June 27, 2019 / 4:03 AM / in 24 days

〔マーケットアイ〕金利:2年債入札結果は順調、5年債から乗り替え需要も

    [東京 27日 ロイター] -   
    <12:56> 2年債入札結果は順調、5年債から乗り替え需要も
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円62銭5厘(最高落札利回りマイナス0.211%)となった。平均落札価格は10
0円63銭6厘(平均落札利回りマイナス0.216%)で、落札価格の平均と最低の開
き(テール)は1.1銭と、前回の0.5銭から拡大した。応札倍率は4.39倍で前回
(5.44倍)から低下した。
    
    入札結果について市場では「応札額は減っているが、全体的にしっかりめという印象
だ。5年債を外して、2年債を新たに購入するという入れ替えニーズがあったもようだ」
(証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.219  -0.212  0.002   12:53
 5年   -0.256  -0.249  0.005   12:53
 10年  -0.144  -0.139  0.005   12:55
 20年   0.244   0.252  0.012   12:56
 30年   0.384    0.39   0.02   12:55
 40年   0.429   0.438  0.024   12:55
 
    
    
    <11:07> 国債先物は続落で前引け、長期金利は-0.140%に上昇

   国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の153円73銭となり、続落して午前
の取引を終えた。20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)と米中首脳会談を控え
て様子見ムードが強まる中、前日の米債安が重しとなり弱含みに推移した。2年債入札は
無難に通過するとみられている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0b
p高いマイナス0.140%。
 
  超長期ゾーンは軟調。新発20年債は前日比1.5bp高い0.250%。新発30
年債は同2.5bp高い0.390%、新発40年債も同2.5bp高い0.435%ま
で上昇した。
    市場では「流通市場で20年債や30年債の売りが出て、それがいまだに尾を引いて
る。最近の市場のボラティリティの高さもあり、投資家目線も定まってないようにみえる
」(国内証券)との声が聞かれた。
 
  日銀の若田部副総裁は青森県金融経済懇談会で、物価2%を明示したうえで現在の金
融緩和枠組みを維持することが適切、などと語った。市場では目立った反応は見られてい
ない。きょうは同副総裁による会見も予定されており、「リフレ派の副総裁という立場で
、今後の金融政策や追加緩和の可能性についてどのような見解を示すかが焦点。踏み込ん
だ発言が出れば材料視される」(外資系証券)との声が聞かれた。
 
  午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.0
86%を中心に取引された。金融機関の資金調達意欲は限定的。加重平均レートは前日(
マイナス0.068%)を下回って推移している。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.216  -0.208   0.006    11:01
 5年    -0.256  -0.249   0.005    11:00
 10年   -0.143  -0.137   0.007    10:59
 20年    0.245   0.253   0.013    11:00
 30年    0.384   0.391   0.021    10:58
 40年    0.431   0.439   0.025    11:01
 
    
    <10:31> 財務省が2年債入札通告、海外勢の需要で無難通過との見方

   財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円。
結果は無難になるとの予想が市場では優勢。2年と5年で逆イールドとなっており、2年
債に相対的な割安感が生じている。「海外投資家の一定の需要が見込まれることから、無
難に消化されるだろう」(国内証券)との声もあった。

  国債先物は弱含みに推移。中心限月9月限は153円73銭(前営業日比6銭安)近
辺で推移している。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.216  -0.208   0.006    10:30
 5年    -0.256  -0.249   0.005    10:11
 10年   -0.144  -0.139   0.005    10:30
 20年    0.248   0.254   0.014    10:15
 30年    0.384    0.39    0.02    10:30
 40年    0.432   0.439   0.025    10:18
 
  <09:02> 国債先物は続落で寄り付く、前日の米債安が重し

   国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の153円70銭と続落で寄り付いた。
米中通商交渉の進展期待や前日の米債安の流れを引き継ぎ、売りが優勢となっている。
    
    米中首脳会談における通商交渉について、市場では「本当に期待が高まっているかと
いうそうでもない。週末の米中首脳会談を控えて、引き続き様子見ムードが強い」(国内
金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.212  -0.205   0.009     9:00
 5年    -0.252  -0.245   0.009     9:01
 10年   -0.142  -0.137   0.007     9:01
 20年    0.245   0.253   0.013     9:01
 30年    0.379   0.386   0.016     9:01
 40年    0.422    0.43   0.016     8:58
 
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