July 12, 2019 / 3:53 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札は無難、中期・超長期対象のオペ結果しっかり

    [東京 12日 ロイター] -      
    <12:43> 3カ月物TB入札は無難、中期・超長期対象のオペ結果しっかり
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1363%、平均落札利回りはマイナス0.1463%とな
った。前回(最高:マイナス0.1323%、平均:マイナス0.1455%)とほぼ前
回並みで、無難な結果と受け止められている。
    
    市場では「無難な結果だが、WI(入札前取引)ではマイナス0.155%やマイナ
ス0.16%など強めの出合いがみられたことからすると、やや弱い。海外勢からの一定
の需要はあったものの、国内勢は追随しなかったようだ」(国内金融機関)との見方が出
ている。
    
    中期・超長期対象の日銀オペの結果はしっかりだったと受け止められている。「応札
倍率も低く、マーケット需給的にはしっかりな結果だった。金利が上昇しているので、売
りが出にくかったのではないか」(国内証券)という。
    
    国債先物中心限月9月限前営業日比18銭安の153円44銭と前場終値の水準で推
移している。
    
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.191  -0.184    0.007    12:43
 5年     -0.216  -0.209    0.014    12:43
 10年    -0.131  -0.124    0.015    12:43
 20年     0.233    0.24     0.02    12:44
 30年     0.374   0.381    0.026    12:44
 40年     0.402    0.41    0.025    12:41
 
    
    <11:10> 国債先物が反落で前引け、長期金利は-0.125%に上昇

  国債先物中心限月9月限は前営業日比18銭安の153円44銭と反落して午前の取
引を終えた。前日の米債価格の下落の流れを引き継ぎ、軟調に推移した。10年最長期国
債利回り(長期金利)は前営業日2.0bp高いマイナス0.125%。
    
  市場では「全体的に売り圧力が強まっている。ロングポジションを積み上げていた投
資家がいったん処分売りをしているようだ」(国内証券)との声が聞かれた。

  日銀は午前に通告した中期・超長期対象の国債買い入のオファー額は前回から据え置
かれた。
    
  現物市場では、全年限ゾーンの金利上昇圧力が強まった。新発20年債は前日比2.
0bp高い0.240%。新発30年債は前日比2.5bp高い0.380%。新発40
年債は同3.5bp高い0.415%。「17日に20年債入札、23日に40年債入札
を控えて、調整売りが出やすい地合い」(別の国内証券)という。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.086%
を中心に取引された。積み期最終日を迎え、金融機関は資金調達の動きを手控えるムード
が広がっている。加重平均レートは前営業日(マイナス0.076%)からほぼ横ばいに
なる見通し。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%台前半との予想が出ている。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.19  -0.183   0.008    11:01
 5年    -0.215  -0.208   0.015    10:57
 10年   -0.131  -0.124   0.015    11:01
 20年    0.232    0.24    0.02    11:01
 30年    0.374    0.38   0.025    11:01
 40年    0.403   0.412   0.027    11:01
 

    <10:10> 日銀が中期・超長期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額3800億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額380
0億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同40
0億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。

  国債先物は朝方から軟調に推移。先物中心限月9月限は153円39銭(前日比23
銭安)近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.5b
p上昇のマイナス0.120%と、6月14日以来約1か月ぶりの水準まで上昇した。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.189  -0.181    0.01    10:09
 5年    -0.213  -0.205   0.018    10:09
 10年   -0.125  -0.119    0.02    10:10
 20年    0.242   0.249   0.029    10:08
 30年     0.38   0.386   0.031    10:08
 40年    0.409   0.418   0.033    10:10
 

  <09:05> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利-0.125%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比23銭安の153円39銭と反落で寄り付い
た。前日の米債安の流れを引き継ぎ、売り先行で始まった。10年最長期国債利回り(長
期金利)は前営業日比2.0bp上昇のマイナス0.125%で出合った。
    
    市場で「予想よりも大きく下げて始まった。来週は日銀オペの回数が少なく需給環境
が良くないため、タイミングを見計らって売りたい市場参加者がいたのではないか」(国
内証券)との声が聞かれた。
   
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.189  -0.181    0.01     8:51
 5年    -0.216  -0.209   0.014     8:59
 10年   -0.127   -0.12   0.019     9:02
 20年     0.24   0.247   0.027     9:02
 30年     0.38   0.387   0.032     9:02
 40年    0.405   0.414   0.029     9:02
 

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