を抑えて
いる要因になっている可能性がある」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    雨宮正佳日銀副総裁が参議院財政金融委員会で「出口の際の金利水準調整は内外市場
への影響に十分に配慮して進める」などと発言したものの、円債市場への影響は限定的だ
った。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.060%を
中心に取引された。「積み期前半であるものの、金融機関による資金調達の動きが幅広く
みられる」(国内金融機関)という。加重平均レートは前営業日(マイナス0.058%
)をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.16  -0.154  -0.004    11:01
 5年     -0.171  -0.165  -0.005    11:01
 10年    -0.064  -0.059  -0.006    11:00
 20年     0.334   0.341  -0.009    11:01
 30年     0.508   0.515  -0.006    11:00
 40年     0.534   0.545  -0.006    11:01
 
  
    <10:24> 国債先物は堅調、20年債は一時0.335%まで低下
    
    国債先物中心限月6月限は高寄り後、堅調に推移している。中心限月6月限は前営業
日比8銭高の152円79銭。現物市場では新発20年債利回りが一時前日比1.0bp
低い0.335%と、3月29日以来の水準まで低下した。
    
    市場では「前日の20年債入札結果が順調で、投資家が直接札を入れていたとみられ
ており、買い安心感が広がっているようだ」 (国内証券)との見方を示した。
    
    ただ「3月28日に付けた高値である0.325%が意識され、利益確定売りが出た
」(同)とされ、その後は0.340%まで戻している。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.16  -0.154  -0.004    10:22
 5年    -0.171  -0.165  -0.005    10:22
 10年   -0.065  -0.059  -0.006    10:23
 20年    0.334    0.34   -0.01    10:24
 30年    0.509   0.515  -0.006    10:23
 40年    0.534   0.543  -0.008    10:23
 
    
    <09:00> 国債先物の寄り付きは続伸、欧米債高の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭高の152円79銭と、続伸して寄り付い
た。欧米債高につれて、強含みで推移している。
    
    前日の20年債入札が順調な結果を受けて、きょうも超長期ゾーンはしっかり推移す
するとみられている。新発20年債は前日比1.0bp低い0.335%で出合いを付け
た。ただ「節目である0.350%を下回っており、高値警戒感が出ている。買い続くか
は難しく、膠着状態になるのではないか」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.16  -0.154  -0.004     8:54
 5年     -0.171  -0.164  -0.004     8:59
 10年    -0.065  -0.059  -0.006     8:59
 20年     0.329   0.337  -0.013     8:59
 30年     0.502   0.512  -0.009     8:59
 40年     0.531   0.542  -0.009     8:59
 
    

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