July 11, 2019 / 6:22 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上昇で引け、長期金利は-0.140%に低下

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は上昇で引け、長期金利は-0.140%に低下

    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の153円62銭となり、上昇して取
引を終えた。前日のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長発言や6月の米連邦公開市
場委員会(FOMC)の議事要旨の内容を受けて、米長期金利が低下傾向を示すなかで、
円債にも買い安心感が広がった。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0.140%に低下し
た。
    
    残存5年超15.5年以下の流動性供給入札の結果は順調で、債券市場の需給が全般
に引き締まり気味であることを示唆した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
77%)をやや上回る見通し。一部金融機関の資金調達の動きが見られた。
    ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。
    
    
 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.198  -0.191  -0.006     15:03
 5年     -0.23  -0.224  -0.013     15:02
 10年   -0.145  -0.139  -0.015     15:02
 20年    0.214   0.221  -0.011     15:17
 30年    0.349   0.355   -0.01     15:02
 40年    0.377   0.385   -0.01     15:11
 
    
     <12:54> 流動性供給入札の結果は順調、円債市場は堅調

   財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の
結果は、最大利回り格差がマイナス0.013%、平均利回り格差がマイナス0.015
%。応札倍率は2.77倍と前回(3.06倍)を下回った。
 
   市場では「入札結果はオペ直前の水準より低い利回りとなった。前日パウエルFRB
議長が議会証言で利下げの地ならしをした経緯もあり、円債市場の需給はしっかりめとな
っている」(国内証券)との声が聞かれた。
 
   国債先物は中心限月6月限は前日比12銭高の153円64銭近辺で推移。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0.140%となっている。
    
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.2   -0.194   -0.009     12:43
 5年     -0.23   -0.224   -0.013     12:53
 10年   -0.145   -0.138   -0.014     12:52
 20年    0.211    0.218   -0.014     12:53
 30年    0.344     0.35   -0.015     12:52
 40年    0.365    0.374   -0.021     12:45
 
      
    <11:40> 日銀の短国買入結果は無難、需給は改善方向

   日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.005%。平均落札利回り格差がプラス0.009%となった。今回の買入予定額は前
回の2500億円から5000億円に増額された。応札額は1兆8064億円、落札額は
5003億円。応札倍率は3.61倍と前回(4.99倍)から低下した。

   市場では「案分利回り格差の水準は市場実勢よりもやや甘めだが、前回よりも無難な
結果となった。需給が落ち着きはじめている。今回は1年物を中心に売却されたようだ」
(国内金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年     -0.2  -0.194  -0.009    10:07
 5年    -0.23  -0.223  -0.012    11:00
 10年  -0.145  -0.139  -0.015    10:56
 20年   0.209   0.216  -0.016    11:00
 30年   0.343    0.35  -0.015    11:00
 40年   0.365   0.374  -0.021    10:59
   
    <11:09> 国債先物が反発で前引け、長期金利は-0.140%に低下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭高の153円64銭と反発して午前の取
引を終えた。7月の米利下げ観測の高まりを背景にしっかり推移した。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日1.0bp低いマイナス0.140%。

  前日公表された6月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨について、市場で
は「現状では1-2回程度の予防的な利下げについてのディスカッションにとどまってお
り、政策金利2.0%を下回る利下げを行うかについては白紙の状態。(円債は)米金利
の動向をにらみながらの展開になるが、10年債利回りについてはいったんはマイナス0
.150%前後で様子見になるだろう」(外資系証券)との声が聞かれた。

  現物市場では、中期ゾーンは強含み。新発5年債は前日比1.0bp低いマイナス0
.225%に低下。新発2年債は同1.0bp低いマイナス0.200%。超長期ゾーン
もしっかり。ただ、「来週に20年債入札を控えているほか、超長期の需給を緩めたい日
銀の考えも意識されており、金利の低下圧力は限定的となりそうだ」(国内証券)という
。新発40年債は出合いなし。
  
    きょうの流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)については、「中期ゾーンの
需給がやや悪化していることから、長期ゾーンの需要が高まりやすい」(同)とみられ、
波乱なく通過するとの見通し。
  
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.086%
を中心に取引された。金融機関による資金調達の意欲は引き続き弱い。加重平均レートは
前営業日のマイナス0.077%とほぼ横ばいの見通し。ユーロ円3カ月金利先物は強含
み。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年      -0.2  -0.194  -0.009    10:07
 5年     -0.23  -0.223  -0.012    11:00
 10年   -0.145  -0.139  -0.015    10:56
 20年    0.209   0.216  -0.016    11:00
 30年    0.343    0.35  -0.015    11:00
 40年    0.365   0.374  -0.021    10:59
 
  
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物はしっかり

   財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以
下。発行予定額は6000億円程度。「入札自体は無難に通過し、全体相場への影響は限
定的」(国内証券)とみられている。

   7月の米利下げ観測の高まりを背景に、国債先物はしっかり。中心限月9月限は前営
業日比12銭高の153円64銭近辺で推移している。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年      -0.2  -0.194  -0.009    10:07
 5年    -0.229  -0.221   -0.01    10:30
 10年   -0.145  -0.139  -0.015    10:31
 20年     0.21   0.217  -0.015    10:31
 30年    0.343   0.349  -0.016    10:28
 40年    0.368   0.376  -0.019    10:28
 

    <09:05> 国債先物は反発で寄り付く、7月米利下げ観測高まり買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比11銭高の153円63銭と反発で寄り付い
た。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言を受けた7月の米利下げ観測の
強まりを背景に、買いが先行した。
    
    市場では「FRBは7月に25bpの利下げに踏み切るだろう。一部では50bpの
利下げへの期待が高まっているが、(パウエルFRB議長も)利下げに反対しているFR
Bのメンバーを説得するのは容易ではない」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    また、前日の米10年債利回りの低下圧力が限定的だったことについて、「米金利は
すでに利下げを織り込み済み。今後、米財政問題が意識された場合、カーブはスティープ
化する可能性もある。(円債市場も)10年最長期国債利回りはマイナス0.20%に近
付く展開にはならない」(同)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年      -0.2  -0.194  -0.009     8:55
 5年     -0.23  -0.223  -0.012     9:04
 10年   -0.142  -0.135  -0.011     9:05
 20年    0.208   0.215  -0.017     9:05
 30年    0.339   0.345   -0.02     9:05
 40年    0.364   0.373  -0.022     9:02
 
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