August 1, 2019 / 3:49 AM / 17 days ago

〔マーケットアイ〕金利:10年債入札結果はやや弱め、国債先物は下げ幅拡大

    [東京 1日 ロイター] -   
    
    <12:45> 10年債入札結果はやや弱め、国債先物は下げ幅拡大
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は102円51銭(最
高落札利回りマイナス0.150%)、平均落札価格は102円53銭(平均落札利回りマイナス0.15
2%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と、前月債と同じだった。応札倍率は3.
76倍で前回(3.92倍)を下回った。
    
    市場では「やや弱めの結果だった。海外投資家の需要が少なかったのではないか」(国内証券)との声
が出ている。
    国債先物中心限月9月限は一時、前営業日比14銭安の153円66銭まで下げ幅を広げている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.205  -0.199    0.006    12:44
 5年     -0.236  -0.229    0.012    12:40
 10年    -0.152  -0.146    0.009    12:44
 20年     0.199   0.206    0.001    12:44
 30年     0.343    0.35   -0.002    12:44
 40年     0.382   0.391   -0.003    12:41
 

    
    <11:25> 10年債入札結果予想、最低落札価格102円51銭─102円53銭付近か

    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価格は102円5
1銭─102円53銭付近になるとの見方が出ている。

 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.206  -0.199   0.006    11:00
 5年    -0.237   -0.23   0.011    11:00
 10年   -0.156  -0.149   0.006    11:01
 20年    0.198   0.205       0    10:59
 30年     0.34   0.346  -0.006    11:01
 40年     0.38   0.388  -0.006    11:00
 
    <11:10> 国債先物は反落で前引け、長期金利は-0.155%に上昇 

   国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の153円71銭となり、反落して午前の取引を終えた。
きょうの10年債入札に対する警戒感を背景に、弱含みに推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同0.5bp高いマイナス0.155%に上昇した。

 米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果については、「市場の想定通りで、サプライズはなかった」(
国内証券)という。円債は週初めからFOMC声明前に米利下げ期待を背景に買い進まれていいたものの、
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の会見を受けて、「今後の米追加利下げへの期待が若干後退した
ことから、調整が入った」(別の国内証券)との見方がでていた。
    
 10年債入札を巡っては、相場が高値圏にある中での入札となり、応札を手控える姿勢が広がるリスクも
意識されている。一方で、入札に向けた調整が進んだほか、日銀オペ見合いなど一定の需要も見込まれ、波
乱なく通過するとの見方も出ている。   
       
   現物市場では、超長期ゾーンはしっかり。新発30年債利回りは前営業日比1.0bp高い0.340
%。新発40年債利回りは同1.0bp高い0.380%。

   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.075%を中心に取引された
。「大手行による資金調達ニーズは引き続きみられる」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は弱含み。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.206  -0.199   0.006    11:00
 5年   -0.237   -0.23   0.011    11:00
 10年  -0.156  -0.149   0.006    11:01
 20年   0.198   0.205       0    10:59
 30年    0.34   0.346  -0.006    11:01
 40年    0.38   0.388  -0.006    11:00
 
     
    <10:34> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は弱含み

   財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利率0.1%で、第
355回債のリオープン発行となった。足元の新発10年債利回りはマイナス0.155%。絶対的な利回
り水準としての妙味はなく、応札に慎重な姿勢が出ている。一方で、キャリー面での優位性で一定の需要が
入るとの見方や日銀オペ見合いなどで入札が支えられるとの見方も出ている。

   国債先物中心限月9月限は弱含みで推移。足元では153円74銭(前営業日比6銭安)近辺で推移し
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.155%。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.206  -0.199   0.006    10:29
 5年   -0.241  -0.234   0.007    10:32
 10年  -0.156   -0.15   0.005    10:33
 20年   0.195   0.201  -0.004    10:33
 30年   0.339   0.346  -0.006    10:33
 40年   0.379   0.387  -0.007    10:32
 
   <09:02> 国債先物は横ばいで寄り付く、米追加利下げ期待がやや後退
  
    国債先物中心限月9月限は、前営業日と横ばいの153円80銭で寄り付いた。その後は前日終値を挟
んで小動きで推移している。
    
    米連邦準備理事会(FRB)は前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で市場予想通りに25bpの
利下げが決定。ただ、FOMC後の会見でパウエルFRB議長が今回の利下げは「サイクルの半ばにおける
調整」的な性格を持つと説明したことから、市場では今後の大幅な利下げへの期待が後退した。
    
    市場では「米追加利下げ期待がやや後退したようだ。ただ、世界経済への減速懸念は継続しており、各
国中銀のハト派姿勢は変わらない。このため、金利上昇圧力は強まらないだろう」(国内証券)との声が聞
かれた。
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.213  -0.205       0     9:00
 5年    -0.247  -0.239   0.002     9:02
 10年   -0.164  -0.156  -0.001     9:01
 20年    0.191   0.198  -0.007     9:02
 30年    0.333   0.341  -0.011     9:02
 40年    0.375   0.385  -0.009     9:02
 

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