August 5, 2019 / 3:52 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利が-0.200%に低下、株安加速・オペ結果も強く

    [東京 5日 ロイター] -   
    <12:35> 長期金利が-0.200%に低下、株安加速・オペ結果も強く
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が一段と低下。2016年7月29日以来とな
るマイナス0.200%(前営業日比3.0bp低下)を付けた。午後に入り、一段と株
安が加速。リスクオフムードが高まる中、日銀の長期金利変動幅の許容下限を試しにいっ
ている。「日銀オペの結果も、相場の強さを示した」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.222  -0.216   -0.012    12:39
 5年     -0.283  -0.275   -0.023    12:40
 10年    -0.201  -0.194   -0.029    12:44
 20年     0.144   0.153   -0.031    12:43
 30年     0.284   0.291   -0.034    12:40
 40年     0.319   0.331   -0.034    12:44
 

    
    <11:14> 国債先物が最高値更新、長期金利は-0.190%まで低下

  国債先物中心限月9月限は前営業日比27銭高の154円17銭と続伸して午前の取
引を終えた。中心限月9月限は一時154円18銭(前日比28銭高)と、中心限月ベー
スで日中取引の過去最高値を更新した。米中貿易摩擦問題を巡る懸念を受けた世界的な金
利低下を背景に、堅調に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日2.
0bp低いマイナス0.190%と、6月21日以来1カ月半ぶりの水準まで低下した。

  ドル/円相場が一時105円台へ下落したほか、日経平均株価が一時前日比で400
円を超える下落となったことも円債の支援材料となった。
    
  現物市場では、中期ゾーンがしっかり。新発5年債は前日比2.0bp低いマイナス
0.275%。「円債先物の動きにつれ高となった」(国内証券)という。明日に入札を
控える新発30年債は前日比2.5bp低い0.300%。新発20年債と新発40年債
は出合いなし。

  短期・長期・変動利付債対象の日銀による国債買い入れオペのオファー額は前回から
据え置かれた。市場では「長期対象の日銀オペ結果次第では、10年債利回りはマイナス
0.20%を試す展開になる可能性がある」(同)との声が聞かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.055%
を中心に取引された。大手行を中心に金融機関による資金調達の動きがみられ、「加重平
均レートは前営業日よりも上昇する」(国内金融機関)との見方が出ている。ユーロ円3
カ月金利先物は強含み。
  
 TRADEWEB                              
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.222   -0.215  -0.011    11:01
 5年    -0.28   -0.273  -0.021    11:00
 10年  -0.195   -0.188  -0.023    11:00
 20年   0.151    0.159  -0.025    11:00
 30年   0.294      0.3  -0.025    11:00
 40年   0.326    0.336  -0.029    11:01
 
    <10:43> 国債先物が最高値更新、世界的な金利低下を反映

   国債先物が堅調。中心限月9月限は一時前日比28銭高の154円18銭と、中心限
月ベースで日中取引の過去最高値を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前
営業日2bp低いマイナス0.190%と、6月21日以来1カ月半ぶりの水準まで低下
している。
  
  ドル/円で円高が進行しているほか、日経平均株価が一時300円を超える下落とな
ったことも、円債の支援材料となった。市場では「世界的な金利低下を素直に反映したよ
うだ。ただ、ここからさらに買い進まれるとはみていない。翌6日の30年債入札を控え
て、超長期ゾーンを中心に上値追いには慎重になるだろう」(国内証券)との声が聞かれ
た。  

 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.221   -0.214   -0.01    10:31
 5年    -0.275   -0.268  -0.016    10:21
 10年   -0.191   -0.184  -0.019    10:31
 20年    0.156    0.164   -0.02    10:32
 30年    0.299    0.305   -0.02    10:30
 40年    0.332    0.343  -0.022    10:32
 
    <10:12> 日銀が短期・長期・変動利付債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
以下」(買入予定額500億円)、「残存5年超10年以下」(同4800億円)、変動
利付債(同1000億円)で、買入予定額は前回から据え置かれた。

  国債先物は朝方から堅調に推移。先物中心限月9月限は154円07銭(前日比17
銭高)と、7月5日以来1カ月ぶりに154円台を回復した。10年最長期国債利回り(
長期金利)は前営業日1.0bp低いマイナス0.180%と、6月21日以来1カ月半
ぶりの水準まで低下している。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.217   -0.21  -0.006    10:09
 5年    -0.27  -0.263  -0.011    10:07
 10年  -0.186  -0.179  -0.014    10:07
 20年   0.161   0.168  -0.016    10:11
 30年   0.304   0.311  -0.014    10:11
 40年   0.338   0.349  -0.016    10:11
    
   <09:03> 国債先物は続伸で寄り付く、欧米債高受け買い先行
  
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比8銭高の153円98銭と、続伸で寄り付い
た。米中貿易摩擦激化への懸念を背景とした欧米の債券高の流れを引き継ぎ、強含みで推
移している。
    
    米労働省が2日に発表した7月の雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが16万4
000人増と月間平均の増加ペース(22万3000人増)から鈍化した一方、賃金は緩
やかに上昇した。市場では「良い面も悪い面もあり、材料視しづらい内容。市場では米中
貿易摩擦問題の方が、インパクトが大きかったようだ」(国内証券)との声が聞かれた。
 
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.216  -0.208   -0.004     9:00
 5年     -0.265  -0.258   -0.006     9:02
 10年    -0.181  -0.173   -0.008     9:02
 20年     0.169   0.177   -0.007     9:02
 30年      0.31   0.319   -0.006     9:03
 40年     0.345   0.357   -0.008     9:01
 
    
    
    
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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