July 19, 2019 / 3:54 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札は無難、3カ月物TBの落札利回りはやや上昇

    [東京 19日 ロイター] - 
    <12:48> 流動性供給入札は無難、3カ月物TB入札の落札利回りはやや上昇 
   
        
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存1年超5年以下)の結果は
、最大利回り格差がマイナス0.009%、平均利回り格差がマイナス0.009%。応
札倍率は4.80倍と前回(4.87倍)をやや下回った。
    
    市場では、流動性入札について「中期ゾーンの需給にひっ迫感はなく、前回並みの結
果となった」(国内銀行)との指摘が出ている。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1303%、平均落札利回りはマイナス0.1407%とな
った。前回(最高:マイナス0.1363%、平均:マイナス0.1463%)と比べて
、やや上昇した。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.21  -0.204   -0.008    12:42
 5年      -0.24  -0.233   -0.005    12:46
 10年    -0.147   -0.14   -0.005    12:46
 20年     0.219   0.225   -0.004    12:46
 30年     0.353    0.36   -0.005    12:46
 40年     0.388   0.394   -0.005    12:46
 

    
    <11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は-0.145%に低下

    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭高の153円62銭と続伸して午前の取
引を終えた。前日の米債高の流れを引き継ぎ、朝方から強含みで推移。ただ、大幅な米利
下げ幅を巡る思惑がやや後退したことから、上値を追う動きは乏しかった。10年最長期
国債利回り(長期金利)は前営業日0.5bp低いマイナス0.145%。
      
    ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が18日、早期利下げの必要性を強調したこと
を受け、今月末の米連邦公開市場委員会(FOMC)で米連邦準備理事会(FRB)がよ
り積極的な利下げに動くとの観測が高まっていた。しかし、その後ニューヨーク連銀が、
ウィリアムズ総裁の講演は調査に基づく学術的内容であるとして、次回FOMCにおける
政策行動に関するものではないと説明。これを受けて、大幅な米利下げ幅への思惑が後退
した。
    
    市場では「最近のFRB当局者は利下げを許容する発言が続いており、ウィリアムズ
総裁も同じトーンで発言したのではないか。ただ、市場が過剰に反応したこともあり、ニ
ューヨーク連銀が火消しに回ったのだろう」(国内証券)との声が聞かれた。

   現物市場では、新発40年債は前日比0.5bp低い0.390%。「来週の40
年債入札を控えて、先回り買いが入っている可能性がある」(別の国内証券)。中期ゾー
ンはしっかり。新発2年債は前日比0.5bp低いマイナス0.205%。新発5年債は
同0.5bp低いマイナス0.235%。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.070
%を中心に取引された。金融機関による資金調達の動きがしっかり入っており、加重平均
レートは前営業日(マイナス0.065%)から上回る見通し。ユーロ円3カ月金利先物
は強含み。
 
   財務省が午後0時半に発表する3か月物国庫短期証券(TB)の入札結については
、最高落札利回りはマイナス0.14%前後との予想が出ている。

 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.21  -0.204  -0.008    11:01
 5年      -0.24  -0.233  -0.005    11:00
 10年    -0.147   -0.14  -0.005    11:02
 20年     0.218   0.224  -0.005    11:02
 30年     0.354    0.36  -0.005    11:00
 40年     0.386   0.393  -0.006    11:00
 
    
   <10:32> 財務省が流動性供給入札を通告、無難との見方

   財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存1年超5年以下。発
行予定額は4000億円程度。「中短期ゾーンの需給環境は良好な状態が続いており、無
難に通過するだろう」(国内証券)との声が出ている。
    
   国債先物は上げ幅を拡大。国債先物中心限月9月限は、前営業日比8銭高の153円
63銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低いマイナ
ス0.145%。
   
 TRADEWEB                      
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.21   -0.204  -0.008  10:12
 5年   -0.239  -0.231  -0.003  10:23
 10年  -0.146  -0.139  -0.004  10:29
 20年  0.218   0.225   -0.004  10:30
 30年  0.354   0.36    -0.005  10:30
 40年  0.388   0.394   -0.005  10:19
 
    
   <09:11> 国債先物は続伸で寄り付く、大幅な米利下げ幅の思惑は後退
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭高の153円58銭と続伸で寄り付いた
。前日の米債高の流れを引き継ぎ、買いが優勢となった。しかし、上値を追う動きは鈍く
、前日終値を挟んでもみ合いとなっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日
比と横ばいのマイナス0.140%で出合いをつけた。
  
  ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が18日、早期利下げの必要性を強調したこと
を受けて、市場では30─31日の米連邦公開市場委員会(FOMC)でFRBがより積
極的な利下げに動くとの観測が高まった。しかし、その後、米ニューヨーク連銀が、ウィ
リアムズ総裁の講演は調査に基づく学術的内容であるとし、次回FOMCにおける政策行
動に関するものではないと説明したことを受けて、大幅な利下げ幅の思惑が後退している
。
            
    市場では「NY連銀による火消しを受けて、市場では利下げ幅が25bpになるとの
見方が強まった」(国内証券)との声が聞かれる。
 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.205  -0.199  -0.003     9:00
 5年     -0.234  -0.226   0.002     9:07
 10年    -0.141  -0.133   0.002     9:11
 20年     0.228   0.234   0.005     9:10
 30年     0.362   0.372   0.007     9:11
 40年     0.398   0.404   0.005     9:10
 

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