July 2, 2019 / 2:13 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で前引け、リスクオン一服で買い優勢

    [東京 2日 ロイター] -        
    <11:05> 国債先物は反発で前引け、リスクオン一服で買い優勢
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比4銭高の153円76銭と小反発で午前の取
引を終えた。米中首脳会談を受けたリスクオンが一服、買いが優勢な展開となった。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.15%。本日の10年債入札
も無難に通過するとの見方が多い。
    
    「トランプ劇場を債券市場は冷静に見つめている」と、パインブリッジ・インベスト
メンツ・債券運用部長の松川忠氏は話す。
    
    29日の米中首脳会談では通商協議再開が決まり、電撃的な米朝首脳会談もあった。
しかし「演出は派手だったが、問題解決に向けた具体策が出たわけではない。溝の深さを
考えれば失望リスクが漂う。景気失速感も依然強い」(松川氏)という。
    
    週明けの米債市場で、金利上昇は限定的。ユーロ圏市場では欧州中央銀行(ECB)
当局者のハト派発言などが材料視され、主要国債利回りが軒並み過去最低水準を更新した
。過去最高値を更新する米株市場(S&P500)とはムードがかなり異なる。
    
    本日の10年債入札は、こうした金利低下観測を背景に、無難な結果が予想されてい
る。利率0.10%と金利水準は低いが、新発債ということもあり、一定の需要が見込ま
れるという。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.08
%を中心に取引された。6月に年金払いや国債の大量償還があったことから、地銀など金
融機関は資金余剰気味で、調達ニーズは依然低いという。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。
    
    日銀が通告した国庫短期証券(TB)買い入れオペのオファー額は2500億円と市
場のコンセンサス通りだった。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.23  -0.223   -0.003    10:56
 5年     -0.252  -0.244    0.001    11:01
 10年    -0.155  -0.148   -0.004    11:01
 20年     0.224   0.231    -0.01    10:59
 30年     0.359   0.366    -0.01    10:51
 40年      0.41   0.416   -0.011    11:01
 
    <10:30> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は底堅い
        
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.10%で、第355回債の新規発行となった。足元の新発10年債利回りはマイナ
ス0.150%。
    
    絶対的な金利水準が低く、日銀オペも月の後半に集中するため、入札には警戒感もあ
るが、市場では「金利低下予想は根強い。新発債であり一定の需要を集めそうだ」(国内
証券)との予想が多い。
    
    国債先物中心限月9月限は底堅く、足元では153円76銭(前営業日比4銭高)近
辺で推移している。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.23  -0.223   -0.003    10:15
 5年     -0.251  -0.244    0.001    10:26
 10年    -0.155  -0.148   -0.004    10:27
 20年     0.224   0.231    -0.01    10:32
 30年      0.36   0.368   -0.008    10:31
 40年     0.412   0.419   -0.008    10:17
 
    
    <08:57> 国債先物は反発で寄り付く、リスクオン一服

   国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の153円78銭と反発で寄り付いた。
米中通商協議再開を受けたリスクオンは一服。香港でのデモ行動の激化や、米経済指標の
弱さなどを材料に、買いが先行している。米通商代表部(USTR)が1日、欧州連合(
EU)による民間航空機への補助金を巡り報復関税を課す可能性のある40億ドル相当の
追加品目リストを公表したことも、円債にはフォローとなっている。   
    
    本日の10年債入札は利回り水準が低く警戒感もあるが、「新発債であり、一定の需
 要がある。豊富なキャッシュを使いたいという向きもあるだろう。無難に通過しそうだ
」(国内銀行)との見方が多い。
    
    一方、6月の米ISM製造業景気指数が51.7と前月の52.1から低下したもの
の、市場予想の51.0は上回ったことで「足元の米経済が底堅さを維持していることを
示した。7月の利下げは見送られる可能性が高い」(外資系証券エコノミスト)との見方
も出ていた。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.231  -0.222   -0.002     9:01
 5年     -0.255  -0.248   -0.003     9:01
 10年    -0.158  -0.151   -0.007     8:55
 20年     0.224   0.232   -0.009     9:01
 30年     0.364   0.372   -0.004     9:01
 40年     0.414   0.423   -0.004     9:01
        
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