July 3, 2019 / 2:35 AM / in 3 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で前引け、長期金利は-0.150%に低下

    [東京 3日 ロイター] -   
    <11:10> 国債先物は反発で前引け、長期金利は-0.150%に低下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比20銭高の153円89銭となり、反発して午
前の取引を終えた。世界的に金利低下が進み時間外取引で米10年債利回りが低下、円債
先物も堅調に推移した。日銀は国債買い入れオペ額が修正されたが、市場のコンセンサス
に沿った内容となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp低いマ
イナス0.150%。 
    
    日銀は午前に通告した国債買い入れで、中期ゾーンは「残存1年超3年以下」のオフ
ァー額を3800億円とし、前回(3500億円)から300億円増額。一方「残存3年
超5年以下」は3800億円と、前回(4000億円)から200億円減額した。
    超長期ゾーンについては「残存10年超25年以下」のオファー額を1800億円と
し、前回(2000億円)から200億円減額。「残存25年超」のオファー額は400
億円と、前回から据え置かれた。
    
    市場では「(中期の増額は)マネタリーベースの増加ペースの鈍化、(超長期の減額
は)カーブのフラット化を意識したとみられる。市場の予想通りとなったほか、レンジの
中央値を上回ったことから、やや安心感が広がったようだ」(外資系証券)との見方が出
ている。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏によ
ると、日銀の6月月間買入額は、通知日ベースの通知額(15年変国を除くベース)で5
兆7900億円と、QQE開始(13年4月)以降の最低水準を更新した。
    稲留氏は、今後の月間買入額は横ばい圏または微減になると予想しながらも「きょう
の日銀オペのオファー額で『残存1年超3年以下』が増額されたことを踏まえると、マネ
タリーベースの縛りで単純に国債買い入れ額を減らしていくことが難しいのではないか」
との見方を示した。
    
  超長期ゾーンはしっかり。「あすの30年債入札を控えて警戒感が広がりつつあるも
のの、金利が上昇したタイミングで押し目買いが入りやすい状況になっている」(外資系
証券)という。新発30年債は前日比3.0bp低い0.350%、新発40年債は同3
.5bp低い0.390%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.0
80%を中心に取引された。金融機関の資金調達意欲は減退しており、加重平均レートは
前日(マイナス0.071%)とほぼ横ばいで推移している。ユーロ円3カ月金利先物は
動意薄。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.231  -0.224  -0.009    11:01
 5年   -0.256  -0.249  -0.014    11:00
 10年  -0.155  -0.148  -0.021    11:00
 20年    0.21   0.217  -0.027    11:01
 30年   0.344   0.351  -0.029    10:59
 40年   0.381   0.391  -0.035    11:01
 
    <10:18> 日銀オペ、1─3年増額・3─5年と10─25年を減額

  日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。
 
  「残存1年超3年以下」のオファー額は3800億円とし、前回(3500億円)か
ら300億円増額。一方「残存3年超5年以下」のオファー額は3800億円と、前回(
4000億円)から200億円減額した。

  「残存10年超25年以下」のオファー額も1800億円とし、前回(2000億円
)から200億円減額。「残存25年超」のオファー額は400億円と、前回から据え置
かれた。

    日銀は6月28日に公表した7月分の「当面の長期国債等の買入れの運営について」
で、「1年超3年以下」、「3年超5年以下」、「10年超25年以下」買入額レンジを
修正したことを受けて、買入予定額の修正観測が広がっていた。

    きょうのオファー額を前提とすると、残存10年超の超長期ゾーンの月間買入額は6
600億円となり、6月の7200億円から減少する。一方で、残存1年超5年以下の中
期ゾーンの月間買入額は3兆0400億円となり、6月の3兆円から増加する。

    国債先物は上げ幅を拡大。先物中心限月9月限は前営業日比17銭高の153円8
6銭近辺で推移している。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.231  -0.224  -0.009    10:17
 5年    -0.255  -0.248  -0.013    10:15
 10年   -0.152  -0.145  -0.018    10:16
 20年    0.216   0.224   -0.02    10:17
 30年     0.35   0.356  -0.024    10:16
 40年    0.391     0.4  -0.026    10:17
 

    <09:01> 国債先物は反発で寄り付く、欧米債高を受け買い先行

   国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭高の153円78銭と反発で寄り付いた。
前日の欧米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行した。
    
    欧州連合(EU)は2日、ブリュッセルで開いた首脳会議で、欧州中央銀行(ECB
)総裁にフランス出身の国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事、欧州委員長にドイ
ツのフォンデアライエン国防相を起用することで合意した。
    
    市場では「ラガルドIMF専務理事は金融政策について公に発言したことがないが
、最近は世界経済に対して慎重な見方を示していることもあり、ハト派寄りという評価に
なっている。ただ、ラガルド専務理事が実際にどのようなスタンスなのかを今後見極めて
いく必要がある」(国内証券)との見方が出ている。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.232  -0.224  -0.009     9:01
 5年     -0.25  -0.242  -0.007     9:00
 10年   -0.147   -0.14  -0.013     9:00
 20年    0.224    0.23  -0.014     9:00
 30年    0.361   0.368  -0.012     9:00
 40年    0.407   0.416   -0.01     9:00
 
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