May 28, 2019 / 6:22 AM / in 3 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利-0.075%に低下

    [東京 28日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は反発で引け、長期金利-0.075%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円89銭となり反発、高値引けとなった。前日の
独債高が支援材料となったほか、40年債入札結果がしっかりとなり、終始底堅く推移した。10年最長期
国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.075%に低下した。
    
    40年債入札の応札倍率は3.87倍と前回(3.50倍)を上回った。入札結果を受け超長期債の利
回りに低下圧力が掛かり、新発20年債利回りは前日比1bp低い0.320%と、2016年9月1日以
来、約2年9カ月ぶりの低水準を付けた。超長期債に対し市場では「高値圏では利益確定売りも出るが、そ
の一方で新たな買いが入ってくる印象がある」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.041%)をやや下
回る見通し。金融機関の資金調達意欲が落ち着いたほか、レポレートの上昇一服も寄与した。ユーロ円3カ
月金利先物の期先は小動き。
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.002%。平均
落札利回り格差がプラス0.005%となった。市場では無難な結果と受け止められた。
    
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID      前日比    時間
 2年     -0.166   -0.158    -0.005      15:07
 5年     -0.181   -0.174    -0.006      15:03
 10年    -0.078   -0.072    -0.006      15:02
 20年     0.315    0.321    -0.015      15:07
 30年     0.485    0.491    -0.018      15:08
 40年     0.509    0.518    -0.022      15:06
    
    <12:48> 40年債入札はしっかり、新発20年債利回り2年9カ月ぶり水準に低下
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債で、最高落札利回りは0.535%(発行価格は9
8円75銭)となった。応札倍率は3.87倍と前回(3.50倍)を上回った。
    
    市場では「5月末というデュレーションが延びる時期での新発債入札ということもあり、しっかりの結
果となった。外部環境に対する警戒感も根強く、2016年の金利低下局面と似たような相場展開になる可
能性も意識される」(外資系証券)との声が出ている。
    
    入札結果を受け超長期ゾーンの利回りに低下圧力が掛かっている。新発20年債利回りは0.320%
(前日比マイナス1bp)に低下し、2016年9月1日以来、約2年9カ月ぶりの低水準を付けた。
    
 TRADEWEB                                   
       OFFER     BID      前日比    時間
 2年     -0.165   -0.158    -0.005     12:41
 5年     -0.179   -0.172    -0.004     12:43
 10年    -0.076   -0.069    -0.003     12:47
 20年      0.32    0.326     -0.01     12:41
 30年     0.488    0.495    -0.014     12:47
 40年     0.516    0.526    -0.014     12:47
 
    
    <11:35> 短国買い入れ結果は無難、「想定の範囲内」との評価
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.002%。平均
落札利回り格差がプラス0.005%となった。今回の買入予定額は市場の予想通り、前回の5000億円
から2500億円に減額された。応札額は9282億円、落札額は2502億円。応札倍率は3.71倍と
、前回(3.02倍)から上昇した。
    
    市場では「応札倍率が3倍台を維持した。想定の範囲内の結果。無難と評価している」(国内金融機関
)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER     BID       前日比   時間
 2年       -0.166    -0.158   -0.005        11:01
 5年        -0.18    -0.172   -0.004        11:00
 10年      -0.076    -0.069   -0.003        10:57
 20年        0.32     0.326    -0.01        11:01
 30年       0.492     0.499    -0.01        11:00
 40年       0.519     0.529   -0.011        11:01
 
      
    <11:08> 国債先物が小反発で前引け、新発10年債は取引未成立

    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の152円85銭と小反発で午前の取引を終えた。前日の
独債高につれて朝方から買いが先行。きょうの40年債入札が順調に消化されるとの期待も円債の下支え要
因となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は出合いがなかった。
    
    現物市場は、40年債(第11回)が前日比1.0bp低い0.525%に低下。「40年債(第12
回)の入札結果を控えて、先回り買いが入ったようだ」(国内証券)という。新発30年債も40年債の動
きに追随し買われ、同1.0bp低い0.495%と3月29日以来約2か月ぶりの水準まで低下した。新
発20年債が前日比0.5bp低い0.325%に低下した。2年債は出合いなし。
    
    きょうの40年債入札は生保や年金勢からの需要が一定程度あるとみられており、波乱なく通過する見
込み。無難に消化した後は「米中貿易摩擦問題など先行き不透明感が強く、積極的に買い進む動きは限定的
となるだろう」(別の国内証券)との見方が出ている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.060%を中心に取
引された。金融機関による資金調達の動きがしっかり見られているもよう。加重平均レートは前日(マイナ
ス0.041%)とほぼ横ばいで推移している。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
   日銀が通告した国庫短期証券(TB)買い入れオペのオファー額は2500億円と、市場のコンセンサ
ス通りとなった。

 TRADEWEB                                
       OFFER      BID     前日比  時間
 2年      -0.166  -0.158  -0.005    11:01
 5年       -0.18  -0.172  -0.004    11:00
 10年     -0.076  -0.069  -0.003    10:57
 20年       0.32   0.326   -0.01    11:01
 30年      0.492   0.499   -0.01    11:00
 40年      0.519   0.529  -0.011    11:01
 
    <10:31> 財務省が40年債入札を通告、新発債需要で無難予想

   財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行予定額4000億円。第12回債の新規発行と
なる。入札は利回り競争入札によるダッチ方式となる。

   40年(第11回)債の27日引け値は0.535%。絶対金利水準は妙味に欠けるものの、新発債ニ
ーズのほか、生保や年金による買いなど一定の需要があるとみられる。「4000億円程度の少額発行かつ
イールドダッチ方式であることから、波乱なく通過するだろう」(国内証券)との声が聞かれる。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.166  -0.158  -0.005    10:26
 5年    -0.179  -0.171  -0.003    10:27
 10年   -0.076   -0.07  -0.004    10:26
 20年     0.32   0.327  -0.009    10:31
 30年    0.493   0.499   -0.01    10:31
 40年    0.518   0.527  -0.013    10:26
 
    <09:01> 国債先物は小反発で寄り付く、独債高で強含み

    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭高の152円84銭と小反発で寄り付いた。独10年債利回
りの低下などを背景に、やや強含みに推移している。
    
    日経平均は上昇で始まっているが、前日の欧州債市場での金利低下傾向を引き継いでいる。市場では「
きょうの40年債入札が順調に消化されるとの期待感もあるようだ」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.165  -0.158  -0.005     8:46
 5年     -0.179  -0.171  -0.003     8:56
 10年    -0.076  -0.069  -0.003     8:45
 20年     0.323    0.33  -0.006     8:57
 30年     0.495   0.504  -0.005     8:59
 40年     0.524   0.535  -0.005     8:56
 
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