June 14, 2019 / 3:53 AM / 12 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上げ幅拡大、長期対象の日銀買い入れ結果「やや強め」

    [東京 14日 ロイター] - 
    <12:52> 国債先物は上げ幅拡大、長期対象の日銀買い入れ結果「やや強め」
    
    国債先物中心限月9月限は後場に入り上げ幅を拡大。一時153円57銭まで上昇し
た。日銀が午前中に通告した2本の国債買い入れオペのうち、「残存5年超10年以下」
の案分利回り格差はマイナス0.011%。応札倍率は2.18倍と前回6月7日のオペ
(2.77倍)と比べ低下した。
    
    市場では「応札倍率が2倍近辺まで低下しており、やや強めの結果となった。売り需
要がさほどないということを裏付けたが、次回のオペでの買入減額の可能性も意識される
」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.206   -0.198    -0.001        12:51
 5年      -0.237   -0.229    -0.005        12:47
 10年     -0.127   -0.121    -0.008        12:49
 20年      0.247    0.255         0        12:51
 30年      0.377    0.384      0.02        12:51
 40年      0.419    0.426     0.025        12:50
   
    
    <12:37> 3カ月物TB入札結果は無難、短期金利の低下を反映
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1407%、平均落札利回りはマイナス0.1483%とな
った。前回(最高:マイナス0.1363%、平均:マイナス0.1443%)と比べ低
下した。
    市場では「足元の短期金利の低下を反映し、無難な結果となった。もっとも、3カ月
物に関してはやや在庫状況の重さも意識されている」(国内金融機関)との声が出ていた
。
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.207   -0.199   -0.002       12:35
 5年     -0.238   -0.231   -0.007       12:35
 10年    -0.125    -0.12   -0.007       12:34
 20年     0.249    0.256    0.001       12:33
 30年      0.38    0.387    0.023       12:35
 40年     0.422    0.431     0.03       12:36
 
      
    <11:12> 国債先物が上昇で前引け、長期金利は-0.120%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭高の153円53銭と上昇して午前の取引
を終えた。前日の米債高が支援材料となり、底堅く推移した。日銀が午前に通告した長期
・変動利付債の国債買い入れのオファー額は前回から据え置かれた。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.120%に低下した。
    
    「残存5年超10年以下」と変動利付債の国債買い入れのオファー額は据え置き。長
期の国債買入予定額については一部で減額が予想されていたことから、市場では買い安心
感が広がった。
    ただ、10年債利回りはマイナス0.10%を下回っており妙味に乏しく本邦勢の買
いが控えられているほか、ドルスワップの低下を背景に海外勢による買いも減少している
。10年債の需給が緩んでいる可能性があり、「オペ結果が弱めとなってもおかしくはな
い」(国内証券)との声も聞かれる。
    
    現物市場で超長期ゾーンは軟調。前日の反動で、業者による利食い売りが出ているも
よう。新発30年債は前日比2.5bp高い0.390%、新発40年債も同3.5bp
高い0.435%まで上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%
を中心に取引された。積み期最終日を迎える中、金融機関による資金調達の動きがある程
度みられる。加重平均レートは前営業日(マイナス0.057%)をやや下回る見通し。
ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%台後半との予想が出ている。 
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.209  -0.201  -0.004     11:01
 5年    -0.238  -0.231  -0.007     10:59
 10年   -0.125  -0.119  -0.006     10:56
 20年    0.254   0.261   0.006     11:00
 30年    0.388   0.395   0.031     11:01
 40年     0.43   0.438   0.037     11:00
 
    <10:11> 日銀が長期・変動利付債対象の国債買入を通告、金額は据え置き

   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年
超10年以下」(買入予定額4800億円)、変動利付債(買入予定額1000億円)で
、買い入れ予定額は前回から据え置かれた。

   国債先物はしっかり。中心限月6月限は前営業日比4銭高の153円48銭近辺で推
移している。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.206  -0.199  -0.002    10:07
 5年    -0.236  -0.229  -0.005    10:08
 10年   -0.121  -0.115  -0.002    10:11
 20年    0.259   0.266   0.011    10:11
 30年    0.392   0.398   0.034    10:11
 40年    0.427   0.434   0.033    10:11
 

    <09:00> 国債先物は上昇で寄り付く、米債高受けた買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の153円48銭と上昇で寄り付いた。
米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行した。
    
    市場では「来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀金融政策決定会合など大
きなイベントを控えて、ポジション調整の動きが出そうだ。FOMCについては利下げに
関するメッセージが出るかどうかに注目。まずは日本時間夜に発表される5月米小売売上
高の内容を見極めたい」(国内金融機関)との声が出ている。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.21  -0.202  -0.005     8:55
 5年    -0.236  -0.229  -0.005     8:56
 10年   -0.124  -0.118  -0.005     8:59
 20年    0.255   0.263   0.008     8:58
 30年    0.383   0.391   0.027     8:59
 40年    0.414   0.424   0.023     8:56
 

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