August 5, 2019 / 2:25 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が最高値更新、長期金利は-0.190%まで低下

    [東京 5日 ロイター] -   <11:14> 国債先物が最高値更新、長期金利は-0.190%まで
低下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比27銭高の154円17銭と続伸して午前の取引を終えた。中心
限月9月限は一時154円18銭(前日比28銭高)と、中心限月ベースで日中取引の過去最高値を更新し
た。米中貿易摩擦問題を巡る懸念を受けた世界的な金利低下を背景に、堅調に推移した。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日2.0bp低いマイナス0.190%と、6月21日以来1カ月半ぶりの水
準まで低下した。

  ドル/円相場が一時105円台へ下落したほか、日経平均株価が一時前日比で400円を超える下落と
なったことも円債の支援材料となった。
    
  現物市場では、中期ゾーンがしっかり。新発5年債は前日比2.0bp低いマイナス0.275%。「
円債先物の動きにつれ高となった」(国内証券)という。明日に入札を控える新発30年債は前日比2.5
bp低い0.300%。新発20年債と新発40年債は出合いなし。

  短期・長期・変動利付債対象の日銀による国債買い入れオペのオファー額は前回から据え置かれた。市
場では「長期対象の日銀オペ結果次第では、10年債利回りはマイナス0.20%を試す展開になる可能性
がある」(同)との声が聞かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.055%を中心に取引され
た。大手行を中心に金融機関による資金調達の動きがみられ、「加重平均レートは前営業日よりも上昇する
」(国内金融機関)との見方が出ている。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.222   -0.215  -0.011    11:01
 5年    -0.28   -0.273  -0.021    11:00
 10年  -0.195   -0.188  -0.023    11:00
 20年   0.151    0.159  -0.025    11:00
 30年   0.294      0.3  -0.025    11:00
 40年   0.326    0.336  -0.029    11:01
 
    <10:43> 国債先物が最高値更新、世界的な金利低下を反映

   国債先物が堅調。中心限月9月限は一時前日比28銭高の154円18銭と、中心限月ベースで日中取
引の過去最高値を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日2bp低いマイナス0.19
0%と、6月21日以来1カ月半ぶりの水準まで低下している。
  
  ドル/円で円高が進行しているほか、日経平均株価が一時300円を超える下落となったことも、円債
の支援材料となった。市場では「世界的な金利低下を素直に反映したようだ。ただ、ここからさらに買い進
まれるとはみていない。翌6日の30年債入札を控えて、超長期ゾーンを中心に上値追いには慎重になるだ
ろう」(国内証券)との声が聞かれた。  

 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.221   -0.214   -0.01    10:31
 5年    -0.275   -0.268  -0.016    10:21
 10年   -0.191   -0.184  -0.019    10:31
 20年    0.156    0.164   -0.02    10:32
 30年    0.299    0.305   -0.02    10:30
 40年    0.332    0.343  -0.022    10:32
 
    <10:12> 日銀が短期・長期・変動利付債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定
額500億円)、「残存5年超10年以下」(同4800億円)、変動利付債(同1000億円)で、買入
予定額は前回から据え置かれた。

  国債先物は朝方から堅調に推移。先物中心限月9月限は154円07銭(前日比17銭高)と、7月5
日以来1カ月ぶりに154円台を回復した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日1.0bp低
いマイナス0.180%と、6月21日以来1カ月半ぶりの水準まで低下している。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.217   -0.21  -0.006    10:09
 5年    -0.27  -0.263  -0.011    10:07
 10年  -0.186  -0.179  -0.014    10:07
 20年   0.161   0.168  -0.016    10:11
 30年   0.304   0.311  -0.014    10:11
 40年   0.338   0.349  -0.016    10:11
    
   <09:03> 国債先物は続伸で寄り付く、欧米債高受け買い先行
  
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比8銭高の153円98銭と、続伸で寄り付いた。米中貿易摩擦
激化への懸念を背景とした欧米の債券高の流れを引き継ぎ、強含みで推移している。
    
    米労働省が2日に発表した7月の雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが16万4000人増と月間
平均の増加ペース(22万3000人増)から鈍化した一方、賃金は緩やかに上昇した。市場では「良い面
も悪い面もあり、材料視しづらい内容。市場では米中貿易摩擦問題の方が、インパクトが大きかったようだ
」(国内証券)との声が聞かれた。
 
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.216  -0.208   -0.004     9:00
 5年     -0.265  -0.258   -0.006     9:02
 10年    -0.181  -0.173   -0.008     9:02
 20年     0.169   0.177   -0.007     9:02
 30年      0.31   0.319   -0.006     9:03
 40年     0.345   0.357   -0.008     9:01
 
    
    
    
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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