June 19, 2019 / 2:25 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は16年7月以来の高値で前引け、長期金利は-0.150%に低下

    [東京 19日 ロイター] -   
    <11:08> 国債先物は16年7月以来の高値で前引け、長期金利は-0.150%に低
下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比18銭高の153円71銭と続伸、中心限月と
しては2016年7月以来の高値水準で午前の取引を終えた。欧米金融緩和への期待感を
背景とした欧米債高の流れを引き継ぎ、堅調に推移した。10年最長期国債利回り(長期
金利)は引けにかけて金利が一段と低下し、前営業日比2.0bp低いマイナス0.15
0%と16年8月1日以来の低水準となった。
 
  ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の金融緩和を巡る発言について、「株式も債券も
上昇した。最近の市場はファンダメンタルズ要因ではなく各国の金融政策の動向だけに注
目しているようだ」(外資系証券)との声が聞かれた。

  日銀は短期・超長期ゾーン対象の国債買入予定額は前回から据え置かれた。市場では
「(10年債が)心理的な節目であるマイナス0.150%まで低下した場合、日銀が減
額に踏み切る可能性はある。外部環境が落ち着いていれば、21日の中期・長期対象の日
銀オペで減額リスクが意識されそうだ」(同)との見方が出ている。

  現物市場はいずれの年限もしっかり。新発20年債は前日比2.0bp低い0.21
0%と、16年8月1日以来の水準まで低下。新発30年債は同3.0bp低いの0.3
25%。新発40年債は出合いなし。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.080%
を中心に取引された。新積み期序盤だが、14日の年金定時払いや20日の国債大量償還
の利払いで当座預金が増えることから「金融機関による資金調達の動きは抑制ぎみ」(国
内金融機関)という。加重平均レートは前営業日(マイナス0.068%)から横ばいや
やや下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.17%台との予想が出ている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.22  -0.213  -0.015    11:01
 5年    -0.245  -0.238   -0.01    11:00
 10年    -0.15  -0.144  -0.015    11:01
 20年    0.204    0.21  -0.025    11:01
 30年    0.319   0.326  -0.035    11:01
 40年    0.354   0.362  -0.038    11:01
 
    <10:12> 日銀が短期・超長期対象の国債買入通告、金額は据え置き

 日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以
下」(買入予定額500億円)、「残存10年超25年以下」(買入予定額2000憶円
)、「残存25年超」(買入予定額400億円)で、買い入れ予定額は前回から据え置か
れた。

 国債先物は堅調に推移。中心限月9月限は前営業日比17銭高の153円70銭近辺と
なっている。
    
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.217  -0.209  -0.011    10:08
 5年    -0.245  -0.238   -0.01    10:11
 10年   -0.149  -0.143  -0.014    10:11
 20年    0.205   0.211  -0.024    10:08
 30年    0.322   0.329  -0.032    10:11
 40年     0.36   0.369  -0.031    10:11
 
    
  <09:10> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利が一時-0.145%に低下 

   国債先物中心限月9月限は前営業日比16銭高の153円69銭と続伸で寄り付いた
。中心限月としては2016年7月以来の高値水準。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁
の金融緩和を巡る発言を受けた欧米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行した。10年最長
期国債利回り(長期金利)も前日比1.5bp低いマイナス0.145%と、16年8月
1日以来の低水準で出合いをつけた。
 
   市場では「10年債はマイナス0.150%が心理的な節目。この節目を超えると、
日銀がきょうの超長期対象の国債買い入れオペのオファー額の減額に踏み切るのではない
かとの警戒感も出る」(国内証券)と指摘があった。また、米中首脳会談の開催決定につ
いては「米中通商問題がすぐに進展するとは思えず、強く材料視はされていない」(同)
との見方が聞かれた。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.217  -0.209  -0.011     9:08
 5年   -0.245  -0.238   -0.01     9:09
 10年  -0.148  -0.143  -0.014     9:08
 20年   0.208   0.214  -0.021     9:10
 30年   0.325   0.331   -0.03     9:10
 40年    0.37   0.379  -0.021     9:10
 
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