July 4, 2019 / 6:11 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で引け、長期金利は横ばい

    [東京 4日 ロイター] -   
    
    <15:08> 国債先物は小反落で引け、長期金利は横ばい

    国債先物中心限月9月限は前営業日終値比で3銭安の153円91銭で取引を終えた
。米国債利回りは前日につけた2年8カ月ぶり低水準から持ち直したものの、明日発表予
定の6月の米雇用統計に対する警戒感もあり、円債市場は方向感に乏しい小幅な値動きと
なった。
    
    30年債入札では応札倍率が前回から上昇し、落札価格の平均と最低の開き(テール
)が縮小。無難な結果と受け止められた。
    30年債の平均落札利回りは前回の0.319%から0.357%に上昇した。
    市場では「(当局は)生保などの運用機関の採算性に配慮して、長期ゾーン以降の長
めの金利をあまり押しつぶしたくはないようだ」(証券会社)との意見が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
71%)とほぼ同水準の見通し。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                         
         OFFER       BID        前日比    時間
 2年         -0.222     -0.215     0.005     15:00
 5年         -0.257      -0.25     0.003     15:00
 10年         -0.16     -0.153         0     15:01
 20年         0.198      0.205    -0.009     15:01
 30年          0.33      0.336     -0.01     15:00
 40年         0.364      0.372    -0.018     15:01
 
    
    
    
    <12:46> 30年債入札結果は無難、応札倍率上昇で安心感
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債入札結果は、最低落札価格が10
1円(最高落札利回り0.3620%)となった。平均落札価格は101円15銭(平均
落札利回り0.3570%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は15銭と、前
回の87銭から縮小した。応札倍率は4.01倍で前回の3.47倍から上昇した。
    
    落札結果について市場では「前回と比較してテールも落ち着き無難な結果となった。
前回の平均落札利回り0.319%では需要が心もとなかったが、今回は利回りが上昇し
たことで、それなりの需要があり、安心感につながっている」(証券会社)との意見が聞
かれた。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.221  -0.215   0.005  12:49
 5年    -0.256  -0.248   0.005  12:49
 10年   -0.158  -0.151   0.002  12:49
 20年    0.205   0.212  -0.002  12:50
 30年    0.342    0.35   0.004  12:50
 40年    0.381   0.393   0.003  12:49
 
    
    <11:07> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は-0.155%に上昇

  国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の153円88銭と小反落して午前の取
引を終えた。前日の上昇が一服し、全体的に方向感に乏しい展開となった。30年債入札
の結果を見極めたいとの見方から様子見ムードも強かった。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp高いマイナス0.155%に上昇した。

   現物市場では中期ゾーンが弱含み。新発5年債は前日比1.0bp高いマイナス0.
250%。新発2年債は同0.5bp高いマイナス0.220%。一方で、超長期ゾーン
は、新発30年債が一時0.340%まで低下したものの、その後前日と横ばいの0.3
45%まで値を戻した。新発40年債は出合いなし。
 
  財務省が通告した30年債入札は、水準面での妙味は乏しいものの、新発債ニーズや
海外金利の低下を背景に国内外の投資家による需要がある程度見込まれ、入札を支えると
みられている。市場では「入札前に買われ過ぎの状況ではないので、前回債のようにテー
ルが大きく流れることはないだろう」(国内証券)との声が聞かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.080%
を中心に取引された。金融機関による資金調達の動きは鈍い。加重平均レートは前営業日
(マイナス0.071%)とほぼ横ばいの見通し。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.223  -0.213   0.007    11:00
 5年    -0.255  -0.248   0.005    11:00
 10年   -0.159  -0.152   0.001    11:00
 20年    0.207   0.214       0    11:01
 30年    0.342   0.349   0.003    10:59
 40年     0.38    0.39       0    11:01
 
    
    <10:33> 財務省が30年債入札を通告、新発債需要などで無難予想

  財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.4%で、第63回の新規
発行となった。発行額は7000億円程度。
    
    午前の取引で、30年(第62回)債利回りは0.345%近辺で推移している。生
保のデュレーション長期化需要や海外の金利低下を背景に海外投資家が一部参加する可能
性があるとみられている。また、新発債ニーズにも見込まれ、入札は無難に消化するとの
見方が優勢だ。
    
   ただ、市場では「入札が弱い結果となった場合、30年債入札から超長期対象の日
銀による国債買入れオペまでの期間が6営業日と長いこともあり、超長期ゾーンの需給が
急速に悪化する可能性もある」(国内証券)と警戒する声もあった。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.221  -0.215   0.005    10:33
 5年   -0.256  -0.248   0.005    10:29
 10年  -0.159  -0.152   0.001    10:32
 20年   0.205   0.211  -0.003    10:30
 30年   0.339   0.346       0    10:30
 40年    0.38   0.389  -0.001    10:33
 

    <09:00> 国債先物は反落で寄り付く、30年債入札控え様子見

   国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の153円89銭と反落で寄り付いた。
前日の上昇が一服する中、30年債入札を控えて様子見ムードが強まっている。
    
    きょうの30年債入札については「前日は(30年債の)利回りが一段と低下したが
、きょうはその流れにはならないとみており、無難に通過するのではないか。ただ、入札
を無難に消化しても、あすの6月米雇用統計発表を控えて上値追いは限定的となりそうだ
」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.227  -0.217   0.003     8:51
 5年    -0.257  -0.249   0.004     9:00
 10年   -0.157  -0.149   0.004     8:55
 20年    0.209   0.217   0.003     9:00
 30年    0.341   0.349   0.003     8:55
 40年    0.381   0.393   0.003     8:57
 
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