June 18, 2019 / 2:23 AM / in 4 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で前引け、長期金利は-0.125%に上昇

    [東京 18日 ロイター] -    
    <11:08> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は-0.125%に上昇

   国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の153円49銭と小反発して午前の取
引を終えた。5年債入札を控える中、先物の売り圧力が強まったものの、引けにかけて値
を戻しプラス圏に浮上した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp高
いマイナス0.125%に上昇した。
    
    現物市場では中期・超長期ゾーンは弱含みで推移。新発5年債利回りは前日比0.5
bp高いマイナス0.225%に上昇。新発20年債利回りは前日比0.5bp高い0.
240%。新発30年債利回りは同0.5bp高い0.370%。
    
  財務省が通告した5年債入札は海外勢の需要やショートカバーニーズがある程度見込
まれている。一方、日銀による国債買い入れオペの予定回数が、次回の入札まで3回程度
しかないことから買いにくい状況でもあり、やや弱めの結果になる可能性もある。
    
    日銀の黒田東彦総裁は参院財政金融委員会の質疑応答で、「海外経済、米中摩擦の影
響などで下方リスク大きい状況にある」、「金融政策は物価モメンタムが維持されている
か点検しながら運営」などと述べたが、相場の反応は薄かった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%
を中心に取引された。積み期序盤であり、金融機関の資金調達の動きは限定的で、様子見
ムードが強い。加重平均レートは前営業日(マイナス0.067%)とほぼ横ばいで推移
している。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.204   -0.196    0.001     11:00
 5年    -0.231   -0.224        0     11:01
 10年   -0.129   -0.124        0     10:59
 20年    0.234    0.241    0.001     10:59
 30年    0.365    0.372    0.002     10:59
 40年    0.405    0.415    0.004     11:01
 
    
    <10:33> 財務省が5年債入札を通告、やや弱めとなる可能性も

    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第139回債のリオープン発行となる。

    5年(139回)債は直近までマイナス0.225%近辺で推移。前月債の落札利回
り(最高:マイナス0.168%)を下回る水準で推移している。入札前取引(WI)で
の前日引け値はマイナス0.230%(複利)だった。
    
    利回り水準としての妙味は乏しいが、海外勢による一定の応札ニーズや都銀の担保需
要が見込まれている。ただ、「日銀による国債買い入れオペの予定回数が、次回の入札ま
で3回程度であることから買いにくい状況でもある」(国内証券)と指摘する声も聞かれ
る。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.201  -0.194   0.003    10:18
 5年    -0.23  -0.224       0    10:33
 10年  -0.126   -0.12   0.004    10:33
 20年   0.238   0.244   0.004    10:09
 30年   0.369   0.375   0.005    10:20
 40年   0.408   0.416   0.005    10:31
 

    <09:01> 国債先物は続落で寄り付く、材料難で方向感乏しい

     国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の153円45銭と続落で寄り付いた
。新規材料難で全体的に方向感に欠ける動きとなっており、市場では「きょうは狭い値幅
での動きとなりそうだ」(国内証券)との声が出ている。また、5年債入札を控えて調整
の動きも出ているもよう。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.202  -0.194   0.003     9:00
 5年     -0.23  -0.223   0.001     9:00
 10年   -0.129  -0.123   0.001     9:00
 20年    0.236   0.243   0.003     8:58
 30年    0.364   0.373   0.003     9:00
 40年    0.403   0.412   0.001     9:00
 

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