June 21, 2019 / 3:38 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は弱め、在庫状況などを反映

    [東京 21日 ロイター] - 
    <12:35> 3カ月物TB入札結果は弱め、在庫状況などを反映

    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1288%、平均落札利回りはマイナス0.1384%とな
った。前回(最高:マイナス0.1407%、平均:マイナス0.1483%)と比べ上
昇し、弱めの結果と受け止められている。
    
    市場では「業者の在庫が重い状況となっており、需給環境を反映した結果となった」
(国内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                     
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.25    -0.242   -0.014       12:35
 5年     -0.288    -0.281   -0.022       12:35
 10年     -0.19    -0.184    -0.02       12:35
 20年     0.151     0.159    -0.02       12:35
 30年     0.265     0.276   -0.015       12:35
 40年     0.302     0.311   -0.019       12:35
    
    
    
    <11:07> 国債先物は続伸で前引け、最高値更新 長期金利は-0.180%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の154円02銭と続伸して午前の取
引を終了した。米金利の低下一服を受け朝方は売りが先行したが、日経平均株価が伸び悩
んだことなどを背景にプラスに転換。一部で買入減額の可能性が指摘された日銀の国債買
い入れオペで、オファー額が前回から据え置かれると上げ幅を拡大し、中心限月としての
過去最高値を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0
.180%に低下した。
    
    日銀の黒田東彦総裁は前日の金融政策決定会合後の会見で、長期金利の変動容認幅に
関連して「過度に厳格に捉える必要はない。弾力的に対応することが適当だ」と発言した
。
    
    マイナス0.2%程度とされるレンジ許容幅の下限に長期金利が接近する中、日銀が
きょう通告した中長期対象の国債買い入れオペで買入減額は見送られた。金利低下をけん
制する動きがみられなかったとの受け止めから、国債先物に買いが入った。
    
    市場では「米利下げ観測が強まる中、長期金利でマイナス0.2%が許容幅の下限の
ままでは円高リスクが高まる。これを恐れて黒田総裁の発言が出た可能性がある。ただ今
後の金利低下を見込み最終投資家がロングを積み上げる動きが出ている訳ではなく、短期
筋主導の動きとなっている印象が強い」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.08%を中
心に取引された。積み期序盤のため金融機関の資金調達意欲は低調に推移。加重平均レー
トは前営業日(マイナス0.068%)と比べ横ばい、またはやや下回って推移している
もよう。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.12%台半ばとの予想が出ている。
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年      -0.248    -0.24  -0.012     11:01
 5年       -0.28   -0.273  -0.014     11:01
 10年     -0.185   -0.179  -0.015     11:00
 20年      0.161    0.169   -0.01     11:01
 30年      0.274    0.281   -0.01     11:01
 40年       0.31    0.319  -0.011     11:01
    
    
    <10:14> 日銀オペで買入減額見送り、国債先物は最高値更新
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)
、「残存5年超10年以下」(同4800億円)で、買い入れ予定額は前回から据え置か
れた。
    
    市場の一部で買入減額を想定する向きもあったが、買入予定額の据え置きで需給懸念
が後退。国債先物中心限月9月限は154円00銭を上回り、中心限月ベースで日中取引
の過去最高値を更新した。
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID      前日比  時間
 2年     -0.243   -0.234  -0.006     10:11
 5年     -0.275   -0.268  -0.009     10:11
 10年    -0.179   -0.174   -0.01     10:11
 20年     0.173    0.181   0.002     10:11
 30年     0.286    0.295   0.004     10:11
 40年      0.32    0.329  -0.001     10:10
 
    
  <09:01> 国債先物は反落で寄り付く、米金利の低下一服で売り先行

   国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の153円85銭と反落で寄り付いた。
前日に米10年債利回りは2%を下回ったが、その後金利低下が一服。このところ上昇を
続けた国債先物は戻り売りに押される展開となっている。日銀による国債買い入れオペの
オファー額などを見極めたいとの姿勢も広がっている。
    
    日銀の黒田東彦総裁は金融政策決定会合後の会見で、長期金利の変動容認幅に関連し
 て「過度に厳格に捉える必要はない。弾力的に対応することが適当だ」と発言した。長
期金利が変動容認幅の下限とされるマイナス0.2%程度を下回っても、ある程度日銀は
許容するのではないかとの思惑が広がりつつある。
    
    みずほ証券・チーフ債券ストラテジストの丹治倫敦氏は「きょうのオファー額の減額
や下限金利設定オペが見送られるようであれば、マイナス0.2%からある程度の幅をも
って金利が下振れることを許容するスタンスを日銀がとっている可能性が強まる」と指摘
する。
    
 TRADEWEB                                        
        OFFER     BID        前日比   時間
 2年      -0.235     -0.226    0.002         9:00
 5年      -0.264     -0.255    0.004         8:55
 10年     -0.166      -0.16    0.004         9:01
 20年       0.18      0.189     0.01         9:01
 30年      0.293      0.301     0.01         9:00
 40年      0.326      0.336    0.006         9:00
 

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