August 2, 2019 / 5:05 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利はさらに低下、雨宮日銀副総裁発言も一因に

    [東京 2日 ロイター] -    
    <13:53> 長期金利はさらに低下、雨宮日銀副総裁発言も一因に
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比4.0bp低下のマイナス0.175%と前場より
さらに低下幅を拡大している。
        
    米中貿易摩擦への懸念で株安・円高が進んでいることもあるが、日銀の雨宮正佳副総裁が前日に、長期
金利が大きく変動した場合、変動容認幅を広げることもあり得るとの見解を示したことも金利低下を促して
いるという。
    
    雨宮副総裁は1日の記者会見で、長期金利が大きく変動した場合の対応を問われ、水準だけでなく変動
率や背景なども考慮するとしながらも、「大きく動くようであれば、それ(変動許容幅)を広げることも当
然、あり得る」と指摘した。

    日銀は現行のイールドカーブ・コントロール(YCC)政策において、長期金利をゼロ%を中心に上下
0.2%程度の範囲内に誘導している。
    市場では「0.3%に許容幅を拡大するにしても、次の日銀会合まで待たなければならないが、マーケ
ットはひとまずマイナス0.2%のフロアを試しに行く可能性がある」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.209  -0.203   -0.014    13:53
 5年     -0.258   -0.25    -0.03    13:52
 10年    -0.171  -0.164   -0.031    13:52
 20年     0.177   0.184   -0.036    13:51
 30年     0.319   0.326    -0.04    13:53
 40年     0.358   0.365   -0.044    13:52
 

    
    <12:55> 日銀国債買い入れ結果は強め、超長期債を売り渋りか
    
    日銀が超長期を対象に実施した国債買い入れ結果について、市場では相場は強めとの評価が出ている。
「直前のレートに比べて強めだ。日銀が追加緩和に動かないのであればイールドカーブはフラット化が予想
される。超長期債を売り渋る向きが多いのだろう」(国内証券)という。
    
    国債先物は引き続き堅調。国内でも株安・円高傾向が加速しており、円債には追い風となっている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.211  -0.205   -0.016    12:53
 5年     -0.261  -0.253   -0.033    12:57
 10年    -0.176  -0.169   -0.036    12:57
 20年     0.174   0.181   -0.039    12:55
 30年     0.315   0.321   -0.045    12:57
 40年     0.353   0.361   -0.048    12:54
 

    <12:40> 3カ月物TB入札結果は弱め、海外勢の需要が低調継続か
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1070%、平均落札利回りはマイナス0.1154%と、前回(最高:マイナス0.1202
%、平均:マイナス0.1271%)に比べて上昇した。

    市場では「為替スワップ面での妙味が少なくなっており、海外勢の需要が引き続き弱かった可能性があ
る」(国内証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.212  -0.205   -0.016    12:31
 5年      -0.26  -0.252   -0.032    12:36
 10年    -0.173  -0.166   -0.033    12:37
 20年     0.176   0.184   -0.036    12:34
 30年     0.321   0.328   -0.038    12:36
 40年     0.355   0.364   -0.045    12:34
 

    
    <11:12> 国債先物が反発で前引け、長期金利は-0.165%に低下 リスクオフムード強まる

    国債先物中心限月9月限は前営業日比35銭高の153円89銭と反発、7月5日以来約1カ月ぶり
の高水準で午前の取引を終えた。米中貿易摩擦問題をめぐる懸念や米追加利下げ期待を背景に、堅調に推移
した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日3.0bp低いマイナス0.165%。

    ドル/円相場が一時、約1カ月ぶりに106円台へ下落したほか、日経平均株価が大幅に下落したこ
とも、円債の支援材料となった。

    現物市場では、超長期ゾーンの金利低下圧力が一段と強まった。新発20年債は前日比4.0bp低
い0.180%と、6月21日以来約1カ月半ぶりの水準まで低下。新発40年債は同4.5bp低い0.
360%。市場では「昨日の10年債入札に絡んでポジションをショートにしていた投資家による買いや新
規の買いが入っている可能性がある」(国内証券)との声が聞こえた。新発30年債は出合いなし。
    
    超長期債対象の日銀による国債買い入れオペのオファー額が前回から据え置かれたことも、需給面で
のサポート材料となった。
        
     短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.073%を中心に取引
された。大手行を中心に金融機関による資金調達の動きがしっかりとみられ、「加重平均レートは前日より
も上昇するだろう」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 
      財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.11%台前半から半ばとの予想が出ている。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.211  -0.205  -0.016    11:01
 5年   -0.256  -0.248  -0.028    10:59
 10年  -0.171  -0.164  -0.031    10:59
 20年   0.175   0.182  -0.038    10:59
 30年   0.317   0.324  -0.042    11:01
 40年   0.354   0.362  -0.047    11:00
 
      
   <10:12> 日銀が超長期債・物価連動債の買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以下」
(同1800億円)、「残存25年超」(同400億円)、物価連動債(同250億円)で、買入予定額は
前回から据え置かれた。

  国債先物はトランプ米大統領が対中追加関税を発動すると表明したことを受けてリスク回避ムードが強
まり、朝方から堅調に推移。先物中心限月9月限は153円91銭(前日比37銭高)近辺で推移。10年
最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比3.0bp低いのマイナス0.165%。

 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.211  -0.205  -0.016    10:12
 5年     -0.255  -0.248  -0.028    10:09
 10年    -0.171  -0.164  -0.031    10:12
 20年     0.175   0.181  -0.039    10:12
 30年     0.317   0.324  -0.042    10:12
 40年     0.352   0.361  -0.048    10:12
 
   <09:04> 国債先物は反発で寄り付く、米中貿易摩擦への懸念で
  
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比33銭高の153円87銭と、反発で寄り付いた。米中貿易摩
擦激化への懸念を背景にリスク回避ムードが強まり、円債は買い進まれている。
    
    トランプ米大統領は1日、3000億ドル相当の中国製品に対し10%の制裁関税を課すと発表。9月
1日に発動する。
        
    市場では「米国市場では米中通商問題を巡るリスクオフの流れと9月の追加利下げ期待の両面から、米
10年債利回りが一段と低下した。追加利下げ観測を巡っては、前日までの利下げ打ち止め観測が想定外で
、もともと市場では2回の追加利下げ観測出ていた。従来の方向性に戻っただけなのではないか」(国内証
券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                               
       OFFER     BID     前日比  時間
 2年     -0.212  -0.203  -0.014     9:04
 5年     -0.253  -0.245  -0.025     9:03
 10年    -0.166  -0.158  -0.025     9:03
 20年     0.184    0.19   -0.03     9:04
 30年     0.327   0.335  -0.031     9:04
 40年     0.364   0.372  -0.037     9:02
 
    国債引値 メニュー
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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