June 17, 2019 / 6:17 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.130%で横ばい

    [東京 17日 ロイター] -    
    <15:05> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.130%で横ばい
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭安の153円48銭と反落して取引を終え
た。イベント前で方向感に乏しい展開だったが、日経平均がプラス圏で推移し円高も一服
していることから、前週までの上昇相場の反動で利益確定売りが優勢だった。
    
    一方、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日と変わらずのマイナス0.1
30%。一時はマイナス0.135%と直近の最低水準に並んだ。「午前の終盤に、20
─30年債に売りがやや出た以外は落ち着いている。超長期ゾーンへの需要は依然強い印
象だ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    今週のイベントは日米中銀会合。両会合とも政策変更の予想は依然として少数派だが
、7月以降の政策方向性のヒントを相場に織り込もうと、市場参加者は固唾(かたず)を
飲んで見守っている。
    
    米連邦公開市場委員会(FOMC)は18─19日に開催される。FOMC後の相場
反応としては、「タカ派的な材料が出れば金利が上昇すると警戒する見方もあるが、米中
貿易戦争などがくすぶる中では、市場の利下げ予想は簡単に崩れない。押し目は買い場に
なる可能性もある」(りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏)と
の見方が出ていた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
61%)を下回るマイナス0.067%となる見通し。新しい積み期初日となり、資金需
要も限定的で、レートが低下している。ユーロ円3カ月金利先物の期先は弱含み。
    
    新発20年債は前日比0.5bp低い0.235%。新発30年債は前日横ばいの0
.365%。新発40年債も前日横ばいの0.405%となった。
    
    
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID       前日比    時間
 2年     -0.204    -0.197     0.002     15:03
 5年     -0.231    -0.224     0.005     15:02
 10年     -0.13    -0.124     0.003     15:03
 20年     0.233      0.24    -0.001     15:00
 30年     0.363      0.37    -0.004     15:01
 40年     0.403     0.411    -0.004     15:01
 
        
    <13:00> 国債先物は弱含み、日経平均プラスで上値重い
    
    午後の国債先物は弱含み。中心限月9月限は前営業日比8銭安の153円48銭と下
げ幅をやや拡大している。日経平均がプラス圏で推移しているほか、為替市場でも円高傾
向が止まっていることから、上値が重くなっているという。    
    ただ、マーケット全体としては静かであり、「午前の最後に、20─30年ゾーンに
売りがやや出たが、午後に入っては、特段の売りもみられず落ち着いている」(国内金融
機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID      前日比   時間
 2年        -0.203   -0.195    0.004      13:00
 5年        -0.231   -0.224    0.005      12:55
 10年       -0.129   -0.124    0.003      13:00
 20年        0.234     0.24   -0.001      13:00
 30年         0.36    0.366   -0.008      13:00
 40年        0.401    0.411   -0.004      13:00
 
    
    <11:09> 国債先物が反落で前引け、長期金利は横ばい

  国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の153円50銭と反落して午前の取引
を終えた。前週末の上昇を受けた利食い売りや日経平均株価がプラス圏に転じたことから
弱含みで推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日と横ばいのマイナス
0.130%。
 
  香港の抗議デモ拡大や中東情勢の悪化などリスクオフの流れがやや強まったことから
、朝方の国債先物はプラス圏に浮上する場面もあった。ただ、その後はジワリと軟化。
    市場では「(マイナス利回りで推移する)10年債の金利低下余地は限られており、
リスクオフ材料に対して鈍くなっている」(国内証券)との声が出ていた。

  現物市場で新発5年債は前日比0.5bp高いマイナス0.230%に上昇。18日
の5年債入札を控えてポジション調整の動きが出ている。一方で、新発20年債は前日比
0.5bp低い0.235%。新発30年債は前日と横ばいの0.365%。新発40年
債は出合いなし。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.080%
を中心に取引された。新積み期となり、金融機関による調達の動きは限定的となっている
。加重平均レートは前営業日(マイナス0.061%)を下回る見通し。ユーロ円3カ月
金利先物はまちまち。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.203  -0.195   0.004    10:59
 5年    -0.232  -0.224   0.005    11:01
 10年    -0.13  -0.124   0.003    11:01
 20年    0.233    0.24  -0.001    11:01
 30年    0.359   0.366  -0.008    11:01
 40年    0.399    0.41  -0.005    11:01
 
    <09:01> 国債先物は小反落で寄り付く、利食い売りが優勢
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の153円52銭と反落で寄り付いた。
 手掛かり材料に欠ける中、前週末の上昇を受けた利食い売りがやや優勢となっている。
    
    市場では「18―19日の米連邦公開市場員会(FOMC)での米連邦準備理事会(
FRB)の姿勢を見極めたいとの見方から、動きづらい状況」(国内証券)との声が出て
いる。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.207  -0.198   0.001     9:00
 5年    -0.236  -0.228   0.001     8:45
 10年   -0.131  -0.125   0.002     9:02
 20年    0.238   0.246   0.005     9:01
 30年    0.361   0.369  -0.005     9:01
 40年      0.4    0.41  -0.005     9:01
 
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