July 10, 2019 / 6:16 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利-0.130%に上昇

    [東京 10日 ロイター] -   
    <15:02> 国債先物は続落、長期金利-0.130%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比19銭安の153円52銭と続落して引けた。注目
のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言を控え、積極的な売買は限られた
。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp高いマイナス0.130%と
6月18日以来3週間ぶり水準へ上昇した。
    
    現物債市場では中期、長期ゾーンが弱含み。5年債利回りがマイナス0.215%と
6月5日以来の水準へ上昇した。あすに流動性供給入を控えて「5年ゾーンに売り圧力が
かかると、すでに逆イールド化している7年ゾーンや先物にも売り圧力がかかりやすい」
(国内証券)という。   
    「先物市場が織り込む日銀の利下げ予想が6月の会合後にやや後退しており、国内勢
の5年債に対する需要を後退させた可能性がある」(別の証券)との指摘もあった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.078%と前
営業日(マイナス0.076%)から小幅低下する見通し。取引は少なめだったという。
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.191  -0.185   0.01   15:06
 5年    -0.216   -0.21  0.013   15:06
 10年   -0.131  -0.124   0.02   15:02
 20年    0.227   0.234  0.027   15:05
 30年     0.36   0.366  0.025   15:02
 40年    0.387   0.395  0.029   15:01
                                     
 
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利は-0.135%に上昇

  国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の153円58銭と続落して午前の取
引を終えた。時間外取引の米長期金利の上昇につれて、軟調に推移した。10年最長期国
債利回り(長期金利)は前営業日比1.0bp高いマイナス0.135%。

  6月の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨と、パウエル米連邦準備理事会
(FRB)議長の議会証言に注目が集まっている。FOMC議事要旨については「ドット
チャートで50bpの利下げが必要と考えた委員が何を材料視したのか。市場の期待やセ
ンチメントへの配慮か、先行きの景気指標を見据えた観点からなのか、その根拠が焦点と
なる」(国内証券)との声が聞かれた。

  現物市場では、中期ゾーンの金利が上昇。「国内外の市場参加者による日銀の利下げ
期待が後退したようだ」(同)。新発5年債は前日比1.5bp高いマイナス0.215
%。新発2年債は同1.0bp高いマイナス0.190%に上昇。超長期ゾーンも弱含み
の展開となった。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.086%
を中心に取引された。積み期後半であるものの金融機関による資金調達の動きは限定的。
レポレートの上昇を背景に、資金調達を見送る金融機関もいるもよう。加重平均レートは
前営業日のマイナス0.076%をやや下回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み
で推移。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.194  -0.187   0.008    10:54
 5年   -0.221  -0.214   0.009    11:01
 10年  -0.136  -0.129   0.015    11:00
 20年   0.214   0.221   0.014    11:01
 30年   0.349   0.355   0.014    10:58
 40年   0.373   0.381   0.015    10:59
 
  
    <09:05> 国債先物は続落で寄り付く、欧米債安の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比銭4銭安の153円67銭と続落で寄り付い
た。前日の欧米金利の上昇の流れを引き継ぎ、売りが優勢となった。
    
    現物市場では中期ゾーンが軟調に推移。「日銀が2-5年ゾーンの逆イールドの修正
に向けて動き出したことや、海外勢を中心としたマイナス金利の深掘り観測が一服したこ
ともあり、売り圧力が強まっているようだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    市場はパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の半期に一度の議会証言の内容を見
極めたいとの見方から、模様眺めムードも広がっている。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.199  -0.191   0.004     9:04
 5年    -0.221  -0.213    0.01     9:04
 10年    -0.14  -0.134    0.01     9:04
 20年    0.204   0.211   0.004     9:04
 30年     0.34   0.346   0.005     9:04
 40年    0.366   0.376    0.01     9:04
 
        
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