August 9, 2019 / 4:07 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は堅調、日銀国債買い入れ結果は無難

    [東京 9日 ロイター] -   
    <13:00> 国債先物は堅調、日銀国債買い入れ結果は無難

  日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れオペは、市場では無難な結果とな
ったと評価されている。「オファー額が減額された『残存3年超5年以下』はそれなりに
売りが膨らんだ。ただ、いずれも案分レートを踏まえると無難との評価」(国内証券)と
いう。

  日銀は午前に通告した国債買い入れ予定額を修正した。中期ゾーンは「残存1年超3
年以下」買入予定額を200億円増額した一方で、「残存3年超5年以下」のオファー額
を200億円減額。超長期ゾーンについては、「残存10年超25年以下」買入予定額を
200億円減額した。

  国債先物は後場に入っても堅調に推移。中心限月9月限は前営業日比18銭高の15
4円59銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低
下のマイナス0.210%。国債買い入れオペの結果に対する反応は限定的となっている
。
    
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.263   -0.256   -0.017  12:56
 5年   -0.296   -0.289   -0.009  12:54
 10年  -0.211   -0.204   -0.013  12:58
 20年   0.107    0.114   -0.022  12:58
 30年   0.235    0.242   -0.027  12:58
 40年   0.268    0.278   -0.025  12:55
   
    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果は弱め、海外勢の需要限られる

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.0932%、平均落札利回りはマイナス0.0989%と、前
回(最高:マイナス0.1070%、平均:マイナス0.1154%)に比べて上昇した
。

  市場では「弱い結果。需給の悪さに加えて、償還日が米国の祝日と重なったこともあり
、海外勢の買いが鈍かった」(国内金融機関)との見方が出ている。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.264  -0.258   -0.019  12:37
 5年   -0.301  -0.294   -0.014  12:37
 10年  -0.211  -0.204   -0.013  12:33
 20年   0.113    0.12   -0.016  12:37
 30年   0.242    0.25   -0.019  12:33
 40年   0.276   0.287   -0.016  12:37
 
    <11:10> 午前の国債先物は最高値更新、日銀オペ通告後も堅調維持
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比19銭高の154円60銭と、続伸で午前の
取引を終えた。一時154円68銭まで上昇し、中心限月としての過去最高値を更新した
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.205%
    
    日銀の中・超長期債対象の国債買い入れオペは、1─3年が200億円増額、3─5
年が200億円減額、10─25年が200億円の減額、25年超は据え置きで、トータ
ル200億円の減額となった。
    
    円高警戒感のあるなかでの減額は意外感があったが、国債先物は上値を伸ばし、現物
も金利低下方向に変化はなかった。市場では「小幅な減額であり、1─5年でみれば額は
据え置かれた。日銀は調整の意志はみせているものの、なかなかオペを本格的には減額で
きないとの印象を与えてしまったようだ。国内勢のショートカバーが入ったのではないか
」(国内証券)との見方が出ていた。
    
    9日の東京市場では米中対立への警戒感が再燃。中国人民銀行が発表したきょうの人
民元基準値は市場予想よりやや元高水準だったが、リスク回避ムードは強かった。日経平
均は上昇したものの、米株先物は軟調となっている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.035%
を中心に取引された。「地銀や信託銀行、証券などが調達に動いた」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.09%近辺との予想が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.259  -0.252   -0.013    11:01
 5年     -0.296  -0.289   -0.009    10:59
 10年    -0.209  -0.202   -0.011    10:58
 20年     0.117   0.124   -0.012    11:00
 30年     0.246   0.254   -0.015    11:00
 40年     0.275   0.285   -0.018    11:01
 

    
   <10:18> 日銀は中・超長期債オペ通告、買い入れ額はトータルで200億円減
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」で買入予定額4000億円となり、前回比200億円増額。「残存3年超5
年以下」は買入予定額3600億円となり、同200億円減額。 「残存10年超25年
以下」は買い入れ額1600億円となり同200億円減額、「残存25年超」は同400
億円で、買入予定額は据え置きとなった。
    
    国債先物は高値圏で堅調を維持している。9月限は一時、前日比23銭高の154円
64銭まで上昇し、中心限月としての過去最高値を更新した。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.263  -0.257   -0.018    10:18
 5年     -0.301  -0.293   -0.013    10:18
 10年    -0.207    -0.2   -0.009    10:17
 20年     0.116   0.123   -0.013    10:18
 30年     0.243    0.25   -0.019    10:18
 40年     0.273   0.285   -0.018    10:18
 
    
    
    
   <08:52> 国債先物は続伸で寄り付く、米中対立懸念で買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比5銭高の154円46銭と、続伸で寄り付い
た。東京時間の早朝から米中対立に警戒感が強まっており、円高が進行。円債には買いが
先行している。
    市場では「米株は前日のリスクオンムードの中でも上げ幅が、直近の下落幅に比べて
小さかった。市場のリスク選好センチメントは回復しておらず、円債は本日も小じっかり
の展開となりそうだ」(国内銀行)との声が出ている。
    
     中国が米農産品の購入を停止すると発表したことを受け、ホワイトハウスは米企業
に中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)        との取引再開を認めるライセン
スについて決定を保留している。ブルームバーグが関係筋の話として報じた。

    日本の4─6月期実質GDP(国内総生産)は前期比プラス0.4%と、市場予想の
プラス0.1%を上回ったが、市場への大きな影響はみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.25  -0.243   -0.004     8:46
 5年     -0.291  -0.284   -0.004     8:52
 10年    -0.201  -0.194   -0.003     8:49
 20年      0.12   0.128   -0.008     8:50
 30年     0.251    0.26   -0.009     8:52
 40年     0.284   0.295   -0.008     8:52
 
        
    
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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