June 5, 2019 / 6:27 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は年初来高値で引け、長期金利は-0.130%に低下

    [東京 5日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は年初来高値で引け、長期金利は-0.130%に低下
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比31銭高の153円58銭となり、続伸した。
日銀による追加緩和を巡る思惑を背景に海外勢の買いが強まり、そのまま年初来高値で取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp低いマイナス0.13
0%と16年8月1日以来の水準まで低下した。
    
   前日のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言を受けた米利下げ観測に加え
て、日銀による追加緩和を巡る思惑も広がり、海外勢を中心に円債買いが強まった。市場
では「ユーロ円3カ月金利先物が強含んでいるほか、短期・中期ゾーンの利回りも低下し
ており、先物もその流れに追随した買いが入ったようだ」(国内証券)との声が聞かれた
。
          
  現物市場では日銀緩和観測を背景に、中期ゾーンの金利が一段と低下。新発2年債は
前日比3.5bp低いマイナス0.225%。新発5年債は同4.0bp低いマイナス0
.250%と、16年9月以来の低水準となった。
    超長期ゾーンもしっかりと推移。新発20年債利回りが前日比2.5bp低い0.2
60%。新発30年債は同2.5bp低い0.415%と16年9月8日以来の水準まで
低下した。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
57%)をやや上回る見通し。一部の金融機関による資金調達の動きがみられたもよう。
ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
  
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.225  -0.218  -0.031    15:08
 5年      -0.25  -0.243  -0.039    15:05
 10年    -0.131  -0.125  -0.022    15:02
 20年     0.258   0.264  -0.022    15:07
 30年     0.409   0.415  -0.027    15:08
 40年     0.458   0.465   -0.03    15:09
        
    <14:02> 超長期ゾーンがしっかり プラス利回り確保の動き強まる

    超長期ゾーンは後場に入り金利低下圧力が強まっている。新発20年債は一時、2.
0bp低下の0.265%と、2016年8月26日以来の低水準。新発30年債は2.
0bp低下の0.420%と、16年9月30日以来の水準まで低下。新発40年債は2
.5bp低下の0.465%まで低下した。
    
    あす6日の流動性供給入札(残存15.5年超39年未満)や7日の長期・超長期対
象の日銀による国債買い入れオペのオファー額を見極めたいとの見方から超長期ゾーンは
手控えムードが広がっていたものの、「10年最長期国債利回りが下げ止まらないことか
ら、プラス利回りを確保する動きが強まっているようだ」(外資系証券)という。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.216  -0.209  -0.022    14:02
 5年    -0.239  -0.231  -0.027    14:02
 10年   -0.122  -0.116  -0.013    14:01
 20年    0.264   0.271  -0.015    14:02
 30年    0.418   0.425  -0.017    14:01
 40年    0.466   0.474  -0.021    14:02
 
    <13:25> 長期金利-0.125%に低下、海外勢の買いや日銀緩和巡る思惑

    10年最長期国債利回りがマイナス0.125%と、2016年8月1日以来の水準
に低下した。「円債はイールドカーブコントロール下での金利低下が限定的と見ていたが
、絶対水準としてみたときの金利の低下幅は海外金利の低下幅に追いついていない。足元
の海外の金利低下を背景に、海外勢の円債買いが強まっている可能性がある」(国内証券
)という。
    
    現物市場では中期ゾーンの金利が一段と低下。新発5年債は一時3.0bp低下のマ
イナス0.240%と、16年10月以来の水準に低下。新発2年債も一時3.0bp低
下のマイナス0.220%に低下した。「米利下げ観測を背景に、当座預金の付利引き下
げなど日銀による追加緩和の思惑が強まっている」(同)との声が聞かれた。    
    
    国債先物も後場に入り一段と上げ幅を拡大。中心限月6月限は前営業日比29銭高の
153円56銭まで上昇した。

 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.22  -0.213  -0.026    13:24
 5年     -0.241  -0.233  -0.029    13:25
 10年    -0.127   -0.12  -0.017    13:20
 20年     0.261   0.269  -0.017    13:23
 30年     0.415   0.423  -0.019    13:22
 40年     0.463   0.472  -0.023    13:23
 
    
    <11:10> 国債先物は続伸で前引け、長期金利は-0.120%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比21銭高の153円48銭となり、続伸して午
前の取引を終えた。米国で利下げ観測が強まる中、日銀もFRBに追随して金融緩和を実
施するのではないかとの思惑で海外勢が買いを入れた。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は1.5bp低下のマイナス0.120%に低
下し、2016年8月1日以来の低水準をつけた。
    
    国債先物は米債安を受け朝方は売りが先行したが、国債買入オペや入札など需給イベ
ントがないにも関わらず、海外勢とみられる買いで上昇した。
    
    現物市場では、中期債の利回り低下が顕著で、利回り曲線はブルスティープ化した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.0
65%を中心に取引された。加重平均レートは前日(マイナス0.057%)とほぼ横ば
いで推移しているもよう。「地合いは昨日とほとんど変わっていない」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物では期先物が強含み。
   
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.215  -0.207   -0.02  11:00
 5年     -0.234  -0.227  -0.023  11:02
 10年    -0.123  -0.116  -0.013  11:01
 20年      0.27   0.277  -0.009  11:01
 30年     0.427   0.434  -0.008  11:01
 40年     0.475   0.485   -0.01  11:02
   
    
        
    <10:15> 長期金利が-0.115%に低下、海外勢の買い観測

    10年最長期国債利回りがマイナス0.115%に低下した。2016年8月12日
以来の低水準。
    市場では「米利下げ期待が高まる中で、日銀もFRBに追随して金融緩和を実施する
のではないかとの思惑で海外勢が現物に買いを入れたもようだ」(国内投信)との声が聞
かれた。
    この結果、国債先物はショートカバーで切り返した。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年     -0.21   -0.202  -0.015    10:13
 5年    -0.231   -0.224   -0.02    10:15
 10年    -0.12   -0.113   -0.01    10:15
 20年    0.278    0.284  -0.002    10:15
 30年     0.43    0.437  -0.005    10:14
 40年    0.478    0.486  -0.009    10:15
 
    
    
    <09:08> 国債先物は反落で寄り付く、米債安に追随
        
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の153円20銭と反落で寄り付いた。
    
    米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は4日、FRBは世界的な貿易戦争など
に起因するリスクに「適切に」対応すると発言。今後数カ月間で利下げが実施される可能
性について含みを持たせた。
  この発言を受け米国株は大幅高となった一方、米債の売りは限定的だったが、円債市
場は米債の動きに追随した。
  
    円債市場では安寄り後にもみあう展開となっている。市場では、「7日の超長期の国
債買入オペのオファー額が注目されているほか、消費増税延期の観測も出ており、上値追
いには慎重になっている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.191  -0.184   0.003    9:08
 5年   -0.209  -0.201   0.003    9:09
 10年  -0.105  -0.098   0.005    9:09
 20年   0.284   0.291   0.005    9:09
 30年    0.44   0.448   0.006    9:06
 40年   0.488   0.497   0.002    9:09
 
    
    
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