July 17, 2019 / 3:55 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:20年債入札結果はしっかりとの評価、テールは1銭に縮小

    [東京 17日 ロイター] -   
    <12:50> 20年債入札結果はしっかりとの評価、テールは1銭に縮小

  財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が100円95銭(最
高落札利回り0.249%)、平均落札価格は100円96銭(平均落札利回り0.249%)だった。落
札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前回(8銭)から縮小した。応札倍率は4.89倍と前回(
4.08倍)を上回った。
  
    市場では「最低落札価格が市場予想を上回り、テールも前回から縮小。しっかりとした結果となった」
(外資系証券)との声がある。ただ、「超長期対象の日銀による国債買い入れオペが26日までない。来週
にかけては、超長期ゾーンの需給ゆるみが意識されそうだ」(同)という。

  入札結果を受けて、国債先物はプラスに転じた。中心限月9月限は前営業日比5銭高の153円48銭
近辺で推移。新発20年債は前日比と横ばいの0.240%近辺で推移している。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.196  -0.189  -0.002    12:49
 5年     -0.224  -0.217  -0.004    12:50
 10年    -0.135  -0.127  -0.006    12:50
 20年     0.228   0.236  -0.005    12:50
 30年     0.367   0.374  -0.006    12:49
 40年     0.395   0.404  -0.005    12:50
 

    <11:38> 日銀の短国買入結果は無難、6か月物を中心に売却との見方

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.008%。平均
落札利回り格差がプラス0.009%となった。今回の買入予定額は前回の5000億円から2500億円
に減額された。応札額は1兆1310億円、落札額は2503億円。応札倍率は4.52倍と前回(3.6
1倍)から上昇した。

  市場では「応札額自体はやや多いが、案分利回り格差がそこまで強くないので、売り急ぐ感じではない
。落ち着いた結果となった。6カ月物を中心に売却されたようだ」(国内金融機関)との見方が聞かれる。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.194  -0.188  -0.001    11:00
 5年    -0.215  -0.208   0.005    11:00
 10年   -0.121  -0.114   0.007    11:00
 20年     0.24   0.247   0.006    11:00
 30年    0.381   0.387   0.007    11:01
 40年    0.409   0.418   0.009    11:01
 
    
    <11:05> 国債先物は反落で前引け、長期金利-0.120%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の153円38銭と反落して午前の取引を終えた。10年
最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高いマイナス0.120%。6月の米小売売上高で
米個人消費の堅調さが示されたことで、売りが優勢な展開となった。
    
    最近発表された6月の米景気指標は、同国経済の堅調さを示すデータが多い。米雇用統計、消費者物価
指数のほか、前日の米小売売上高も前月比0.4%増と市場予想の0.1%増を上回った。
    
    米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は16日、米景気拡大の継続を後押しするため「適切に行
動する」と改めて表明。市場の米利下げ期待は揺らがなかったが、7月の米連邦公開市場委員会(FOMC
)以降はまだ不透明との見方もある。       
    「米国のファンダメンタルズからみて、利下げを正当化できる状況ではない。7月のFOMCは市場予
想通りの25bp利下げで無難に通過したとしても、8月以降は長期金利が上昇する局面が出てくるのでは
ないか」と東海東京証券のチーフ債券ストラテジスト、佐野一彦氏は指摘する。
    
    20年債入札は、日銀の超長期国債対象オペが26日まで予定されてないこと、40年債入札が23日
に控えていることなどから、警戒感もある。
    ただ、169回債の新発債入札であり、クーポンは0.3%となった。「下値では最終投資家が待って
いるとみられ、テールが流れたとしても押し目買いが入るだろう」(国内証券)との見方が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%を中心に取引され
た。積み期前半で早めに資金調達のめどをつけたいという動きが今月も続いているという。ユーロ円3カ月
金利先物は強含みの展開。    
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.194  -0.188   -0.001    11:00
 5年     -0.215  -0.208    0.005    11:00
 10年    -0.121  -0.114    0.007    11:00
 20年      0.24   0.247    0.006    11:00
 30年     0.381   0.387    0.007    11:01
 40年     0.409   0.418    0.009    11:01
 
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、クーポンは0.3%
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.3%、第169回債の新規発行になる。発
行予定額は9000億円。
    
    市場では「クーポンが0.3%であれば、多少テールが流れても、押し目買いの動きが出るだろう。新
発債であるし、無難な結果になるのではないか」(国内証券)との見方が出ている。
    国債先物中心限月6月限は153円38銭(前日比5銭安)近辺での値動き。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.194  -0.188   -0.001    10:29
 5年     -0.215  -0.208    0.005    10:26
 10年    -0.121  -0.114    0.007    10:17
 20年     0.243    0.25    0.009    10:28
 30年     0.382   0.389    0.009    10:29
 40年     0.411   0.419     0.01    10:29
 
    
  <08:52> 国債先物は反落で寄り付く、20年債入札への警戒感も
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比2銭安の153円41銭と反落で寄り付いた。6月の米小売売
上高が市場予想を上回り、前日の米債市場では金利が上昇。円債にも売りが先行している。本日の20年債
入札への警戒感もあり、弱含みでのスタートとなっている。
    ただ、20年債入札に関しては「新発債であり、一定の需要を集めるとみられる。無難な結果になれば
、事前の警戒感の反動で買い戻しが強まりそうだ」(国内銀行)との見方も出ている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.195  -0.189   -0.002     8:46
 5年     -0.221  -0.214   -0.001     8:51
 10年    -0.126  -0.118    0.003     8:50
 20年     0.238   0.245    0.004     8:52
 30年     0.376   0.385    0.005     8:51
 40年     0.403   0.411    0.002     8:51
 

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