June 7, 2019 / 2:17 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で前引け、長期金利は-0.130%に低下

    [東京 7日 ロイター] - 
    <11:15> 国債先物は反発で前引け、長期金利は-0.130%に低下

    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の153円58銭と反発で午前の取引を
終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.130%
に低下した。日銀が通告した長期・超長期対象の国債買い入れオペで、超長期ゾーンのオ
ファー額が市場予想に沿ったものとなり、需給懸念が後退し、買い戻しが入った。
    
   「残存10年超25年以下」買入予定額は前回から400億円増額されて2000億
円となり、「残存25年超」のオファー額は400億円と、前回から据え置かれた。
    これによって、残存10年超の超長期ゾーンの月間買入額は7200億円となり、5
月の8000億円から減少する。
    
    市場では「『残存10年超25年以下』のオファー額が2000億円となり、月間ベ
ースでの大幅な減額への懸念が和らいだ」(国内証券)との声が聞かれた。
   
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035―マイナス0.065%
を中心に取引された。加重平均レートは、前営業日(マイナス0.053%)比で横ばい
で推移しているもよう。週末にもかかわらず、金融機関の資金調達意欲に大きな変化は見
られなかった。
    ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%台後半との予想が出ている。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.208    -0.2   0.004  10:53
 5年    -0.242  -0.234  -0.001  11:01
 10年   -0.134  -0.128  -0.009  11:01
 20年    0.245   0.251  -0.011  11:01
 30年    0.384   0.391  -0.015  11:02
 40年     0.43   0.439  -0.011  10:47
 
    
    
    <10:46> 国債先物がしっかり、日銀の買入通告額受け需給懸念和らぐ
    
    国債先物はしっかり。中心限月6月限は一時153円58銭(前日比7銭高)近辺ま
で上げ幅を拡大した。10年最長期国債利回りは同0.5bp低いマイナス0.130%
に低下。超長期ゾーンは新発30年債利回りが0.400%を割り込み、2016年9月
以来の低水準で推移している。
    
    市場では「『残存10年超25年以下』のオファー額が2000億円となり、月間ベ
ースでの大幅な減額への懸念が和らいだ。米利下げ観測に背中を押される形で円金利の低
下が進んだが、流れに追従できていない国内投資家も多い」(国内証券)との声が聞かれ
た。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER      BID     前日比   時間
 2年       -0.208    -0.2    0.004        10:46
 5年       -0.241  -0.234   -0.001        10:45
 10年      -0.131  -0.124   -0.005        10:45
 20年       0.247   0.255   -0.007        10:46
 30年       0.385   0.391   -0.015        10:46
 40年       0.431    0.44    -0.01        10:46
 
    
    
       
    <10:15> 日銀が「10年超25年以下」で買入増額、月間では事実上の減額
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。
    「残存10年超25年以下」のオファー額は2000億円とし、前回(1600億円
)から400億円増額。「残存25年超」のオファー額は400億円と、前回から据え置
かれた。
    
    日銀は5月31日に公表した6月分の「当面の長期国債等の買入れの運営について」
で、「残存10年超」の買入回数を従来の4回から3回に減らす方針を示していた。
    きょうのオファー額を前提とすると、残存10年超の超長期ゾーンの月間買入額は7
200億円となり、5月の8000億円から減少する。
    
    国債先物は一時プラス転換。新たな通知額を巡り、市場では残存10年超25年以下
で2000億円程度、残存25年超で500億円程度と、日銀が示したオファー額のレン
ジの中央値となるとの見方が広がっており、実際のオファー額はほぼこれに沿った規模と
なった。
    大幅な減額が示唆されなかったことで、先物に買い戻しが入っている。
    
    「残存5年超10年以下」のオファー額は4800億円で前回から据え置き。

   
 TRADEWEB                                
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年      -0.201   -0.194    0.01   10:12
 5年      -0.236   -0.228   0.005   10:13
 10年     -0.125   -0.119       0   10:13
 20年      0.251    0.259  -0.003   10:13
 30年      0.395    0.403  -0.003   10:13
 40年      0.435    0.446  -0.004   10:13
 
    
    
    
     
    <09:07> 国債先物は続落で寄り付く、国債買入オペ注視
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭安の153円47銭と続落で寄り付いた。
欧州中央銀行(ECB)理事会後に欧米金利の低下が一服した流れを引き継ぎ、売りが先
行した。市場はきょうの日銀国債買入オペのオファー額を注視しており、小幅安でもみ合
っている。超長期ゾーンのオファー額については「日銀が示したレンジの中央額となりそ
う。(月間ベースでは)極端な減額はなさそうだ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.206  -0.199    0.005    9:05
 5年    -0.237  -0.227    0.006    9:04
 10年   -0.122  -0.115    0.004    9:04
 20年     0.26   0.269    0.007    9:04
 30年    0.398   0.405   -0.001    9:05
 40年    0.443   0.452    0.002    9:05
 
    
    
    
    
    
    
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    短期金利のインデックス 

    
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