June 10, 2019 / 6:31 AM / 8 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は-0.125%に低下

    [東京 10日 ロイター] -   
    <15:12> 国債先物は反発で引け、長期金利は-0.125%に低下

  国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭高の153円56銭となり、反発して引
けた。米債高の流れを引き継ぎ、朝方からしっかりと推移した。日銀による中期対象の国
債買い入れオファー額が据え置かれたこともサポート材料となった。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.125%に低下した。
    
   中期と物価連動債対象のオペのオファー額が前回から据え置きとなり、部で減額観測
が浮上していたことから、市場では買い安心感が広がった。中期対象のオペ結果は案分利
回り格差が実勢範囲以内となり、無難と受け止められた。
    
   現物市場は、超長期ゾーンは引け直前に一段と金利が低下。新発20年債利回りは前
営業日比2.5bp低い0.235%と、2016年8月2日以来の水準まで低下した。
新発30年債は同4.0bp低い0.355%と、16年8月29日以来の低水準。新発
40年債は同5.5bp低い0.385%と、16年8月23日以来の水準まで低下した
。
    
    市場では「超長期ゾーンについては、日銀の国債買い入れオペ減額による金利上昇は
難しくなっている。さらなる金利低下余地がありそうだ」(別の国内証券)と声が聞かれ
た。
    
   黒田東彦日銀総裁はブルームバーグ・テレビのインタビューで「現時点では日本経済
は追加的な対策が必要な状態ではない」と指摘。また「仮に追加緩和が必要になった場合
、最大限、副作用を避けるため、さまざまな金融手段を組み合わせる可能性がある」と述
べた。相場への影響は限定的だった。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
53%)を下回る見通し。「14日に国からの年金定時払いを控えており、金融機関によ
る積極的な資金調達の動きはみられない」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利
先物は強含み。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.201  -0.194  -0.001    15:13
 5年    -0.236  -0.229  -0.001    15:02
 10年   -0.126   -0.12  -0.006    15:14
 20年    0.234   0.241  -0.021    15:14
 30年     0.35   0.356   -0.04    15:15
 40年    0.384   0.393  -0.047    15:15
 
    
    <12:43> 日銀国債買い入れ結果は無難、国債先物は反応薄

  日銀が中期を対象に実施した国債買い入れ結果については、無難と受け止められてい
る。「『残存1年超3年以下』の応札倍率は前回から上昇したものの、最近の金利低下を
受けて、調整目的の売りが出たのではないか。案分利回り格差を踏まえると無難な結果」
(国内証券)との声が聞かれた。
  
    国債先物中心限月6月限は153円58銭(前営業日比15銭高)近辺で推移。国債
買い入れオペの結果に対する反応は限定的となっている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.208    -0.2  -0.007    12:37
 5年    -0.243  -0.235  -0.007    12:39
 10年   -0.131  -0.126  -0.012    12:44
 20年    0.235   0.242   -0.02    12:34
 30年    0.366   0.373  -0.023    12:43
 40年    0.402   0.413  -0.027    12:43
 

    <11:09> 国債先物は反発で前引け、長期金利は-0.130%に低下

    国債先物中心限月6月限は前営業日比15銭高の153円58銭と反発で午前の取引
を終えた。日経平均は200円超の上昇となったものの、米国で雇用統計が大きく下振れ
て利下げ観測が一段と強まった流れを受け、円金利にもやや低下圧力がかかった。
    
    日銀が通告した中期ゾーンの国債買い入れオペの買い入れ金額が、前回から据え置き
となったことも、下値を支えた。事前の市場では一部に減額観測が浮上していた。
    
    現物市場では10年最長期国債利回り(長期金利)が同1bp低いマイナス0.13
0%へ低下した。前週末に1年10カ月ぶりに節目となる0.4%を割り込み、金利低下
が加速した新発30年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035―マイナス0.060%
を中心に取引された。加重平均レートは、前営業日(マイナス0.053%)比でほぼ横
ばいで推移しているという。
    
    ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.212   -0.203    -0.01  11:00
 5年   -0.242   -0.234   -0.006  11:00
 10年   -0.13   -0.125   -0.011  11:00
 20年   0.238    0.245   -0.017  10:59
 30年   0.367    0.376    -0.02  10:59
 40年   0.407    0.417   -0.023  11:01
 
    
    <10:13> 日銀が中期・物価連動債対象の国債買入を通告、金額据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)
、物価連動債(同250億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。
    
  一部で中期ゾーンの減額観測があったこともあり、通告後の国債先物中心限月6月限
は153円61銭(前日比18銭高)で強含み。
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.213   -0.204  -0.011  10:14
 5年    -0.245   -0.238   -0.01  10:14
 10年   -0.133   -0.126  -0.012  10:14
 20年    0.234    0.241  -0.021  10:14
 30年    0.362    0.369  -0.027  10:13
 40年    0.404    0.415  -0.025  10:13
 
    
    
        
    <09:14> 国債先物は小幅高で寄り付く、国債買入オペに関心
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭高の153円47銭と反発して寄り付い
た。米雇用統計後の米債高に反応した形となっている。

    市場では、きょう日銀が実施する残存1年超3年以下、3年超5年以下の国債買い入
れオペが注目を集めている。減額観測が出回っているほか、初の下限金利設定オペが実施
される可能性を指摘する声も出ている。
    
    みずほ証券・チーフ債券ストラテジストの丹治倫敦氏は「14日の次回オペまでの間
、10年金利がマイナス0.2%を試す展開となっても、日銀にはそれを抑止する手段が
ない。前もってけん制しておくインセンティブはある」と指摘した。
    
    同オペが実施される可能性は高くないものの、下限が設定される際は「5年でマイナ
ス0.3%よりやや高い程度となるのではないか」としている。
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.209    -0.2  -0.007   9:12
 5年    -0.24  -0.233  -0.005   9:11
 10年  -0.128  -0.122  -0.008   9:10
 20年   0.246   0.253  -0.009   9:13
 30年   0.376   0.388  -0.008   9:13
 40年   0.415   0.425  -0.015   9:11
 
    
    
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