July 30, 2019 / 2:09 AM / 21 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で前引け、「金融相場」的な展開

    [東京 30日 ロイター] - 
    <11:05> 国債先物は反発で前引け、「金融相場」的な展開
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比5銭高の153円74銭と反発して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と変わらずのマイナス0.15
0%。円安・株高が進んだが、世界的な金融緩和期待を背景に円債もしっかりした展開と
なった。
    
    岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏は「特に円債買いの材料が出たわ
けではない。日銀会合は政策据え置きの見方が大勢だが、あす利下げが期待されているF
OMC(米連邦公開市場委員会)を含めての動きなのだろう」と指摘する。
    
    金融緩和期待を原動力とする「金融(流動性)相場」とみれば、株式と債券の同時高
も説明がつきやすい。
    
    9月の利下げを示唆した欧州中央銀行(ECB)理事会、利下げが確実視されている
30─31日のFOMCだけでなく、最近ではロシアやトルコなど新興国の中銀でも利下
げが相次いでいる。ブラジル中央銀行も31日に政策金利を過去最低に引き下げる見通し
だ。
    
    日銀の金融緩和手段は限られているというのが市場の認識だ。しかし「世界的な金融
緩和傾向が続く中では、円債金利も世界の潮流に沿うように低下傾向、もしくは上がりに
くい傾向が続くのではないか」(国内証券)との見方が多い。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.080%
を中心に取引された。「月末が近づいているが、大手行含め、取り急ぐ様子はない」(国
内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はほぼ横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.22  -0.213   -0.004    11:00
 5年     -0.243  -0.235   -0.003    11:01
 10年    -0.156  -0.148   -0.004    11:00
 20年     0.212   0.219   -0.001    11:01
 30年      0.36   0.368   -0.001    11:01
 40年     0.403    0.41    0.001    11:01
 
    
    <09:40> 国債先物は小幅高、株高・円安でもしっかり
    
    国債先物は小幅高水準で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営
業日と変わらずのマイナス0.150%。株高・円安が進んでいるが、円債はしっかりし
た展開が続いている。    
    市場では「基本的には、日米の中銀会合待ちだが、前日の海外市場で、英国が合意が
ないまま欧州連合(EU)から離脱するリスクが高まっているとしてポンドが下落、リス
クオフムードが強まった流れがまだ(東京市場でも)残っているようだ」(国内証券)と
の指摘が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.221  -0.214   -0.005     9:38
 5年     -0.241  -0.233   -0.001     9:38
 10年    -0.156  -0.149   -0.005     9:38
 20年     0.211   0.219   -0.001     9:33
 30年     0.356   0.365   -0.004     9:38
 40年     0.399   0.409        0     9:38
 

    
   <08:52> 国債先物は小反発で寄り付く、買い戻し先行
  
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭高の153円70銭と小反発で寄り付い
た。日米中銀会合の結果発表を前に手控え気分は依然強いが、前日は超長期債を中心に調
整売りが出たことから、いったん買い戻しが先行している。
    一方、市場では日銀決定会合について「フォワードガイダンスの修正もない、まった
くのゼロ回答なら、債券売りの方向の材料になる」(国内証券)との見方も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.219  -0.211   -0.002     8:51
 5年     -0.242  -0.233   -0.001     8:50
 10年    -0.156  -0.148   -0.004     8:51
 20年     0.211   0.218   -0.002     8:51
 30年     0.356   0.365   -0.004     8:51
 40年       0.4   0.411    0.002     8:50
 


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