June 12, 2019 / 2:24 AM / in 2 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で前引け、金利低下一服で方向感乏しい

    [東京 12日 ロイター] -       
    
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、金利低下一服で方向感乏しい
    
    国債先物9月限は、前営業日比2銭安の153円40銭となり、続落で午前の取引を
終えた。急速な金利低下圧力が一服し、方向感に乏しい展開。10年最長期国債利回り(
長期国債)も前日比変わらずのマイナス0.115%となった。
    
    午前9時過ぎで国債先物9月限の出来高が6月限を上回り、事実上の限月交代となっ
た。カレンダースプレッド取引も限定的で落ち着いた取引となっている。

    市場の注目は、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC、18─19日)と、日銀金
融政策決定会合(19─20日)。「市場は米利下げをかなり織り込んでいるが、そのシ
ナリオが正しいかを確かめることになる」(外資系投信)という。日銀も市場の一部で追
加緩和観測が浮上しており、黒田東彦総裁の会見での発言が注目されそうだ。

    現物では、超長期ゾーンもしっかり。新発の20年債、30年債、40年債いずれも
利回りは前日比変わらずだった。    
    
    東海東京証券のチーフ債券ストラテジスト、佐野一彦氏は「2007年1月以来、年
限が長ければ長いほどリスク対比で収益性が高いと指摘し続けてきたが、もうやめる。さ
すがに価格が高すぎる。米利下げが市場の織り込みほど多くはなさそうな場合のリスクな
どに対処すべき」と話している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045―マイナス0.070%
を中心に取引された。加重平均レートは、前営業日(マイナス0.057%)より、やや
低下して推移しているという。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.195    -0.188         0      11:00
 5年       -0.224    -0.217     0.001      11:00
 10年      -0.115    -0.109     0.003      10:54
 20年       0.244     0.251     0.002      11:01
 30年       0.345     0.353    -0.002      11:00
 40年       0.383     0.391    -0.001      11:00
 
       
    
    <09:59> 過去最大の国債前倒し発行、市場の反応は限定的
    
    財務省が2018年度中に19年度予算に充てるため発行した「前倒し債」が52.
5兆円と、過去最大となったことが分かった。
    市中発行額の抑制要因となるが、市場では「日銀が金利をコントロールしている現状
では、相場への影響はほとんどない。財務省も余裕があるため、市場の金利動向を見なが
らの国債発行となろう」(国内証券)と、冷めた声が出ている。
    
    国債先物9月限は、前営業日比1銭高の153円43銭で推移している。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前日と変わらずのマイナス0.115%。   
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER      BID      前日比   時間
 2年        -0.196   -0.188        0      9:54
 5年        -0.225   -0.218        0     10:01
 10年       -0.115   -0.109    0.003     10:01
 20年        0.243     0.25    0.001     10:01
 30年        0.344    0.352   -0.003     10:01
 40年        0.382     0.39   -0.002     10:02
   
    
    
    <09:00> 国債先物6月限は続落で寄り付く、9月限に事実上の限月交代
    
    国債先物6月限は、前営業日比1銭安の153円43銭と小幅続落して寄り付いた。
5月の米卸売物価指数(PPI)など米経済指標も強めに出たことで、米利下げ期待が一
服している。
    午前9時時点で、国債先物9月限が6月限の出来高を上回っており、事実上の限月交
代となっている。9月限は前営業日比1銭高の153円43銭で寄り付いた。

    
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