August 14, 2019 / 4:15 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は下げ渋り、調整色弱く米市場待ち

    [東京 14日 ロイター] - 
    <13:10> 国債先物は下げ渋り、調整色弱く米市場待ち
    
    国債先物は後場に入っても軟調継続。ただ、調整色は強くなく朝方の売り一巡後は下
げ渋っている。10年最長期国債利回り(長期金利)も前場終値のマイナス0.230%
と変わらずで推移している。
    市場では「国内材料では円債は動かない。米金利がこのまま上昇するかにかかってい
るが、景気後退リスクや金融緩和期待があるうちは、金利低下圧力は途切れないだろう」
(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.282  -0.275    0.008    13:06
 5年     -0.311  -0.304     0.01    13:04
 10年    -0.231  -0.224     0.01    13:08
 20年     0.085   0.093    0.017    13:08
 30年     0.196   0.204    0.017    13:09
 40年     0.224   0.235    0.019    13:09
 
    

    <11:37> 日銀の短国買入結果は無難、需給は改善方向

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.003%。平均落札利回り格差がプラス0.008%となった。今回の買入予定額は前
回と同額の5000億円。応札額は1兆0734億円、落札額は5001億円。応札倍率
は2.15倍と前回(2.95倍)から低下した。

  市場では「応札額が落ち着いており、案分利回りを踏まえても無難。需給のゆるみが
解消されてきたようだ。3カ月物を中心に売却したとみられる」(国内金融機関)との見
方がでている。
 
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.282  -0.275  0.008  11:00
 5年   -0.311  -0.304   0.01  10:50
 10年  -0.231  -0.224   0.01  10:57
 20年   0.084   0.091  0.015  11:00
 30年   0.194     0.2  0.013  11:01
 40年   0.222   0.232  0.016  11:01
 
    <11:11> 国債先物が反落で前引け、長期金利-0.230%に上昇 

  国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭安の154円80銭と、反落して午前の
取引を終えた。米国の対中制裁関税の一部先送りを受けて米債安となった流れを引き継ぎ
、朝方は売りが先行。売り一巡後はもみ合いとなった。10年最長期国債利回り(長期金
利)は前営業日1.0bp高いマイナス0.230%。
        
  現物市場では、超長期ゾーンは軟調。新発20年債は前日比2.0bp高い0.09
0%。新発30年債は同2.0bp高い0.200%。新発40年債は前日比2.5bp
高い0.230%。翌15日に入札を控えて調整地合いがやや強まり、新発5年債は前日
比1.0bp高いマイナス0.310%。
    
    市場では「(米国による対中関税の一部先送りについては)米中通商協議が本質的に
解決されたわけではなく、最近のトランプ大統領の発言もころころ変わっており、緊張は
緩和していない。円債はこのところ急速にフラットニングしたことから、海外金利が上昇
したタイミングで巻き戻しが入った」(国内証券)との声が聞かれた。
       
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.010%
を中心に取引された。「地銀や証券を中心に資金調達の動きが見られた」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.282  -0.275  0.008   11:00
 5年    -0.311  -0.304   0.01   10:50
 10年   -0.231  -0.224   0.01   10:57
 20年    0.084   0.091  0.015   11:00
 30年    0.194     0.2  0.013   11:01
 40年    0.222   0.232  0.016   11:01
 
    
    <10:13> 日銀が5000億円の短国買い入れを通告

   日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は
5000億円と前回の8月6日通告分(5000億円)と同額となった。市場では、1兆
円に増額されるとの見方もあった。

    国債先物は弱含み。中心限月9月限は前営業日比14銭安の154円77銭近辺で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)はマイナス0.225%で出合いを付
けた後、マイナス0.230%に低下した。超長期ゾーンは軟調。 

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.286  -0.279   0.004  10:12
 5年   -0.311  -0.304    0.01  10:11
 10年   -0.23  -0.223   0.011  10:12
 20年   0.087   0.094   0.018  10:12
 30年   0.202   0.209   0.022  10:12
 40年   0.228   0.237   0.021  10:07
 
    <09:00> 国債先物は反落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比13銭安の154円78銭と、反落で寄り付
いた。米国の対中制裁関税の一部先送りを受けて米債安となった流れを引き継ぎ、売りが
先行した。
       
   トランプ米大統領は13日、9月1日に発動予定の中国製品に対する10%の追加関 
税のうち、ノートパソコンや携帯電話など一部製品への発動延期を決めた。市場では「(
米中通商協議をめぐる)過度な悲観論は一服したものの、当面は様子見ムードが続くだろ
う」(国内金融機関)との見方が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.288  -0.279   0.004   8:51
 5年   -0.312  -0.304    0.01   8:57
 10年  -0.232  -0.223   0.011   8:57
 20年    0.08   0.089   0.013   8:57
 30年    0.19   0.199   0.012   8:57
 40年   0.213   0.224   0.008   8:57
 
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