June 24, 2019 / 6:18 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.155%に上昇

    [東京 24日 ロイター] -   
    <15:10> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.155%に上昇

  国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭安の153円82銭となり、反落して引
けた。前週末の米債安が重しとなったほか、あすの20年債入札を控えて警戒感が強まり
、前週末からの調整地合いの流れが継続した。前週21日に中心限月としての過去最高値
を付けたことから、利益確定売りも目立った。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高いマイナス0.15
5%に上昇した。
    
    現物市場では、超長期ゾーンも軟化。新発20年債は前日比2.0bp高い0.21
5%、新発30年債は同2.5bp高い0.345%。中期ゾーンも超長期債ゾーンの動
きにつれ、弱含みに推移した。新発5年債は前日比1.0bp高いマイナス0.265%
に上昇した。
    
    あすの20年債入札については、「銀行勢が参加するかどうかが注目。今週末に米中
首脳会談の開催を控えてリスクオフムードがやや和らいでいることもあり、様子見姿勢が
強まる可能性もある」(外資系証券)との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
67%)とほぼ横ばいの見通し。金融機関の資金調達意欲は限定的。ユーロ円3カ月金利
先物は弱含み。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.236  -0.229   0.007    15:10
 5年    -0.266  -0.259    0.01    15:10
 10年    -0.16  -0.154    0.01    15:02
 20年    0.213   0.219    0.02    15:03
 30年    0.342   0.349   0.026    15:09
 40年    0.386   0.395   0.034    15:10
 

    <14:02> 超長期ゾーンは弱含み、あすの20年債入札に警戒感

   超長期ゾーンは後場に入っても弱含みで推移している。あすの20年債入札を控えて
、持ち高調整の動きが進んでいるという。
    足元の水準は0.215%と前月債の落札利回り(最高:0.362%)を大きく下
回っており、水準の妙味が乏しい。年金勢によるデュレーションの長期化需要は見込まれ
る一方で、「生保勢はこの水準だと投資対象外となり、実際どのくらいの需要が集まるか
は不透明」(国内証券)との声が聞かれるなど、警戒感が広がっている。

  国債先物は軟調に推移。中心限月9月限は前営業日比12銭安の153円81銭近辺
で推移している。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.236  -0.229   0.007    14:01
 5年    -0.266  -0.259    0.01    14:01
 10年   -0.158  -0.152   0.012    14:01
 20年    0.213    0.22   0.021    14:01
 30年    0.343    0.35   0.027    14:01
 40年    0.387   0.395   0.034    14:01
 
    <11:03> 国債先物は反落で前引け、利益確定売りが優勢
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭安の153円82銭と反落して午前の取
引を終えた。米国とイランの対立姿勢鮮明化などの材料はあったものの、前週末からの調
整地合いが継続し、利益確定売りが優勢となった。10年最長期国債(長期金利)利回り
は同1.0bp高いマイナス0.160%に上昇した。
    
    前週の世界的な金利急低下は一服。週末に20カ国・地域(G20)首脳会議(サミ
ット)と米中首脳会談を控えるなか、ポジション調整の動きが先行している。
    
    シティグループ証券のG10金利ストラテジスト、藤木智久氏は「マーケットは米利
下げなどをかなり織り込んでしまった。強気すぎる見方に修正が入ってもおかしくないだ
ろう。ただ、インフレ低下や米中貿易戦争などファンダメンタルズの懸念要因は容易には
払しょくされない。海外材料次第で再び金利低下が進む可能性は残されている」との見方
を示している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.066%とな
る見通しで、前営業日のマイナス0.067%に対しやや上昇。ただ、特段の資金調達の
動きはみられないという。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
        
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.237    -0.229     0.007     11:00
 5年       -0.271    -0.264     0.005     11:00
 10年       -0.16    -0.154      0.01     11:00
 20年       0.212     0.219      0.02     10:59
 30年       0.343      0.35     0.027     11:00
 40年       0.382     0.391      0.03     11:00
 
    <08:55> 国債先物は反落で寄り付く、調整地合い継続

   国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の153円87銭と反落で寄り付いた。
前週21日に、中心限月としての過去最高値を付けた後の調整地合いを引き継いでいる。
前週末の米債価格も下落しており、週末に20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット
)と米中首脳会談を控えるなか、ポジション調整の動きが先行している。
       
 TRADEWEB                                
       OFFER     BID       前日比  時間
 2年     -0.242    -0.233   0.003    8:52
 5年     -0.273    -0.265   0.004    8:52
 10年    -0.165     -0.16   0.004    8:51
 20年     0.203     0.212   0.013    8:52
 30年     0.327     0.338   0.015    8:52
 40年     0.369     0.378   0.017    8:51
 

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