June 11, 2019 / 6:33 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.115%に上昇

    [東京 11日 ロイター] -   
    <15:13> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.115%に上昇

  国債先物中心限月6月限は前営業日比12銭安の153円44銭となり、反落で引け
た。前日の上昇の反動や米債安で調整地合いになるなか、流動性供給入札がやや弱めの内
容となったことも、円債の圧迫材料となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
1.0bp高いマイナス0.115%。
  
   流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の結果は、応札倍率が3.06倍と前
回(3.37倍)を下回り、やや弱めと受け止められた。市場では、10年債の買い控え
を指摘する声が聞かれる。マイナス金利という水準面に加えて、「日銀による354回債
の保有割合が高くならない。日銀の買い入れが先行的に減っているゾーンでもあり、需給
的な安心感が乏しいことも一因」(国内証券)という。
    
    現物市場では、超長期ゾーンは朝方に調整が入ったものの、後場に入り強含んだ。新
発30年債は前日と横ばいの0.350%、新発40年債は前日と変わらずの0.385
%。生保のデュレーション買いやALM需要が入っているほか、ヘッジ外債の利回り低下
を受けて、超長期債を選好する地合いが継続しているとみられる。13日に30年債入札
を控えて先回り買いも入ったもよう。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
56%)とほぼ横ばいの見通し。金融機関による資金調達の動きは一服しているもよう。
ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.006%。平均落札利回り格差がプラス0.011%となった。応札倍率は4.23倍
と前回(2.95倍)から上昇。3カ月物や6カ月物を中心に売る動きが出たとみられる
。市場では、案分レートの利回り格差を踏まえて、無難な結果と受け止められた。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.196  -0.188   0.006    15:08
 5年    -0.226  -0.219    0.01    15:09
 10年   -0.118  -0.113   0.008    15:10
 20年    0.241   0.248   0.007    15:08
 30年    0.348   0.354  -0.003    15:08
 40年    0.384   0.392  -0.003    15:08
 
    <12:52> 流動性供給入札の結果はやや弱め、長期金利-0.110%に上昇

   財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の
結果は、最大利回り格差が0.013%、平均利回り格差が0.010%。応札倍率は3
.06倍と前回(3.37倍)を下回った。

   市場では「やや弱めの結果。米中貿易摩擦問題への根強い懸念を背景に金利上昇余地
は限られており、この水準だと(応札が)手控えられたようだ」(外資系証券)との声が
聞かれた。

   国債先物は中心限月6月限は前日比14銭安の153円42銭近辺で推移。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高いマイナス0.110%へ上昇した。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.194  -0.186   0.008    12:44
 5年    -0.224  -0.216   0.013    12:50
 10年   -0.115  -0.109   0.012    12:48
 20年    0.243    0.25   0.009    12:51
 30年    0.353    0.36   0.003    12:52
 40年    0.389   0.397   0.002    12:48
 
    <11:37> 短国買い入れ結果は無難、3・6カ月物中心に売却との見方

   日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.006%。平均落札利回り格差がプラス0.011%となった。今回の買入予定額は前
回の2500億円から5000億円に増額された。応札額は2兆1156億円、落札額は
5006億円。応札倍率は4.23倍と前回(2.95倍)から上昇した。

  市場では「3カ月物や6カ月物を中心に売る動きが出たようだ。案分レートの利回り
格差を踏まえると実勢の範囲以内で、無難な結果」(国内金融機関)との見方が出ている
。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER       BID     前日比  時間
 2年       -0.196  -0.188   0.006    10:59
 5年       -0.225  -0.218   0.011    11:00
 10年      -0.115   -0.11   0.011    10:57
 20年       0.247   0.254   0.013    11:00
 30年       0.359   0.365   0.008    11:00
 40年       0.393   0.401   0.006    10:41
 
    <11:07> 国債先物は反落で前引け、長期金利-0.115%へ上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比14銭安の153円42銭と反落して午前の取
引を終えた。米債安の流れを引き継ぎ、円債市場も売りが先行。米10年債利回りが時間
外取引で小幅ながら一段と上昇したことも、上値を押さえる要因となった。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.115%へ上昇。
今月6日以来の水準をつけた。
    
    この日の取引ではやや売りが強まったものの、依然として高値圏を推移しているだけ
に、市場ではきょうの流動性供給入札や13日の30年債入札の行方が関心を集めている
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035―マイナス0.075%
を中心に取引された。加重平均レートは、前営業日(マイナス0.056%)比で横ばい
で推移しているもよう。
    
    ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID       前日   時間
                         比     
 2年   -0.196    -0.188  0.006   10:59
 5年   -0.225    -0.218  0.011   11:00
 10年  -0.115     -0.11  0.011   10:57
 20年   0.247     0.254  0.013   11:00
 30年   0.359     0.365  0.008   11:00
 40年   0.393     0.401  0.006   10:41
 
    
    
    <10:39> 財務省は流動性供給入札を通告、高値警戒感で慎重ムード
    
    財務省は流動性供給入札を通告した。対象は残存期間5年超15.5年以下。発行予
定額は6000億円程度。「米中対立がくすぶる中では、本格的な金利上昇は期待できな
い。相場は高値圏で、30年債入札も含めて警戒感が出やすい」(外資系証券)との声が
出ている。
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.195  -0.188  0.006  10:31
 5年   -0.224  -0.216  0.013  10:38
 10年  -0.115  -0.109  0.012  10:32
 20年   0.248   0.255  0.014  10:34
 30年   0.359   0.365  0.008  10:39
 40年   0.398   0.406  0.011  10:40
    
    
        
    <09:06> 国債先物は反落で寄り付く、流動性供給入札に警戒感
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比10銭安の153円46銭と反落して寄り付
いた。日経平均は小幅安で寄り付いたが、米債安の流れを引き継いだ格好だ。
    
    市場では、財務省が10時半に通告する流動性供給入札に対する警戒感が出ている。
前日に超長期金利が低下した一方で、10年金利の低下幅が限られたことで、マイナス圏
にある長期ゾーンを「買い上がってでも欲しい投資家は少ない」(国内証券)との懸念が
浮上してきたためだ。
    
    そのため、入札が低調な結果となれば、長期ゾーンに売りが強まる可能性があるとい
う。
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID      前日   時間
                         比     
 2年      -0.2   -0.193  0.001   9:03
 5年    -0.232   -0.224  0.005   9:07
 10年    -0.12   -0.114  0.007   9:03
 20年     0.24    0.248  0.007   9:06
 30年    0.354     0.36  0.003   9:03
 40年    0.386    0.395      0   9:07
 
    
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