May 31, 2019 / 4:17 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利-0.100%に低下、強いオペ結果で需給引き締まり意識

    [東京 31日 ロイター] -   
    <13:01> 長期金利-0.100%に低下、強いオペ結果で需給引き締まり意識

    10年最長期国債利回り(長期金利)は後場に入り、前日比1.5bp低いマイナス0.100%に低
下した。新発20年債利回りも同1.5bp低い0.295%と、2016年8月30日以来の水準まで低
下した。国債先物中心限月6月限も一時153円18銭(前営業日比16銭高)まで上げ幅を拡大した。

    日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存5年超10年以下の案分利回り格差は前場実
勢よりもやや強めとなった。また、応札倍率が1.6倍と低い」(国内証券)との声が聞かれる。後場に入
ってから、需給の引き締まりを意識した買いが入っている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.176  -0.169  -0.011    13:01
 5年    -0.196  -0.189   -0.01    13:01
 10年     -0.1  -0.094  -0.012    12:57
 20年    0.294     0.3  -0.015    13:01
 30年    0.461   0.468  -0.013    12:53
 40年    0.513   0.521  -0.013    12:59
 
    <12:38> 3カ月物TB入札結果、最高落札利回りは事前予想と一致

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1503%、平均落札利回りはマイナス0.1587%となった。前回(最高:マイナス0.1
423%、平均:マイナス0.1499%)と比べ低下した。

   市場では「10年最長期債利回り低下により、一部で強い需要が確認されたが、応札額はそれほど増え
ていない。市場予想通りの結果」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.176  -0.168   -0.01    10:42
 5年     -0.195  -0.188  -0.009    12:37
 10年      -0.1  -0.094  -0.012    12:37
 20年     0.293     0.3  -0.015    12:35
 30年     0.461   0.468  -0.013    12:37
 40年      0.51   0.519  -0.015    12:37
 
    <11:10> 国債先物は反発で前引け、長期金利は-0.095%に低下
  
    国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭高の153円12銭で午前の取引を終えた。
    朝方の取引では、不法移民問題に神経をとがらせているトランプ米大統領が、メキシコからの輸入品全
てに関税をかけることを表明。これを受けて株安/円高が進み、債券は買い進まれた。
    しかし、株価が下げ幅を縮小したことや、ドル/円が109円手前で下げ渋ったことで、国債先物の上
値は重かった。10年債長期国債利回り(長期金利)は、前日比1bp低いマイナス0.095%に低下し
た。
    日銀による長期・超長期対象の国債買い入れオペで、買入予定額は据え置かれた。
    「オペの結果が強く、年金勢による月末の年限長期化に向けた買いが入れば、大引けにかけて強含む展
開となりそうだ」(国内証券)との見方が出ていた。
  
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035―マイナス0.070%を中心に取引され
た。加重平均レートは、前営業日(マイナス0.051%)比で横ばいかやや低下する見通し。月末のため
、一部金融機関が資金調達を手控えているもよう。
    ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナ
ス0.15%前後との予想が出ている。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.176  -0.168   -0.01  10:42
 5年    -0.195  -0.188  -0.009  10:59
 10年   -0.097  -0.092   -0.01  11:01
 20年    0.294   0.301  -0.014  11:00
 30年     0.46   0.467  -0.014  11:02
 40年    0.513   0.521  -0.013  10:52
 
    <10:10> 日銀が長期・超長期対象の国債買い入れを通告、金額は据え置き
  
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(
買入予定額4800億円)、「残存10年超25年以下」(同1600億円)、「残存25年超」(同40
0億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物中心限月6月限はしっかり。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.176  -0.169  -0.011  10:10
 5年   -0.195  -0.188  -0.009  10:10
 10年  -0.098  -0.092   -0.01  10:10
 20年   0.295   0.301  -0.014  10:10
 30年   0.466   0.474  -0.007  10:10
 40年   0.515   0.524   -0.01  10:10
 
  <09:04> 国債先物は反発で寄り付く、メキシコ関税表明でリスク回避
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭高の153円11銭で反発して寄り付いた。前日の米債高の
流れを引き継ぐ形で買いが先行。
    トランプ米大統領は30日、メキシコが違法移民問題を解決しない限り、6月10日以降メキシコから
の輸入品全てに5%の関税を課す考えを示したことで、リスク回避のムードが広がっている。
    この結果、為替市場ではドル安/円高が進行したため、「きょうの日銀の国債買いオペでは減額観測も
一部では出ているが、おそらくは据え置かれるのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1bp低いマイナス0.095%で出合いをつけた。
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.177   -0.169  -0.011       9:00
 5年    -0.194   -0.186  -0.007       9:00
 10年     -0.1   -0.094  -0.012       9:03
 20年    0.295    0.301  -0.014       9:02
 30年    0.463     0.47  -0.011       9:02
 40年    0.512    0.522  -0.012       9:01
 
    
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