July 1, 2019 / 4:16 AM / 15 days ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期金利が上昇、リスク回避ポジションの巻き戻し

    [東京 1日 ロイター] -            
    <13:05> 超長期金利が上昇、リスク回避ポジションの巻き戻し
    
    現物市場では、超長期ゾーンの金利上昇が目立っている。新発20年債利回りは、前
営業日比2.5bp上昇の0.245%、新発30年債は同2.0bp上昇の0.375
%、新発40年債は同3.0bp上昇の0.435%となっている。
    
    市場では「金融市場全体でリスクオンが強まっている。短期的な動きの可能性もある
が、これまでのリスク回避局面で買われていた超長期ゾーンにポジションの巻き戻しが強
く出ている」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.15%で前
場と変わらず。国債先物中心限月9月限は同13銭安の153円72銭でやや弱含みとな
っている。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.229  -0.223   -0.005    13:05
 5年     -0.255  -0.248     0.01    12:59
 10年     -0.15  -0.144    0.015    13:07
 20年     0.239   0.246     0.02    13:01
 30年     0.378   0.386    0.025    13:05
 40年     0.422    0.43     0.02    13:06
 
    <11:00> 国債先物は反落で前引け、長期金利は-0.15%に上昇
    
    国債先物中心限9月限は前営業日比11銭安の153円74銭と、反落して午前の取
引を終えた。 29日の米中首脳会談を受けた株高・円安を嫌気して、円債は売りが優勢
となった。ただ、景況感や米利下げ期待が大きく変わるほどではなく、下値も限定的。1
0年最長期債(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.15%にとどまった。
    
    市場では「日本市場の動きが限定的なのは、米国市場の反応を見てからということも
あるのだろう。しかし、米中貿易問題の不透明感は残っており、経済指標も芳しくない。
米利下げ期待も大きく影響を受けるほどではない。長期トレンドはまだ金利低下方向では
ないか」(国内証券)との声が出ている。
    
    6月日銀短観では、大企業・製造業DIがプラス7と市場予想のプラス9を下回った
。財新/マークイットが発表した6月の中国サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
は49.4と節目の50を下回った。    
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.08%を中
心に取引された。月末を越えたことでビッドが戻ってきており、加重平均レートは前営業
日のマイナス0.076%をやや上回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.228  -0.221   -0.003    11:00
 5年     -0.256  -0.248     0.01    11:00
 10年    -0.153  -0.147    0.012    11:01
 20年     0.238   0.245    0.019    11:01
 30年     0.377   0.385    0.024    11:01
 40年     0.425   0.432    0.022    11:01
 
    
    <09:05> 国債先物は弱含み、日銀短観で景気認識は変わらず
    
    国債先物は弱含みで推移している。6月日銀短観は、大企業・製造業DIがプラス7
と市場予想のプラス9を下回ったが、債券のプラス材料とは受け止められていない。
    市場では「製造業が弱く、非製造業が堅調という構図に変わりはない。設備投資も市
場予想を下回ったが、7.4%増計画とそれほど悪くない。米中首脳会談を受けた株高・
円安が円債にはネガティブな外部状況となっている」(りそなホールディングスのチーフ
ストラテジスト、梶田伸介氏)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.23  -0.223   -0.005     9:05
 5年     -0.255  -0.248     0.01     9:05
 10年    -0.151  -0.145    0.014     9:05
 20年      0.24   0.247    0.021     9:07
 30年     0.374   0.381     0.02     9:07
 40年      0.42   0.428    0.018     9:07
    
    
    <08:48> 国債先物は反落で寄り付く、リスクオンの株高・円安で逆風

   国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の153円72銭と反落で寄り付いた
。29日の米中首脳会談で通商協議再開と追加関税先送りが決まったことで、リスクオン
の株高・円安が進行、債券には逆風となっている。ただ、市場では「米中は一時的停戦に
過ぎず、金利上昇も限定的」(外資系投信)との見方も多い。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.231  -0.224   -0.006     8:47
 5年     -0.255  -0.247    0.011     8:47
 10年    -0.155  -0.149     0.01     8:47
 20年      0.23    0.24    0.014     8:47
 30年     0.365   0.373    0.012     8:47
 40年     0.414   0.421    0.011     8:47
 
    
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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