July 9, 2019 / 6:19 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は-0.145%に上昇

    [東京 9日 ロイター] -   
    <15:10> 国債先物は続落で引け、長期金利は-0.145%に上昇

  国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の153円71銭となり、続落して引け
た。手掛かり材料難で方向感にかける展開となった。パウエル米連邦準備理事会(FRB
)議長の議会証言を控えて様子見ムードが強かった。10年最長期国債利回り(長期金利
)は前営業日比1.0bp高いマイナス0.145%に上昇した。
  
    市場は10―11日(米国時間)に予定されているパウエルFRB議長による半期に
一度の議会証言を注視している。「7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で25bp
の利下げに踏み切る姿勢を示すかがどうかが焦点。最近のマーケットは金融政策にかなり
依存していることもあり、FRBとしても市場が過度に織り込んでいる利下げ期待を鎮静
化させたい。一方で、マーケットが荒れるリスクもあり、どこが落としどころになるのか
難しい状況になりそうだ」(外資系証券)という。
    
  現物市場では、超長期ゾーンはしっかり。「一部の投資家による入れ替え需要がみら
れる」(国内証券)という。新発20年債は前日比0.5bp低い0.205%。新発3
0年債は同1.5bp低い0.335%。
    一方で、中期ゾーンは弱含み。新発5年債は前日比1.0bp高いマイナス0.23
0%に上昇。5年債入札結果はやや弱めと受け止められた。業者が買いの主体で、強い投
資家の需要がみられなかったもよう。
    
   短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
75%)からやや下回る見通し。金融機関による資金調達の動きは限定的となっているも
よう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

   新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1
902%、平均落札利回りはマイナス0.1961%と前回から低下。一部の海外勢によ
る強い需要が入ったとみられ、強めの結果と受け止められた

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.201  -0.195   0.008    15:05
 5年   -0.231  -0.224    0.01    15:02
 10年   -0.15  -0.144   0.004    15:00
 20年     0.2   0.207  -0.004    15:03
 30年   0.335   0.341   -0.01    15:03
 40年    0.36   0.366  -0.013    15:03
 
  
    <12:50> 5年債入札結果やや弱め、5年債金利-0.230%に上昇

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
1円66銭(最高落札利回りマイナス0.231%)、平均落札価格が101円67銭(
平均落札利回りマイナス0.233%)となった。

    落札価格の最低と平均の開き(テール)は1銭と、前月債と同水準。応札倍率は4.
34倍と前回(4.51倍)に比べて低下した。

    市場では、入札結果について「最低落札価格がビット寄りとなったことを踏まえると
、やや弱めの結果」(国内証券)との声が聞かれた。

    国債先物の反応は薄かった。国債先物中心限月9月限は153円73銭(前営業日比
4銭高)付近で推移。一方、入札結果を受けて、新発5年債利回りは前日比1.0bp高
いマイナス0.230に上昇した。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.207    -0.2   0.003    12:49
 5年    -0.236  -0.229   0.005    12:48
 10年    -0.15  -0.143   0.005    12:49
 20年    0.204   0.211       0    12:49
 30年    0.337   0.344  -0.007    12:48
 40年    0.359   0.369   -0.01    12:49
 
 
   <12:36> 6カ月物TB入札結果は強め、一部の海外勢による需要

   財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1902%、平均落札利回りはマイナス0.1961%と、
前回(最高:マイナス0.1614%、平均:マイナス0.1654%)に比べて低下し
た。

    市場では「一部の海外勢の強い需要に支えられ、堅調な結果となった」(国内金融機
関)との見方が出ていた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.208  -0.201   0.002    12:35
 5年    -0.236  -0.229   0.005    12:35
 10年   -0.151  -0.144   0.004    12:35
 20年    0.202    0.21  -0.001    12:34
 30年    0.336   0.344  -0.007    12:34
 40年    0.359   0.368  -0.011    12:32
 
    <11:16> 5年債入札結果予想、最低落札価格101円66銭─101円68銭付近か

  財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、最低落札価格
は101円66銭─101円68銭付近になるとの見方が出ている。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.206  -0.199    0.004    11:00
 5年     -0.237   -0.23    0.004    11:00
 10年    -0.152  -0.145    0.003    10:57
 20年     0.204   0.211        0    11:00
 30年     0.336   0.344   -0.007    10:56
 40年     0.358   0.368   -0.011    11:00
 
        
    <11:10> 国債先物は続落で前引け、長期金利は-0.15%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比4銭安の153円73銭と、続落で午前の取
引を終えた。方向感は乏しかったが、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証
言などを控えて、ポジション調整の動きが出た。本日の5年債入札は無難に通過するとの
見方が大勢になっている。
    
    10年最長期国債利回り(長期国債)は0.5bp上昇のマイナス0.15%。
    
    6月米雇用統計が予想外に堅調だったことで、大幅な米利下げ観測が後退。10日の
パウエルFRB議長証言を前に、円債市場でも持ち高調整の動きが続いている。
    
    ただ、市場では「米長期金利は一時的に上昇することはあっても、年末にかけては世
界景気減速懸念などを背景に低下傾向をたどる可能性が大きい」(三菱UFJモルガン・
スタンレー証券のシニア・マーケットエコノミスト、六車治美氏)との見方も多い。
    
    本日の5年債入札について、市場では「利回り水準は依然低いが、海外勢や新発債需
要でしっかりした入札になるだろう。金融緩和期待もまだ残っている」(国内証券)との
声が出ている。
        
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.086%を
中心に取引された。資金需要は引き続き低調だという。加重平均レートはマイナス0.0
7%付近になりそうだとみられている。
    
    財務省が午後0時半に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.17─マイナス0.18%近辺との予想が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.206  -0.199    0.004    11:00
 5年     -0.237   -0.23    0.004    11:00
 10年    -0.152  -0.145    0.003    10:57
 20年     0.204   0.211        0    11:00
 30年     0.336   0.344   -0.007    10:56
 40年     0.358   0.368   -0.011    11:00
 
        
    <10:35> 財務省が5年債入札を通告、国債先物は小幅安で推移
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第140回債の新規発行となる。
    
    5年(139回)債は直近までマイナス0.235%近辺で推移。前月債の落札利回
り(最高:マイナス0.226%)を下回る水準で推移している。入札前取引(WI)で
の前日引け値はマイナス0.240%(複利)だった。
    市場では「利回り水準は依然低いが、海外勢や新発債需要でしっかりした入札になる
だろう。金融緩和期待もまだ残っている」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は小幅安水準でもみあい。中心限月9月限は前営業日比3銭安の153円7
4銭で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.205  -0.199    0.004    10:20
 5年     -0.237  -0.229    0.005    10:32
 10年    -0.152  -0.145    0.003    10:27
 20年     0.204   0.211        0    10:27
 30年     0.338   0.345   -0.006    10:20
 40年     0.361    0.37   -0.009    10:30
 
      
    <08:48> 国債先物は続落で寄り付く、FRB議長証言控え持ち高調整
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比6銭安の153円71銭と続落で寄り付いた
。前日の米債市場は小動きだったが、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証
言などを控えて、円債市場では引き続きポジション調整の動きが出ているという。本日の
5年債入札については、「海外勢や新発債需要に支えられそうだ。10年債対比で割安感
もある」(国内銀行)との指摘が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.208  -0.201    0.002     8:48
 5年     -0.239  -0.231    0.003     8:48
 10年    -0.154  -0.146    0.002     8:47
 20年      0.21   0.219    0.008     8:48
 30年      0.35   0.358    0.007     8:45
 40年     0.374   0.384    0.005     8:48
 

        
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