May 30, 2019 / 5:21 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下げ幅拡大、あすの日銀オペに減額観測

    [東京 30日 ロイター] - 
    <14:15> 国債先物が下げ幅拡大、あすの日銀オペに減額観測
    
    午後に入り国債先物が下げ幅をやや拡大。6月限は一時152円96銭と前日比18
銭安まで売られた。市場では、最近のイールドカーブのフラット化を受けて、あすの日銀
の国債買い入れオペで、買い入れ予定額が減額となる可能性を指摘する声が出ていた。
    
    日経平均が100円安と下げ幅を縮小してきたことも話題となっている。
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.171   -0.164   0.01    14:16
 5年    -0.186   -0.179  0.011    14:14
 10年   -0.085   -0.079  0.015    14:16
 20年    0.309    0.315  0.011    14:17
 30年    0.478    0.485  0.019    14:18
 40年    0.528    0.536  0.015    14:14
 
    
    
    <12:47> 2年債入札は無難な結果、テールは拡大
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円53銭5厘(最高落札利回り:マイナス0.166%)となった。平均落札価格は1
00円54銭0厘(平均落札利回り:マイナス0.169%)で、落札価格の平均と最低
の開き(テール)は5厘(前回は3厘)だった。応札倍率は5.44倍と前回(5.04
倍)を上回った。
    
    市場では、金融機関の担保需要や海外勢の買いが支えになったとの声が出ていた。「
前日の金利低下で警戒感があったので、多少のテール拡大はやむを得ない」(国内証券)
とみられている。 国債先物は153円02銭付近と目立った反応はなかった。
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.171  -0.164   0.01    12:47
 5年   -0.186  -0.179  0.011    12:35
 10年  -0.087  -0.081  0.013    12:48
 20年   0.309   0.315  0.011    12:36
 30年   0.475   0.483  0.017    12:48
 40年   0.524   0.534  0.013    12:34
 
    
    
      <11:09> 国債先物は反落で前引け、長期金利-0.085%に上昇

   国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭安の153円04銭となり、反落した。
米10年債金利の低下一服や高値警戒感を背景に朝方から軟調に推移した。2年債入札は
無難に通過するとみられている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp高
いマイナス0.085%に上昇した。

  前日の米国市場では、米10年債利回りが一時2.21%と1年8カ月ぶりの水準ま
で低下。その後、底入れの兆しをみせたことで「(円債市場は)いったん様子見になって
いる」(国内証券)との声が出ている。
    
    現物市場は新発20年債利回りが前日比1.0bp高い0.310%に上昇。新発3
0年債利回りは同1.5bp高い0.480%に上昇した。翌31日に日銀による長期・
超長期を対象とした国債買い入れオペが予定されているが、イールドカーブのフラット化
が進んだことで、買入減額リスクが意識された。新発5年債は出合いなし。

   日銀の桜井審議委員は静岡県金融経済懇談会で、物価上昇の遅れをことさら問題視し
て追加緩和に踏み切ることは望ましくない、などと語った。円債市場の反応は限定的だっ
た。

   午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.0
70%を中心に取引された。金融機関の資金調達の動きが一巡したほか、大手行の調達水
準が下がってきており、加重平均レートは前日(マイナス0.044%)を下回って推移
している。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
   
 TRADEWEB                                
       OFFER      BID     前日比  時間
 2年       -0.17  -0.164    0.01    10:46
 5年      -0.186  -0.178   0.012    11:00
 10年     -0.087  -0.082   0.012    11:01
 20年      0.309   0.316   0.012    10:59
 30年      0.474    0.48   0.014    10:55
 40年      0.525   0.533   0.012    10:55
 
    <10:33> 財務省が2年債入札通告、海外勢などの需要で無難予想

   財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円。

   2年債利回りは前回入札時はマイナス0.150%近辺だったが、足元ではマイナス
0.170%近辺で推移している。前日の円債市場では、新発40年債を除く全年限の金
利が低下したものの「2年債は5年債対比でみると、そこまで金利が下がらなかった」(
国内証券)という。担保需要や海外勢による需要が一定程度見込まれ、無難な結果となる
とみられている。

   国債先物は軟調に推移。中心限月6月限は153円01銭(前営業日比13銭安)近
辺で推移している。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.171  -0.164    0.01    10:33
 5年     -0.186  -0.179   0.011    10:20
 10年    -0.087  -0.081   0.013    10:32
 20年     0.309   0.315   0.011    10:32
 30年     0.476   0.483   0.017    10:33
 40年     0.524   0.534   0.013    10:05
 
    <08:57> 国債先物は反落で寄り付く、米10年債金利低下が一服

    国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭安の153円04銭と反落で寄り付いた
。前日の米10年債利回りの低下に一服感が出たことを受けて、売りが先行している。
    
    市場では「リスクオフの流れは継続しているものの、高値警戒感が広がっているほか
、31日の日銀による国債買い入れオペのオファー額の減額リスクも意識されている」(
国内証券)との声が聞かれた。
   
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.175  -0.166   0.008     8:56
 5年     -0.189  -0.181   0.009     8:56
 10年     -0.09  -0.084    0.01     8:55
 20年     0.308   0.314    0.01     8:53
 30年     0.469   0.475   0.009     8:56
 40年      0.52   0.529   0.008     8:52
 
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