June 3, 2019 / 6:22 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.095%に上昇

    [東京 3日 ロイター] -   
    <15:12> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.095%に上昇

   国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の153円14銭となり、反落した。欧
米債高の流れを引き継ぎ、朝方は買いが先行したが、翌4日の10年債入札を控えた調整
売りに押され、引けにかけてマイナス圏に沈んだ。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同0.5bp高いマイナス0.095%に上昇した。
    
   短期・中期対象の日銀の国債買い入れオペのオファー額は前回から据え置かれた。中
期対象のオペ結果については、案分利回り格差が実勢の範囲以内となり、無難と受け止め
られた。国債先物の反応は薄かった。
      
   現物市場は、新発20年債利回りが前日比0.5bp高い0.295%。新発30年
債は同1.0bp高い0.460%。新発40年債は一時0.505%と2016年9月
以来の水準まで低下した。「年金勢による年限長期化に向けた買いが引き続き入る場面が
あった」(国内証券)という。その後、前日比1.5bp高い0.515%まで上昇した
。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
59%)をやや下回る見通し。金融機関による資金調達の動きはいったん様子見となって
いる。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.181  -0.174  -0.001    15:12
 5年     -0.2  -0.193       0    15:04
 10年  -0.096   -0.09   0.008    15:05
 20年   0.294     0.3    0.01    15:12
 30年    0.46   0.466   0.011    15:04
 40年   0.508   0.516   0.011    15:07
 
    <14:06> 4日に10年債入札、応札需要に慎重な見方広がる

  4日に10年債入札が行われる。354回のリオープン発行になる見込み。発行額は
2兆1000億円程度。高値圏での入札が見込まれるほか、翌5日に日銀による国債買い
入れオペが実施されないことから、応札に慎重な姿勢が広がっている。
    
   10年最長期国債利回り(長期金利)は足元ではマイナス0.100%で推移してお
り、前回入札時(5月8日)の平均落札利回りであるマイナス0.06%と比べると、水
準的な妙味は一段と薄れている。
    
    市場では、「海外の金利低下が進んでおり、(10年債の)事前調整が難しい状況。
今月から入札翌日に残存5年超10年以下対象の日銀国債買い入れオペが実施されないた
め、需要に対して一定の警戒感が広がっている」(国内証券)との声が聞かれた。
 
  国債先物中心限月6月限は前営業日と横ばいの153円20銭近辺で推移している。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.185  -0.178  -0.005    13:56
 5年     -0.205  -0.198  -0.005    12:33
 10年    -0.101  -0.094   0.004    14:04
 20年      0.29   0.296   0.006    14:06
 30年     0.453    0.46   0.005    14:06
 40年     0.507   0.515    0.01    13:21
 
    <12:38> 国債先物は小動き、日銀国債買い入れ結果は無難

  日銀が短期・中期を対象に実施した国債買い入れ結果について、無難と受け止められ
た。「『残存3年超5年以下』の応札倍率は前回から上昇したものの、案分利回り格差を
踏まえると無難な結果」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は小動き。中心限月6月限は153円22銭(前営業日比2銭高)近辺で推
移している。
    
 TRADEWEB                                
       OFFER      BID     前日比  時間
 2年      -0.185  -0.178  -0.005    12:35
 5年      -0.205  -0.198  -0.005    12:33
 10年     -0.103  -0.096   0.002    12:35
 20年      0.289   0.296   0.006    12:37
 30年      0.451   0.459   0.004    12:38
 40年      0.502    0.51   0.005    12:38
 
    <11:07> 国債先物は続伸で前引け、長期金利は横ばいの-0.100%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の153円24銭となり、続伸して午前
の取引を終えた。前週末の欧米債高を受けた買いが先行後、高値警戒感が重しとなった。
日銀が短期・中期ゾーンを対象に通告した国債買い入れオペでは、オファー額は前回から
据え置かれた。10年最長期国債利回り(長期金利)は横ばいのマイナス0.100%。
    
    前営業日の引け後に日銀が公表した「当面の長期国債等の買入れの運営について」で
、買入減額が示唆された超長期ゾーンは弱含み。「米国の利下げを催促するような相場と
なっているが、足元の米債の水準はやや買われすぎの感も否めない」(国内証券)との声
が聞かれる中、東京市場では翌4日の10年債入札の結果を見極めたいとの姿勢も広がっ
た。
    
    日銀の黒田東彦総裁は参議院決算委員会で、今後も金融緩和で経済回復と緩やかな賃
金・物価の上昇を支えていく、などと語った。市場の反応は限定的だった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.0
70%を中心に取引された。月初となり金融機関の資金調達意欲がやや回復したものの、
加重平均レートは前日(マイナス0.059%)とほぼ横ばいで推移しているもよう。ユ
ーロ円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.185   -0.177   -0.004        10:44
 5年      -0.206   -0.199   -0.006        11:00
 10年     -0.104   -0.098        0        11:00
 20年      0.287    0.294    0.004        11:00
 30年      0.453    0.459    0.004        11:02
 40年      0.502     0.51    0.005        10:56
 
    
    
    <10:13> 日銀が短期・中期対象の国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
以下」(買入予定額500億円)、「残存1年超3年以下」(同3500億円)、「残存
3年超5年以下」(同4000億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。
    
  国債先物中心限月6月限は153円23銭(前日比3銭高)近辺での値動き。日経平
均株価が下げ渋る中、戻り売りに押される場面があった。国債買い入れの通告に対しては
特段の反応は出ていない。
 TRADEWEB                                      
        OFFER      BID       前日比   時間
 2年       -0.183    -0.176   -0.003      10:13
 5年       -0.205    -0.198   -0.005      10:13
 10年      -0.102    -0.096    0.002      10:13
 20年       0.289     0.295    0.005      10:13
 30年       0.454     0.461    0.006      10:13
 40年       0.505     0.515     0.01      10:13
 
    
        
    <08:57> 国債先物は続伸で寄り付く、欧米債高の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の153円23銭となり、続伸で始まっ
た。前週末の欧米市場でドイツの10年債利回りが過去最低を記録。米10年債利回りは
2.12%台に低下するなど、欧米債価格の上昇を受けた買いが先行した。10年最長期
国債利回り(長期金利)はマイナス0.100%で出合いを付けた。
    
    市場では「31日夕方に公表された日銀の国債買い入れ方針で、超長期の買入減額が
示唆された。金利の急速な低下を抑制しようとする姿勢も感じられる。上値を買うのは明
日の10年債入札の結果を見てからでもいい」(国内証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                      
       OFFER      BID        前日比    時間
 2年      -0.184     -0.175    -0.002      8:56
 5年      -0.204     -0.196    -0.003      8:54
 10年     -0.105     -0.098         0      8:54
 20年      0.293      0.299     0.009      8:55
 30年      0.458      0.466     0.011      8:56
 40年      0.507      0.515      0.01      8:55
 
    
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