July 5, 2019 / 5:12 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅高、日銀副総裁発言に「追加緩和の切迫感乏しい」との見方

    [東京 5日 ロイター] - 
    <14:00> 国債先物は小幅高、日銀副総裁発言に「追加緩和の切迫感乏しい」
との見方
    
    国債先物は小幅高。前場終値よりやや上げ幅を縮小しているが、特に方向感はなく、
6月米雇用統計前の様子見ムードが続いている。
    
    日銀の雨宮正佳副総裁は5日、都内で開かれた「ロイター・ニュースメーカー」(リ
フィニティブ共催)で講演。「現段階では物価2%に向けたモメンタムは維持されている
と判断」、「基本的に年後半に向けて回復していくシナリオ維持されているが、下方リス
クが大きい」などと発言した。
    市場では「景気の下振れリスクをはっきり指摘している。ただ、物価のモメンタムは
維持されているとしており、すぐに追加緩和が必要というニュアンスはみられない」(国
内証券)との声が出ている。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.22  -0.213    0.002    14:04
 5年     -0.256  -0.249    0.001    13:29
 10年    -0.169  -0.162   -0.009    13:54
 20年     0.194     0.2   -0.005    14:07
 30年     0.331   0.339   -0.013    14:06
 40年     0.353   0.363   -0.009    14:07
 
    
    <12:43> 3カ月物TB入札結果はやや強め、日銀オペ結果は無難
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1323%、平均落札利回りはマイナス0.1455%とな
った。前回(最高:マイナス0.1042%、平均:マイナス0.1138%)と比べ低
下し、強めの結果と受け止められている。
    
    市場では「9月越えであり、海外勢のニーズもあって前回よりは強かったが、入札前
取引(WI)でマイナス0.155%での出合いがあったことからみると、予想ほどは強
くなかった。3カ月物の需給があまりよくないこともあり、国内勢の引き合いが弱かった
ようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    短期・長期・物価連動債対象の日銀オペの結果は無難との受け止めが多い。「6月米
雇用統計前なので、持ち高調整の動きが中心だった」(国内証券)という。
    
    国債先物中心限月9月限前営業日比6銭高の153円97銭と前場終値よりもやや上
げ幅を縮小しているが、依然プラス圏で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.224  -0.217   -0.002    12:43
 5年     -0.261  -0.254   -0.004    12:40
 10年    -0.169  -0.162   -0.009    12:43
 20年     0.193   0.199   -0.006    12:43
 30年     0.329   0.336   -0.016    12:43
 40年      0.35    0.36   -0.012    12:43
 
      
    <11:09> 国債先物が反発で前引け、長期金利は-0.170%に低下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭高の154円00銭と反発して午前の取引
を終えた。欧州の金利低下を背景に朝方からしっかりと推移した。短期・長期・物価連動
債対象の日銀による国債買い入れのオファー額は前回から据え置かれた。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同1.0bp低いマイナス0.170%に上昇した。

    現物市場で超長期ゾーンは強含みで推移。市場では「20年債と40年債が主導で、
30年債はそれにつれて買われているようだ」(国内証券)との声が出ている。
    新発20年債は前日比1.5bp低い0.190%。新発30年債は同2.0bp低
い0.325%、新発40年債は1.5bp低い0.355%。
    
    日銀は午前に短期・長期・物価連動債の国債買い入れを通告した。買入予定額はいず
れも前回から据え置かれた。「残存5年超10年以下」のオペ結果について、「10年債
入札後ということもあり一定程度の応札が予想されるが、10年ゾーンの需給が崩れるわ
けではない」(同)との声が聞かれた。
           
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%
を中心に取引された。金融機関による資金調達の動きは引き続き鈍い。加重平均レートは
前営業日(マイナス0.072%)をやや下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。

  財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.13%台後半との予想が出ている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.23  -0.223  -0.008    11:02
 5年     -0.266  -0.259  -0.009    11:00
 10年    -0.174  -0.167  -0.014    10:59
 20年     0.186   0.193  -0.012    10:57
 30年     0.324    0.33  -0.022    11:01
 40年      0.35    0.36  -0.012    11:00
 

    <10:13> 日銀が短期・長期・物価連動債の買入通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
以下」(買入予定額500億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4800億円
)、物価連動債(買入予定額250億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は強含みで推移。先物中心限月9月限は153円98銭(前日比7銭高)近
辺で取引されている。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.226  -0.219  -0.004    10:12
 5年   -0.264  -0.255  -0.005    10:12
 10年  -0.169  -0.162  -0.009    10:12
 20年   0.191   0.197  -0.008    10:12
 30年   0.326   0.333  -0.019    10:12
 40年   0.349    0.36  -0.012    10:12
 

    <09:00> 国債先物は反発で寄り付く、欧州債高の流れ引き継ぐ

   国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭高の153円99銭と反発で寄り付いた。
欧州中央銀行(ECB)の金融緩和期待などを背景とした前日の欧州債高の流れを引き継
ぎ、買いが先行している。
    
    きょうの米国時間に発表される6月の米雇用統計を控えて様子見ムードも強まってい
る。市場では「米連邦準備理事会(FRB)が予防的な利下げにとどまるのか、景気後退
を含めた相当程度の利下げを織り込むべきなのかが市場の焦点となっており、米雇用統計
の結果を注視している」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.229   -0.22  -0.005     8:59
 5年    -0.261  -0.254  -0.004     8:57
 10年    -0.17  -0.163   -0.01     8:59
 20年     0.19   0.199  -0.006     8:54
 30年    0.326   0.335  -0.017     8:59
 40年    0.357   0.366  -0.006     8:59
 

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