August 15, 2019 / 2:27 AM / 4 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が最高値更新、長期金利-0.240%に低下

    [東京 15日 ロイター] -   
    <11:12> 国債先物が最高値更新、長期金利-0.240%に低下 

  国債先物中心限月9月限は前営業日比15銭高の154円89銭と反発し、午前の取引を終えた。世界
的な景気減速懸念を背景にリスク回避の流れが強まり、朝方から堅調に推移した。一時154円97銭まで
上昇し、中心限月としての過去最高値を更新した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日1.5
bp低いマイナス0.240%。

  前日の米国市場では、米2年債利回りと10年債利回りが一時、2007年6月以来約12年ぶりに逆
転。市場では景気後退への懸念が浮上した。モルガン・スタンレーMUFG証券のエクゼクティブディレク
ター、杉崎弘一氏は「漠然とした景気後退のリスクに対して、米連邦準備理事会(FRB)による小幅な利
下げでは足りないという、市場のメッセージとも受け止められる」と指摘。また、「世界的にイールドカー
ブはスプーン型。利下げへの期待が織り込まれているため、形状の中心がへこむ。ただ、この形状になると
、手前がネガティブキャリーになり、投資家は超長期ゾーンを選好せざるえない。つまり、中央銀行が逆イ
ールドを解消しない限り、超長期ゾーンに資金が集中する」との見方を示した。

  現物市場では、超長期ゾーンの金利が一段と低下。新発20年債は前日比3.0bp低い0.060%
。新発30年債は同5.0bp低い0.145%。新発5年債は前日比1.0bp低いマイナス0.315
%。

  5年債入札については「水準面で国内勢の買いは見込めず、海外勢の需要がどのぐらい入るかが焦点」
(外資系証券)との声が聞かれた。業者によるショートカバニーズにも支えられ、無難に消化するとの見方
が優勢となっている。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.03%を中心に取引された。
積み期最終日を迎える中、「朝方は金融機関による資金調達の動きがしっかりしていたが、徐々に閑散とな
っている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.282  -0.275  -0.005  11:02
 5年   -0.318  -0.311   -0.01  11:01
 10年  -0.242  -0.235  -0.016  11:01
 20年   0.059   0.066  -0.028  11:01
 30年   0.147   0.155  -0.045  11:01
 40年   0.176   0.188  -0.043  11:00
 
    
    <10:33> 財務省が5年債入札を通告、無難に消化との見方

    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆9000億円。
第140回債のリオープン発行となる。

    5年債は足元マイナス0.315%近辺で推移。前月債の落札利回り(最高:マイナス0.231%
)を下回る水準で推移している。入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.305%(複利)だっ
た。

    市場では「5年債は米債対比で妙味があり、海外勢による需要が一定程度見込める」(国内証券)と
の声が聞かれる。また「円高が進んでいることもあり、日銀による追加緩和への根強い期待にも支えられ、
無難に消化するのではないか」(別の国内証券)との見方が出ている。

 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.284  -0.276  -0.006   10:31
 5年    -0.321  -0.313  -0.012   10:31
 10年   -0.246  -0.239   -0.02   10:30
 20年    0.057   0.064   -0.03   10:31
 30年    0.149   0.157  -0.043   10:31
 40年     0.17   0.182  -0.049   10:31
 
    <09:08> 国債先物は反発で寄り付く、中心限月としての最高値更新
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比22銭高の154円96銭と反発して寄り付いた。中心限月と
しての過去最高値を更新した。世界的な景気減速懸念を背景にリスク回避の動きが強まり、安全資産とされ
る国債を物色する動きが強まっている。10年最長期国債利回り(長期金利)はマイナス0.240%で出
合いを付けた。
    
    前日の米国市場では、米国の2年債と10年債の金利が12年ぶりに一時的に逆転した。これを受けて
、景気後退が差し迫っているという懸念が広がっている。市場では「米国は10年間景気が拡大しており、
サイクルとしてどこかのタイミングで景気後退に陥るという流れは以前から予想されている。世界的な金利
低下を背景にプラス利回りが確保できる米国債が選好されていることを踏まえると、株式からマイナス利回
りの債券に資金がシフトすることは今の段階では懐疑的だ」(国内証券)との見方が出ている。
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.286   -0.279  -0.009   8:48
 5年    -0.321   -0.314  -0.013   9:07
 10年   -0.244   -0.236  -0.017   9:07
 20年    0.061     0.07  -0.024   9:07
 30年    0.161    0.169  -0.031   9:08
 40年    0.194    0.206  -0.025   9:07
 

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