June 19, 2019 / 6:15 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は一時-0.155%に低下

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続伸で引け、長期金利は一時-0.155%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭高の153円64銭となり、続伸して取
引を終えた。米連邦公開市場委員会(FOMC)と日銀金融政策決定会合の結果を明日に
控え、金融緩和観測が強まる中、国庫短期証券(TB)入札結果が堅調だったことも支援
材料となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.155%まで低
下し、2016年8月1日以来の低水準となった。
    
    日銀がきょう通告した国債買い入れオペのうち、超長期ゾーンは弱めと受け止められ
たが、国債先物中心限月9月限は後場に入り上げ幅を拡大する場面もあった。日米欧での
緩和期待が債券市場では追い風となった。「今後の経済指標次第では金融緩和を期待する
相場が続きそうだ」(国内証券)との見方もでている。超長期ゾーンでは高値警戒感も意
識された。 
        
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
68%)から横ばいの見通し。積み期序盤で資金を調達する動きはみられなかった。
    ユーロ円3カ月物金利先物はしっかり。
    
  財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果では、落
札利回りが低下し、順調と受け止められた。
    
    
 TRADEWEB                                           
         OFFER       BID       前日比     時間
 2年          -0.22    -0.213     -0.015       15:08
 5年         -0.241    -0.234     -0.006       15:03
 10年        -0.142    -0.137     -0.008       15:09
 20年         0.214      0.22     -0.015       15:09
 30年         0.329     0.335     -0.026       15:08
 40年         0.367     0.374     -0.026       15:09
 

    <13:28> 長期金利-0.155%に一段と低下、堅調なTB入札結果がカーブ押し
下げ
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)がマイナス0.155%(前日比マイナス2.
5bp)に低下した。2016年8月1日以来の低水準となる。財務省が発表した1年物
の国庫短期証券(TB)入札結果が堅調だったことを受け、イールドカーブ全体に押し下
げ圧力が掛かっているという。新発20年債利回りは0.205%に低下。節目の0.2
%に接近している。
    
    市場では「来週に20年債入札が控えているにもかかわらず、先回りで買いを入れる
動きが出ている」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    またブルームバーグ・ニュースは18日、関係筋の話として、ホワイトハウスが今年
2月、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長をFRB理事に降格させることについ
て法的に可能か検証していたと報じた。「仮に降格となれば金融市場は混乱する。投資家
のキャッシュポジションは積み上がった状態にあり、リスク回避ムードが強まれば債券市
場にはプラス」(別の国内証券)との声も聞かれた。
    
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.231   -0.224   -0.026         13:31
 5年      -0.254   -0.247   -0.019         13:35
 10年     -0.155   -0.149    -0.02         13:35
 20年      0.202    0.209   -0.026         13:35
 30年      0.318    0.324   -0.037         13:35
 40年      0.355    0.363   -0.037         13:35
 
    
    <13:01> 国債先物は一段高、オペの影響は限定的
    
    日銀が午前中に通告した3本の国債買い入れのうち、超長期ゾーン対象のオペについ
てやや弱めとの見方が出ていた。ただ、国債先物中心限月9月限は後場に入り上げ幅を拡
大した。
    「オペの結果の相場への影響は限定的だった。日米欧での緩和期待が強まりが債券市
場の追い風になっている」(国内証券)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.229  -0.222  -0.024    12:59
 5年    -0.251  -0.244  -0.016    12:59
 10年   -0.152  -0.146  -0.017    12:59
 20年    0.202   0.209  -0.026    12:59
 30年    0.316   0.324  -0.037    12:59
 40年    0.357   0.364  -0.036    12:59
 
    
    <12:36> 1年物TB入札結果は順調、落札利回り低下
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1851%、平均落札利回りはマイナス0.2068%と、前
回(最高:マイナス0.1553%、平均:マイナス0.1603%)に比べて低下した
。
    
    市場では「2―5年ゾーンの金利低下にひっぱられて強い結果となった」(国内金融
機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.221  -0.214  -0.016   12:35
 5年     -0.25  -0.242  -0.014   12:36
 10年   -0.152  -0.146  -0.017   12:35
 20年      0.2   0.208  -0.027   12:35
 30年    0.317   0.324  -0.037   12:36
 40年    0.355   0.363  -0.037   12:35
 
  
    <11:08> 国債先物は16年7月以来の高値で前引け、長期金利は-0.150%に低
下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比18銭高の153円71銭と続伸、中心限月と
しては2016年7月以来の高値水準で午前の取引を終えた。欧米金融緩和への期待感を
背景とした欧米債高の流れを引き継ぎ、堅調に推移した。10年最長期国債利回り(長期
金利)は引けにかけて金利が一段と低下し、前営業日比2.0bp低いマイナス0.15
0%と16年8月1日以来の低水準となった。
 
  ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の金融緩和を巡る発言について、「株式も債券も
上昇した。最近の市場はファンダメンタルズ要因ではなく各国の金融政策の動向だけに注
目しているようだ」(外資系証券)との声が聞かれた。

  日銀は短期・超長期ゾーン対象の国債買入予定額は前回から据え置かれた。市場では
「(10年債が)心理的な節目であるマイナス0.150%まで低下した場合、日銀が減
額に踏み切る可能性はある。外部環境が落ち着いていれば、21日の中期・長期対象の日
銀オペで減額リスクが意識されそうだ」(同)との見方が出ている。

  現物市場はいずれの年限もしっかり。新発20年債は前日比2.0bp低い0.21
0%と、16年8月1日以来の水準まで低下。新発30年債は同3.0bp低いの0.3
25%。新発40年債は出合いなし。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.080%
を中心に取引された。新積み期序盤だが、14日の年金定時払いや20日の国債大量償還
の利払いで当座預金が増えることから「金融機関による資金調達の動きは抑制ぎみ」(国
内金融機関)という。加重平均レートは前営業日(マイナス0.068%)から横ばいや
やや下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.17%台との予想が出ている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.22  -0.213  -0.015    11:01
 5年    -0.245  -0.238   -0.01    11:00
 10年    -0.15  -0.144  -0.015    11:01
 20年    0.204    0.21  -0.025    11:01
 30年    0.319   0.326  -0.035    11:01
 40年    0.354   0.362  -0.038    11:01
 
    <10:12> 日銀が短期・超長期対象の国債買入通告、金額は据え置き

 日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以
下」(買入予定額500億円)、「残存10年超25年以下」(買入予定額2000憶円
)、「残存25年超」(買入予定額400億円)で、買い入れ予定額は前回から据え置か
れた。

 国債先物は堅調に推移。中心限月9月限は前営業日比17銭高の153円70銭近辺と
なっている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.217  -0.209  -0.011    10:08
 5年    -0.245  -0.238   -0.01    10:11
 10年   -0.149  -0.143  -0.014    10:11
 20年    0.205   0.211  -0.024    10:08
 30年    0.322   0.329  -0.032    10:11
 40年     0.36   0.369  -0.031    10:11
 
    
  <09:10> 国債先物は続伸で寄り付く、長期金利が一時-0.145%に低下 

   国債先物中心限月9月限は前営業日比16銭高の153円69銭と続伸で寄り付いた
。中心限月としては2016年7月以来の高値水準。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁
の金融緩和を巡る発言を受けた欧米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行した。10年最長
期国債利回り(長期金利)も前日比1.5bp低いマイナス0.145%と、16年8月
1日以来の低水準で出合いをつけた。
 
   市場では「10年債はマイナス0.150%が心理的な節目。この節目を超えると、
日銀がきょうの超長期対象の国債買い入れオペのオファー額の減額に踏み切るのではない
かとの警戒感も出る」(国内証券)と指摘があった。また、米中首脳会談の開催決定につ
いては「米中通商問題がすぐに進展するとは思えず、強く材料視はされていない」(同)
との見方が聞かれた。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.217  -0.209  -0.011     9:08
 5年   -0.245  -0.238   -0.01     9:09
 10年  -0.148  -0.143  -0.014     9:08
 20年   0.208   0.214  -0.021     9:10
 30年   0.325   0.331   -0.03     9:10
 40年    0.37   0.379  -0.021     9:10
 
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below